Taux de délinquance

Qu'est-ce qu'un taux de délinquance ?

Le taux de défaillance fait référence au pourcentage de prêts dans le portefeuille de prêts d'une institution financière dont les paiements sont en souffrance. Lors de l'analyse et de l'investissement dans des prêts, le taux de délinquance est une mesure importante à suivre ; il est facile de trouver des statistiques complètes sur les impayés de tous les types de prêts.

Comment fonctionnent les taux de délinquance

Suivi des taux de délinquance

En règle générale, un prêteur ne signalera pas un prêt comme étant en souffrance tant que l'emprunteur n'aura pas manqué deux paiements consécutifs, après quoi un prêteur signalera aux agences d'évaluation du crédit, ou "bureaux de crédit", que l'emprunteur a 60 jours de retard dans son paiement. Si les retards de paiement persistent, chaque mois de retard de l'emprunteur, le prêteur peut continuer à signaler le défaut de paiement aux agences de crédit pendant 270 jours.

Après 270 jours de retard de paiement, le code de la réglementation fédérale considère que tout type de prêt fédéral est en défaut. Les prêts entre emprunteurs et prêteurs du secteur privé suivent des codes d'État américains individuels qui définissent quand un prêt est en défaut. Pour commencer le processus de récupération des paiements en souffrance, les prêteurs travaillent généralement avec des agents de recouvrement tiers.

Signalement des taux de délinquance

Les bureaux de crédit peuvent donner aux emprunteurs diverses marques de taux de délinquance sur les lignes de commerce individuelles incluses dans leurs rapports de crédit. Si un emprunteur est constamment en retard, il recevra des notes pour 60 jours de retard, 90 jours de retard, etc. Si un emprunteur effectue un paiement et fait à nouveau défaut, un nouveau cycle de délinquance apparaît sur la tradeline. Lors de l'examen d'un emprunteur pour l'approbation du crédit, les agences de crédit et les prêteurs tiennent compte de toutes les notes en souffrance d'un emprunteur.

Souvent, en particulier avec la dette des entreprises, les prêteurs rapporteront les taux de défaut totaux sur les prêts en fonction de la qualité de crédit de l'emprunteur ; cela peut aider les investisseurs à mieux comprendre les risques liés à des prêts spécifiques.

Calcul des taux de délinquance

Pour calculer un taux de délinquance, divisez le nombre de prêts en souffrance par le nombre total de prêts détenus par une institution. Par exemple, s'il y a 1 000 prêts dans le portefeuille de prêts d'une banque et que 100 de ces prêts présentent des retards de paiement de 60 jours ou plus, le taux de délinquance serait de 10 % (100 divisé par 1 000 égal dix%).

Considérations particulières : taux de délinquance signalés publiquement

Le Federal Reserve System (FRS) fournit des données publiques sur les taux d'impayés tous les trimestres sur le marché financier américain. Au quatrième trimestre de 2018, le taux total d'impayés des prêts et des baux des banques commerciales était de 1,79 %. Les prêts immobiliers résidentiels ont enregistré le taux de délinquance le plus élevé à 2,83 %. Les cartes de crédit à la consommation ont enregistré le deuxième taux de délinquance le plus élevé à 2,54 %.