Суммарное перестрахование стоп-лосса

Что такое совокупное перестрахование стоп-лосса?

При агрегированном перестраховании стоп-лосс убытки свыше определенной суммы в течение срока действия договора покрываются перестраховщиком,. а не первоначальным страховщиком или компанией-цедентом.

Понимание совокупного перестрахования стоп-лосса

Когда страховая компания подписывает новый полис в обмен на премию,. она принимает на себя риск того, что страхователь может предъявить претензии. Государственные регулирующие органы ограничивают размер риска, который может взять на себя страховщик, и требуют от страховых компаний откладывать резерв убытков для покрытия потенциальных претензий.

Один из способов, с помощью которого страховщики могут снизить общий риск, — это сотрудничество с перестраховщиками. В обмен на комиссию перестраховщики принимают риск, переданный им страховщиком. Перестрахование – это страхование страховых компаний.

Совокупное перестрахование стоп-лосса ограничивает совокупную сумму убытков, за которые несет ответственность передающая компания. По сути, это способ для страховой компании защитить себя от слишком большого количества непредвиденных убытков. Этот предел, называемый точкой присоединения, применяется только тогда, когда значение вхождений утверждений достигает точки присоединения. Как только убытки превышают точку привязки, ответственность за убытки несет перестраховочная компания.

Рассмотрим пример страховой компании, заключающей с перестраховочной компанией совокупный договор перестрахования стоп-убытков. В контракте указано, что страховая компания несет ответственность за убытки до 500 000 долларов США, а перестраховочная компания несет ответственность за все, что превышает этот предел. Если общая сумма претензий составляет 750 000 долларов, перестраховщик будет нести ответственность за 250 000 долларов.

Совокупные контракты перестрахования стоп-лосс

Договоры перестрахования часто содержат формулировки, ограничивающие сумму, за которую несет ответственность перестраховщик. Это может быть фиксированная сумма или процент от убытков. Точка привязки определяется факторами, влияющими на опыт убытков, такими как количество убытков, понесенных за определенный период, профиль риска страхователей и демографические тенденции.

Точка привязки чаще всего определяется в процессе финансового моделирования. Как и большинство моделей, работающих в страховой компании, модели, используемые для расчета точки привязки для совокупных договоров перестрахования с ограничением убытков, будут использовать исторические данные и прогнозный анализ.

Критика совокупного перестрахования стоп-лосса

Совокупные договоры перестрахования стоп-лосс могут быть рискованными для перестраховочных компаний, поскольку они требуют от них покрытия всех убытков сверх определенной суммы. Если страховая компания испытывает резкое увеличение тяжести претензий, например, в результате катастрофы, перестраховщик потенциально может самостоятельно покрыть многие убытки, что может привести к неплатежеспособности.

Из-за этого риска перестраховщики обычно взимают высокую комиссию за этот тип покрытия и, вероятно, устанавливают точку привязки, кратную типичному опыту убытков страховой компании. Иногда перестраховщики требуют некоторой формы соучастия перестрахователя для применения к лимиту перестраховщика. В таком случае перестрахование может покрыть только от 90% до 95% сверхнормативного убытка.

Особенности

• Чтобы страховые компании оставались платежеспособными и могли покрывать свои претензии, многие регулирующие органы требуют от страховых компаний снижения их потенциальной ответственности.

• Совокупное стоп-лоссовое перестрахование ограничивает совокупную сумму убытков, за которые несет ответственность компания-цедент в точке присоединения.

• Совокупные точки привязки стоп-лосса к перестрахованию рассчитываются на основе факторов, влияющих на опыт убытков, профили рисков страхователей и демографические тенденции.

• При совокупном перестраховании стоп-лосс убытки свыше определенной суммы в течение срока действия договора покрываются перестраховщиком, а не первоначальным страховщиком или компанией-цедентом.