Менеджер по финансовым рискам (FRM)

Что такое финансовый риск-менеджер (FRM)?

Менеджер по финансовым рискам (FRM) — это профессиональное звание, присвоенное Глобальной ассоциацией специалистов по управлению рисками (GARP).

Аккредитация GARP FRM признана во всем мире как ведущая сертификация для специалистов по финансовым рискам, работающих на финансовых рынках. Чтобы получить сертификат FRM, кандидаты должны сдать два строгих экзамена, а также проработать два года в области управления рисками.

FRM обладают специальными знаниями в области оценки рисков и обычно работают в крупных банках, страховых компаниях, бухгалтерских фирмах, регулирующих органах и фирмах по управлению активами.

Понимание менеджеров финансовых рисков (FRM)

FRM определяет угрозы активам, способности зарабатывать или успеху организации. FRM могут работать в сфере финансовых услуг, банковского дела, выдачи кредитов, торговли или маркетинга. Многие специализируются в таких областях, как кредит или рыночный риск.

FRM определяют риск, анализируя финансовые рынки и глобальную среду для прогнозирования изменений или тенденций. Роль FRM также заключается в разработке стратегий противодействия последствиям потенциальных рисков.

Менеджеры по финансовым рискам (FRM) должны быть аккредитованы Глобальной ассоциацией профессионалов в области управления рисками (GARP).

Программа управления финансовыми рисками (FRM)

Экзамен FRM охватывает применение инструментов и методов управления рисками в процессе управления инвестициями.

Чтобы получить статус FRM, кандидаты должны успешно сдать комплексный экзамен, состоящий из двух частей, и иметь двухлетний опыт работы в области управления финансовыми рисками.

Специалисты, имеющие обозначение FRM, могут участвовать в факультативном непрерывном профессиональном развитии. Программа FRM следует основным стратегическим дисциплинам управления рисками: рыночный риск,. кредитный риск, операционный риск и управление инвестициями. Экзамен признан более чем в 90 странах и предназначен для оценки способности менеджера по управлению финансовыми рисками управлять рисками в глобальной среде.

Вопросы практические и связаны с реальным опытом работы. Ожидается, что кандидаты будут понимать концепции и подходы к управлению рисками, поскольку они применимы к повседневной деятельности риск-менеджера.

Часть 1 экзамена FRM состоит из 100 вопросов, посвященных следующим четырем темам (весомость как таковая):

• Основы управления рисками (20%)

• Количественный анализ (20%)

• Финансовые рынки и продукты (30%)

• Модели оценки и риска (30%)

Часть 2 экзамена состоит из 80 вопросов по следующим темам (взвешенных следующим образом):

• Измерение и управление рыночным риском (20%)

• Измерение и управление кредитным риском (20%)

• Операционный риск и отказоустойчивость (20%)

• Измерение и управление ликвидностью и казначейским риском (15%)

• Управление рисками и управление инвестициями (15%)

• Текущие проблемы финансовых рынков (10%)

$134 180

Средняя годовая заработная плата финансовых менеджеров и FRM в 2020 г., по данным Бюро статистики труда США.

Обзор отрасли для менеджеров по управлению финансовыми рисками (FRM)

По данным Бюро статистики труда США, в 2018 году средняя заработная плата финансовых менеджеров, включая FRM, составляла 127 990 долларов в год.

Ожидается, что занятость FRM будет расти намного быстрее, чем в среднем по всем профессиям, на 16% с 2018 по 2028 год. Бюро заявляет, что «основные функции финансовых менеджеров, включая управление рисками и управление денежными средствами, будут пользоваться большим спросом в течение следующее десятилетие».

Естественно, подавляющее большинство FRM работают в сфере финансовых услуг. Но спрос на хорошие команды по управлению рисками высок во всех сферах экономики; от здравоохранения и инженерии до технологий и природных ресурсов.

Согласно GARP, это 10 ведущих компаний, использующих наибольшее количество FRM:

1. МЦПС

2. Банк Китая

3. ЭсБиСи

4. Сельскохозяйственный банк Китая

5. Ситигруп

6. КПМГ

7. Дойче Банк

8. Кредит Свисс

9. УБС

10. ПвК

FRM против CFA

( CFA) является одним из самых признанных финансовых званий в мире. В то время как FRM считается «золотым стандартом» менеджеров по управлению финансовыми рисками, CFA имеет такой же уровень репутации среди финансовых аналитиков.

Поскольку и CFA, и FRM стремятся сертифицировать профессионалов в финансовой сфере, их часто сравнивают друг с другом.

Основное различие между ними заключается в следующем: FRM является более специализированным обозначением, чем Устав CFA. CFA охватывает широкий круг тем, связанных в первую очередь с управлением инвестициями, включая финансовый анализ, корпоративные финансы, акции, облигации, деривативы и управление портфелем.

С другой стороны, FRM фокусируется в первую очередь на управлении подверженностью различным рискам, включая операционный риск, кредитный риск, рыночный риск и риск ликвидности.

FRM и CFA также имеют разные требования.

Чтобы получить сертификат FRM, вы должны:

• Сдать часть 1 и часть 2 экзаменов FRM

• Иметь двухлетний опыт работы в сфере финансовых рисков

Чтобы получить чартер CFA, вы должны:

• Иметь степень бакалавра (или быть на последнем курсе вашей программы бакалавриата), чтобы начать программу CFA

• Сдать уровень 1, уровень 2 и уровень 3 экзаменов CFA

• Стать членом Института CFA

• Иметь 4000 часов опыта работы в сфере инвестиций

Преимущества обозначения FRM

Получение сертификата FRM имеет несколько преимуществ.

Во-первых, это репутационный аспект программы. Он широко известен как ведущее обозначение в отрасли управления рисками. Таким образом, это убедительный показатель способностей и опыта в этой области. Другими словами, FRM имеет значительный вес в глазах работодателей и коллег.

Учитывая, как быстро меняются финансовые рынки, спрос на специалистов по управлению рисками, вероятно, со временем будет только расти.

Второе преимущество — очевидное образовательное. Как упоминалось ранее, сертификация FRM дает профессионалам глубокое понимание управления рисками. С практической точки зрения это означает знание того, как предвидеть, реагировать и адаптироваться к критическим рискам.

Часто задаваемые вопросы по FRM

Что лучше: CFA или FRM?

Это во многом зависит от вашего карьерного пути. Вообще говоря, FRM предназначены для управленческих ролей, которые сосредоточены конкретно на риске (например, менеджер по кредитным рискам, менеджер по регуляторным рискам, менеджер по операционным рискам и т. д.). С другой стороны, держатели сертификатов CFA в первую очередь являются профессионалами в области управления инвестициями (т. е. инвестиционными аналитиками, управляющими портфелями, финансовыми консультантами и т. д.).

FRM жестче, чем CFA?

Экзамены FRM сложные, но не такие сложные, как экзамены CFA.

Проходные баллы для FRM Part 1 обычно находятся в диапазоне от 40% до 50%. Для части 2 они варьируются от 50% до 60%.

Для экзаменов CFA исторические показатели успешности для Уровня 1 и Уровня 2 обычно находятся в диапазоне от 40% до 50%. Процент прохождения уровня 3 обычно находится на уровне 50%. Именно это сочетание более низкого проходного балла и еще одного экзамена делает CFA более сложным, чем FRM.

Сколько стоит FRM?

FRM взимает единовременный вступительный взнос в размере 400 долларов США с кандидатов, впервые поступивших в FRM.

Оттуда стандартная регистрация составляет 750 долларов США для Части 1 и еще 750 долларов США для Части 2. Однако, если вы зарегистрируетесь раньше, кандидаты могут получить скидку в размере 550 долларов США для Части 1 и 550 долларов США для Части 2.

Нижняя линия

FRM является ведущей профессиональной сертификацией для риск-менеджеров и широко признан мировым стандартом в отношении финансовых рисков. Текущий спрос на опытных менеджеров по управлению финансовыми рисками высок и со временем должен только расти.

В то время как CFA обычно считается более престижным и трудным для получения, большое преимущество FRM заключается в его узкоспециализированной ориентации на риски. Для профессионалов, стремящихся выделиться, улучшить перспективы трудоустройства и получить более высокую заработную плату, особенно в области управления рисками, FRM не имеет себе равных.

Особенности

• В целом CFA сложнее получить, но FRM - более специализированная сертификация.

• Сертификация FRM требует сдачи экзамена, состоящего из двух частей, и двухлетнего опыта работы в области управления финансовыми рисками.

• Менеджеры по управлению финансовыми рисками (FRM) аккредитованы Всемирной ассоциацией профессионалов в области управления рисками (GARP).

• FRM специализируются на оценке рисков для крупных банков, страховых компаний, бухгалтерских фирм, регулирующих органов и фирм по управлению активами.

• Преимущества получения сертификата FRM включают профессиональное признание (FRM является мировым стандартом в этой области), расширение перспектив трудоустройства, получение более высокого дохода и улучшение общего управления рисками.