Классы риска (RG)

Что означает степень риска?

RiskGrades (RG) — это зарегистрированный товарный знак метод расчета риска актива. RiskGrades — это стандартизированная мера для оценки волатильности актива по различным классам активов. Шкала начинается с нуля, что является наименее рискованным рейтингом. Рейтинг 1000 соответствует стандартному рыночному риску диверсифицированного глобального фондового индекса, взвешенного по рыночной капитализации. Уровни риска со временем меняются, отражая не только несистематический риск инвестиций, но и увеличение общего систематического риска на рынке. RiskGrades основаны на дисперсионно-ковариационном подходе, который измеряет волатильность активов или портфелей активов как масштабированные стандартные отклонения доходности.

Более сложные расчеты RiskGrades допускают несколько дополнительных концепций. Чтобы рассчитать RG актива, используйте следующую формулу:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf{где:} \ &s_i = \text{месячное стандартное отклонение актива} \ \end$

RG портфеля из 2 активов рассчитывается по следующей формуле:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf{где:} \ &W = \text{взвешивание актива} \ \end$