Niveaux de risque (RG)

Que signifie RiskGrades ?

RiskGrades (RG) est une méthode déposée pour calculer le risque d'un actif. RiskGrades est une mesure standardisée pour évaluer la volatilité d'un actif dans une variété de classes d'actifs. L'échelle commence à zéro, qui est la cote la moins risquée. Une cote de 1 000 équivaut au risque de marché standard d'un indice d'actions mondiales diversifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les notes de risque changent au fil du temps pour refléter non seulement le risque non systématique d'un investissement, mais également l'augmentation du risque systématique global sur le marché. Les RiskGrades sont basés sur une approche de variance-covariance qui mesure la volatilité des actifs ou des portefeuilles d'actifs en tant qu'écarts-types échelonnés des rendements.

Des calculs plus complexes de RiskGrades permettent quelques concepts supplémentaires. Pour calculer le RG d'un bien, utilisez la formule suivante :

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf{où :} \ &s_i = \text{écart type mensuel de l'actif} \ \end$

Le RG d'un portefeuille de 2 actifs est calculé avec la formule suivante :

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \text{pondération de l'actif} \ \end$