Grados de riesgo (RG)

¿Qué significa RiskGrades?

RiskGrades (RG) es un método registrado para calcular el riesgo de un activo. RiskGrades es una medida estandarizada para evaluar la volatilidad de un activo en una variedad de clases de activos. La escala comienza en cero, que es la calificación menos riesgosa. Una calificación de 1.000 equivale al riesgo de mercado estándar de un índice de renta variable mundial ponderado por capitalización de mercado diversificado. Los grados de riesgo cambian con el tiempo para reflejar no solo el riesgo no sistemático de una inversión, sino también los aumentos del riesgo sistemático general en el mercado. Los RiskGrades se basan en un enfoque de varianza-covarianza que mide la volatilidad de los activos o carteras de activos como las desviaciones estándar escaladas de los rendimientos.

Los cálculos de RiskGrades más complejos permiten algunos conceptos adicionales. Para calcular el RG de un activo, utilice la siguiente fórmula:

$<anotación codificación="aplicación/x-tex">\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text{desviación estándar mensual del activo} \ \end$

El RG de una cartera de 2 activos se calcula con la siguiente fórmula:

$\begin &\text _p = ( W_1 \times \text_1 ) + ( W_2 \times \text_2 ) \ &\textbf \ &W = \text{ponderación del activo} \ \end</anotación></semántica></matemáticas>$

Comprender los grados de riesgo (RG)

Los RiskGrades fueron desarrollados por JPMorgan. Puede utilizar RiskGrades para determinar el nivel de riesgo de su cartera en función de las siguientes cifras:

Se espera que el RG de un activo libre de riesgo sea cero.

Se espera que el RG de un activo de bajo riesgo sea de cero a 100.

Las acciones/índices normales deben tener un RG de 100 a 300.

Las acciones con un RG de 100 a 800 se consideran de alto riesgo.

Las IPO tienen un RG superior a 800.