Gred Risiko (RG)

Apakah Maksud RiskGrades?

RiskGrades (RG) ialah kaedah bertanda dagangan untuk mengira risiko aset. RiskGrades ialah ukuran piawai untuk menilai turun naik aset merentas pelbagai kelas aset. Skala bermula pada sifar yang merupakan penarafan paling tidak berisiko. Penarafan 1,000 bersamaan dengan risiko pasaran standard bagi indeks ekuiti global berwajaran berwajaran pasaran terpelbagai. Gred Risiko berubah dari semasa ke semasa untuk mencerminkan bukan sahaja risiko pelaburan yang tidak sistematik tetapi juga peningkatan dalam keseluruhan risiko sistematik dalam pasaran. Gred Risiko adalah berdasarkan pendekatan varians-kovarians yang mengukur turun naik aset atau portfolio aset sebagai sisihan piawai berskala pulangan.

Pengiraan RiskGrades yang lebih kompleks membenarkan beberapa konsep tambahan. Untuk mengira RG aset, gunakan formula berikut:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text \ \end$

RG portfolio 2 aset dikira dengan formula berikut:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \text \ \end$