Graus de Risco (RG)

O que significa RiskGrades?

RiskGrades (RG) é um método de marca registrada para calcular o risco de um ativo. RiskGrades é uma medida padronizada para avaliar a volatilidade de um ativo em uma variedade de classes de ativos. A escala começa em zero, que é a classificação menos arriscada. Uma classificação de 1.000 equivale ao risco de mercado padrão de um índice de ações global ponderado por capitalização de mercado diversificada. Os RiskGrades mudam ao longo do tempo para refletir não apenas o risco não sistemático de um investimento, mas também o aumento do risco sistemático geral no mercado. RiskGrades são baseados em uma abordagem de variância-covariância que mede a volatilidade de ativos ou carteiras de ativos como os desvios padrão escalonados dos retornos.

Cálculos de RiskGrades mais complexos permitem alguns conceitos adicionais. Para calcular o RG de um ativo, use a seguinte fórmula:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text{desvio padrão mensal do ativo} \ \end$

O RG de uma carteira de 2 ativos é calculado com a seguinte fórmula:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \text{ponderação do ativo} \ \end$