RiskGrades (RG)

Mitä RiskGrades tarkoittaa?

RiskGrades (RG) on tavaramerkillä suojattu menetelmä omaisuuden riskin laskemiseen. RiskGrades on standardoitu mittari omaisuuden volatiliteetin arvioimiseksi useissa omaisuusluokissa. Asteikko alkaa nollasta, mikä on vähiten riskialtista luokitus. Luokitus 1 000 vastaa hajautetun markkina-arvolla painotetun globaalin osakeindeksin normaalia markkinariskiä. RiskGrades muuttuvat ajan myötä heijastamaan paitsi sijoituksen epäsysteemistä riskiä myös markkinoiden systemaattisen kokonaisriskin kasvua. RiskGrades-arvosanat perustuvat varianssi-kovarianssi-lähestymistapaan, joka mittaa omaisuuserien tai omaisuussalkkujen volatiliteettia tuottojen skaalattuina keskihajoina.

Monimutkaisemmat RiskGrades-laskelmat mahdollistavat muutaman lisäkonseptin. Laske omaisuuden RG käyttämällä seuraavaa kaavaa:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \teksti \ \end$

Kahden omaisuuden salkun RG lasketaan seuraavalla kaavalla:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \teksti{sisällön painotus} \ \end$