风险等级 (RG)

风险等级是什么意思？

计算资产风险的商标方法。 RiskGrades 是一种用于评估资产在各种资产类别中的波动性的标准化度量。规模从零开始，这是风险最小的评级。 1,000 评级等于多元化市值加权全球股票指数的标准市场风险。风险等级随着时间的推移而变化，不仅反映投资的非系统性风险，还反映市场中整体系统性风险的增加。 RiskGrades 基于方差-协方差方法，该方法将资产或资产组合的波动性衡量为收益的缩放标准差。

更复杂的风险等级计算允许一些额外的概念。要计算资产的 RG，请使用以下公式：

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text{资产的月标准差} \ \end$

由 2 种资产组成的投资组合的 RG 使用以下公式计算：

$\begin &\text$

同一投资组合的未分散风险等级 (URG) 使用以下公式：

$\begin &\text _p = ( W_1 \times \text_1 ) + ( W_2 \times \text_2 ) \ &\textbf \ &W = \text{权重资产} \ \end$

为了确定多元化的收益，我们可以使用 RiskGrades 来确定多元化收益：

$\begin \text_p = \text_p - \text_p \ \end$

了解风险等级 (RG)

RiskGrades 由摩根大通开发。您可以使用 RiskGrades 根据以下数字确定投资组合中的风险水平：

无风险资产的 RG 预计为零。

低风险资产的 RG 预计为零到 100。

正常股票/指数的 RG 应该在 100 到 300 之间。

RG 为 100 到 800 的股票被认为是高风险的。

IPO的 RG 大于 800。