Gradi di rischio (RG)

Cosa significa RiskGrades?

RiskGrades (RG) è un metodo registrato per il calcolo del rischio di un asset. RiskGrades è una misura standardizzata per valutare la volatilità di un'attività in una varietà di classi di attività. La scala parte da zero, che è la valutazione meno rischiosa. Un rating di 1.000 equivale al rischio di mercato standard di un indice azionario globale diversificato ponderato per la capitalizzazione di mercato. I RiskGrades cambiano nel tempo per riflettere non solo il rischio non sistematico di un investimento, ma anche l'aumento del rischio sistematico complessivo nel mercato. I RiskGrades si basano su un approccio varianza-covarianza che misura la volatilità delle attività o dei portafogli di attività come deviazioni standard in scala dei rendimenti.

Calcoli di RiskGrades più complessi consentono alcuni concetti aggiuntivi. Per calcolare il RG di un asset, utilizzare la seguente formula:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text{deviazione standard mensile dell'asset} \ \end$

Il RG di un portafoglio di 2 asset si calcola con la seguente formula:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \text \ \end$