Áhættustig (RG)

Hvað þýðir áhættustig?

RiskGrades (RG) er vörumerkt aðferð til að reikna út áhættu eignar. RiskGrades er staðlað mælikvarði til að meta sveiflur eignar í ýmsum eignaflokkum. Kvarðinn byrjar á núlli sem er áhættuminnsta einkunnin. Einkunnin 1.000 jafngildir venjulegri markaðsáhættu dreifðar markaðsvirðisvegna alþjóðlegra hlutabréfavísitölu. Áhættustig breytast með tímanum til að endurspegla ekki aðeins ókerfisbundna áhættu fjárfestingar heldur einnig aukningu á heildar kerfisbundinni áhættu á markaðnum. RiskGrades eru byggðar á dreifni-sambreytni nálgun sem mælir sveiflur eigna eða eignasafna sem skalað staðalfrávik ávöxtunar.

Flóknari RiskGrades útreikningar gera ráð fyrir nokkrum viðbótarhugtökum. Til að reikna út RG eignar skaltu nota eftirfarandi formúlu:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf{þar:} \ &s_i = \text{mánaðarlegt staðalfrávik eignarinnar} \ \end$

RG eignasafns með 2 eignum er reiknað með eftirfarandi formúlu:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf{þar:} \ &W = \text \ \end$