Risikograde (RG)

Was bedeutet RiskGrades?

RiskGrades (RG) ist eine markenrechtlich geschützte Methode zur Berechnung des Risikos eines Vermögenswertes. RiskGrades ist ein standardisiertes Maß zur Bewertung der Volatilität eines Vermögenswerts über eine Vielzahl von Anlageklassen hinweg. Die Skala beginnt bei Null, was die am wenigsten riskante Einstufung ist. Ein Rating von 1.000 entspricht dem Standard-Marktrisiko eines diversifizierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten globalen Aktienindex. RiskGrades ändern sich im Laufe der Zeit, um nicht nur das unsystematische Risiko einer Anlage widerzuspiegeln, sondern auch den Anstieg des systematischen Gesamtrisikos auf dem Markt. RiskGrades basieren auf einem Varianz-Kovarianz-Ansatz, der die Volatilität von Vermögenswerten oder Vermögensportfolios als skalierte Standardabweichungen der Renditen misst.

Komplexere RiskGrades-Berechnungen ermöglichen einige zusätzliche Konzepte. Verwenden Sie die folgende Formel, um den RG eines Vermögenswerts zu berechnen:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text{monatliche Standardabweichung des Vermögenswertes} \ \end$

Der RG eines Portfolios aus 2 Vermögenswerten wird mit der folgenden Formel berechnet:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \text \ \end$