Risk Dereceleri (RG)

RiskSınıfları Ne Anlama Geliyor?

bir varlığın riskini hesaplamak için ticari markalı bir yöntemdir . RiskGrades, bir varlığın çeşitli varlık sınıflarında oynaklığını değerlendirmek için standartlaştırılmış bir ölçüdür. Ölçek, en az riskli derecelendirme olan sıfırdan başlar. 1.000'lik bir derecelendirme, çeşitlendirilmiş bir piyasa değeri ağırlıklı küresel hisse senedi endeksinin standart piyasa riskine eşittir. Risk Dereceleri, yalnızca bir yatırımın sistematik olmayan riskini değil, aynı zamanda piyasadaki genel sistematik riskteki artışları da yansıtacak şekilde zaman içinde değişir. Risk Dereceleri, varlıkların veya varlık portföylerinin oynaklığını, getirilerin ölçeklenmiş standart sapmaları olarak ölçen bir varyans-kovaryans yaklaşımına dayanmaktadır.

Daha karmaşık RiskGrades hesaplamaları, birkaç ek konsepte izin verir. Bir varlığın RG'sini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf \ &s_i = \text{varlığın aylık standart sapması} \ \end{hizalanmış}$

2 varlıktan oluşan bir portföyün RG'si aşağıdaki formülle hesaplanır:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\fantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf \ &W = \text{varlığın ağırlığı} \ \end{hizalanmış}$