Riskklasser (RG)

Vad betyder riskklasser?

RiskGrades (RG) är en varumärkesskyddad metod för att beräkna risken för en tillgång. RiskGrades är ett standardiserat mått för att utvärdera volatiliteten hos en tillgång över en mängd olika tillgångsklasser. Skalan börjar på noll vilket är det minst riskfyllda betyget. En rating på 1 000 motsvarar standardmarknadsrisken för ett diversifierat börsvärdevägt globalt aktieindex. Riskklasser förändras över tiden för att inte bara spegla den osystematiska risken med en investering utan också ökningar i den totala systematiska risken på marknaden. RiskGrades är baserade på en varians-kovariansmetod som mäter volatiliteten hos tillgångar eller tillgångsportföljer som de skalade standardavvikelserna för avkastningen.

Mer komplexa RiskGrades-beräkningar tillåter ytterligare några koncept. För att beräkna RG för en tillgång, använd följande formel:

$\begin &\text_i = \frac { s_i \div 12 }{ 0.2 } \ &amp ;\textbf{där:} \ &s_i = \text{månadsstandardavvikelse för tillgången} \ \end$

RG för en portfölj med 2 tillgångar beräknas med följande formel:

$\begin &\text2_p = ( W2_1 \times \text2_1 ) + ( W2_2 \times \text^2_2 ) \ + \ &\phantom{\text^2_p =} 2 \times W_1 \times W_2 \times r_{12} \t imes \text_1 \times \text_2 \ &\textbf{där:} \ &W = \text{vägning av tillgången} \ \end$