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资本缓冲

资本缓冲

什么是资本缓冲?

资本缓冲是金融机构除其他最低资本要求外还必须持有的强制性资本。旨在创造充足资本缓冲的法规旨在通过促进巴塞尔银行监管委员会制定的巴塞尔协议 III监管改革中规定的逆周期缓冲的创造来减少贷款的顺周期性质。

请注意,资本缓冲不同于并可能超过中央银行设定的准备金要求。

资本缓冲如何运作

2010 年 12 月,巴塞尔银行监管委员会发布了官方监管标准,旨在建立一个更具弹性的全球银行体系,特别是在解决流动性问题时。巴塞尔协议 III 改革中确定的资本缓冲包括反周期资本缓冲,由巴塞尔委员会成员管辖区确定并根据风险加权资产的百分比而变化,以及建立的资本保护缓冲财务压力之外的时期。

经济增长期间扩大贷款活动,并在经济放缓时收缩贷款。当没有足够资本的银行遇到麻烦时,它们可以筹集更多资本或减少贷款。如果他们削减贷款,企业可能会发现融资成本更高或无法获得。

资本缓冲的历史

2007-2008 年的金融危机暴露了全球许多金融机构资产负债表的弱点。银行借贷行为存在风险,例如发行次级抵押贷款,而银行资本并不总是足以弥补损失。一些金融机构因大而不能倒而闻名,因为它们对全球经济具有系统重要性。

速览

为了让银行有时间创造足够的资本缓冲,巴塞尔委员会成员辖区提前 12 个月宣布计划增加;如果条件允许资本缓冲减少,它们会立即发生。

这些关键机构的失败将被认为是灾难性的。这在雷曼兄弟破产期间得到了证明,导致道琼斯工业平均指数(DJIA)在宣布后的周一下跌了 350 点。为了减少银行在经济低迷时期陷入困境的可能性,监管机构开始要求银行在压力时期之外建立资本缓冲。

特别注意事项

逆周期资本缓冲 (CCyB) 框架规定,当跨国贷款发生时,外国机构应与国内机构的 CCyB 利率相匹配。这允许对国内机构的外国风险承担称为承认或互惠的过程。

## 强调

  • 资本缓冲是监管机构设立的金融机构持有的法定准备金。

  • 资本缓冲有助于确保更具弹性的全球银行体系。

  • 资本缓冲是在 2007-2008 年金融危机后实施的巴塞尔协议 III 监管改革中规定的。