نظرية المصداقية
ما هي نظرية المصداقية؟
تشير نظرية المصداقية إلى الأدوات والسياسات والإجراءات التي يستخدمها الاكتواريون عند فحص البيانات من أجل تقدير المخاطر. تستخدم نظرية المصداقية نماذج وأساليب رياضية لعمل تقديرات قائمة على الخبرة ، حيث تشير "الخبرة" إلى البيانات التاريخية.
تساعد نظرية المصداقية الاكتواريين على فهم المخاطر المرتبطة بتوفير التغطية ، وتسمح لشركات التأمين بالحد من تعرضهم للمطالبات والخسائر.
فهم نظرية المصداقية
تقوم شركات التأمين والخبراء الاكتواريون بتطوير نماذج بناءً على الخسائر التاريخية ، مع مراعاة النموذج لعدد من الافتراضات التي يجب اختبارها إحصائيًا من أجل تحديد مصداقيتها.
على سبيل المثال ، ستقوم شركة التأمين بفحص الخسائر التي تم تكبدها سابقًا من خلال التأمين على مجموعة معينة من حاملي وثائق التأمين لتقدير التكلفة التي قد يتكبدها التأمين على مجموعة مماثلة في المستقبل.
عند وضع تقدير ، سيختار الاكتواريون أولاً تقديرًا أساسيًا. على سبيل المثال ، قد تختار شركة التأمين على الحياة جدول الوفيات باعتباره العمود الفقري لتقديرها الأساسي ، حيث لا تنشأ المطالبات إلا عند وفاة المؤمن عليه. يستخدم الاكتواريون مجموعة متنوعة من التقديرات الأساسية لتغطية الجوانب المختلفة لنوع السياسة ، بما في ذلك الأسعار التي تفرضها شركة التأمين عادةً للتغطية.
كيف تساعد نظرية المصداقية الاكتواريين
بمجرد وضع تقدير أساسي ، سيقوم الخبير الاكتواري بعد ذلك بالاطلاع على الخبرات التاريخية لشركة التأمين على أساس كل سياسة على حدة. سيدرس الخبير الاكتواري هذه البيانات التاريخية ليرى كيف يمكن أن تختلف تجربة شركة التأمين عن تجربة شركات التأمين الأخرى. يسمح الفحص للخبير الاكتواري بإنشاء أوزان مختلفة بناءً على الفروق.
على سبيل المثال ، قد يقسم السائقون حسب العمر والجنس ونوع السيارة ؛ شاب يقود سيارة سريعة يعتبر خطرا كبيرا وامرأة عجوز تقود سيارة صغيرة تعتبر منخفضة الخطورة. يتم إجراء القسم لتحقيق التوازن بين المطلبين بأن المخاطر في كل مجموعة متشابهة بدرجة كافية وأن المجموعة كبيرة بما يكفي لإجراء تحليل إحصائي مفيد لتجربة المطالبات لحساب قسط التأمين.
يعني هذا الحل الوسط أنه لا توجد أي مجموعة تحتوي على مخاطر متطابقة فقط. تكمن المشكلة بعد ذلك في ابتكار طريقة للجمع بين خبرة المجموعة وتجربة الخطر الفردي للوصول إلى علاوة أكثر ملاءمة. توفر نظرية المصداقية حلاً لهذه المشكلة.
تعتمد نظرية المصداقية في النهاية على مزيج من تقديرات الخبرة من البيانات التاريخية وكذلك التقديرات الأساسية من أجل تطوير الصيغ. تُستخدم الصيغ لتكرار التجارب السابقة ثم يتم اختبارها مقابل البيانات الفعلية.
قد يستخدم الاكتواريون مجموعة بيانات صغيرة عند إنشاء تقدير أولي ، لكن مجموعات البيانات الكبيرة مفضلة في النهاية لأن لها أهمية إحصائية أكبر.
أنواع المصداقية
نظرية بايزي
إحصائيات بايز هي طريقة لفهم احتمالات النتائج بناءً على معرفة النتائج السابقة. تسمح نظرية بايز للفرد بتحديث أو مراجعة مفاهيم العالم مع ظهور معلومات جديدة حول الأحداث السابقة.
في الأساليب الإحصائية القياسية ، غالبًا ما يتم وصف النتائج أو التوقعات من خلال فترة الثقة الخاصة بها ، أو احتمال ظهور نتيجة كما هو متوقع (غالبًا ما يتم تعيينها بمستوى ثقة 95٪). نظرًا لأن إحصائيات بايز تعتمد بدلاً من ذلك على التقديرات السابقة واللاحقة للنتائج المحتملة ، فإنها تستخدم بدلاً من ذلك "فاصلًا موثوقًا به" (يتم تعيينه عادةً على مصداقية 95٪).
نظرية بولمان
على غرار نظرية بايز ، تعتمد مصداقية بولمان على الخبرة السابقة لتحديث التقديرات وتوفير فترة زمنية موثوقة. يطبق نموذج بولمان (الذي يطلق عليه أحيانًا نموذج كيب كود ) تأثيرات عشوائية على التجربة السابقة للتوصل إلى ترجيح نسبي. يستخدم هذا النموذج من قبل الاكتواريين وشركات التأمين لحساب احتياطيات الخسائر الخاصة بهم.
يسلط الضوء
تشير نظرية المصداقية إلى الأدوات والسياسات والإجراءات التي يستخدمها الخبراء الاكتواريون عند فحص البيانات من أجل تقدير المخاطر.
تستخدم نظرية المصداقية نماذج وأساليب رياضية لعمل تقديرات قائمة على الخبرة.
يتم استخدام نموذج Buhlmann ، أو Cape Cod ، من قبل شركات التأمين لتقدير فترة موثوقة لاحتياطيات الخسائر الخاصة بهم.
تساعد نظرية المصداقية الاكتواريين على فهم المخاطر المرتبطة بتوفير التغطية وتسمح لشركات التأمين بالحد من تعرضهم للخسائر.
الكثير من نظرية المصداقية تعتمد على إحصائيات بايزي.
التعليمات
ما هي المصداقية في العلوم الاكتوارية؟
يستخدم الاكتواريون وشركات التأمين نظرية المصداقية للمساعدة في تقدير عدد المطالبات التي يتوقعون دفعها في عام معين ، وما إذا كانت الأقساط التي يتلقونها من حاملي وثائق التأمين ستكون كافية لتغطية تلك التدفقات الخارجية. تسمح لهم النظرية بتحديث تقديراتهم عند تلقي تجربة خسائر ومطالبات جديدة.
ما هي نظرية مصداقية المصدر؟
في علم الاقتصاد السلوكي ، تنص نظرية مصداقية المصدر على أنه من المرجح أن يتم إقناع الناس بالمصدر إذا تم اعتباره أو أنها ذات مصداقية. ما يهم هو مستوى الثقة أو الخبرة المتصور لدى الشخص ، وليس ما يقوله بالفعل.
من طور نظرية المصداقية؟
غالبًا ما تُعزى نظرية المصداقية إلى أعمال توماس بايز في القرن الثامن عشر. الهدف من المصداقية هو إجراء تنبؤات أكثر دقة للأحداث المستقبلية (غير المؤكدة) من خلال دمج معلومات جديدة عند ظهورها لتحديث ومراجعة تلك التنبؤات.
