신뢰성 이론

신뢰성 이론이란 무엇입니까?

위험을 추정하기 위해 데이터를 조사할 때 보험계리사 가 사용하는 도구, 정책 및 절차를 나타냅니다 . 신뢰성 이론은 경험 기반 추정을 위해 수학적 모델과 방법을 사용합니다. 여기서 "경험"은 역사적 데이터를 나타냅니다.

보장 제공과 관련된 위험을 이해하는 데 도움이 되며 보험 회사가 청구 및 손실에 대한 노출을 제한할 수 있도록 합니다.

신뢰성 이론 이해하기

보험 회사와 보험계리사는 역사적 손실을 기반으로 모델을 개발하며, 이 모델은 신뢰성을 결정하기 위해 통계적으로 테스트해야 하는 여러 가정을 고려합니다.

예를 들어, 보험 회사는 미래에 유사한 그룹을 보장하는 데 드는 비용을 추정하기 위해 특정 보험 계약자 그룹에 대해 이전에 발생한 손실을 조사할 것입니다.

추정치를 개발할 때 보험계리사는 먼저 기본 추정치를 선택합니다. 예를 들어, 생명 보험 회사는 보험금 청구가 피보험자가 사망할 때만 발생하기 때문에 사망 테이블 을 기본 추정의 근간으로 선택할 수 있습니다. 보험계리사는 보험 회사가 일반적으로 적용 범위에 대해 부과하는 가격을 포함하여 보험 유형의 다양한 측면을 다루기 위해 다양한 기본 추정치를 사용합니다.

신용 이론이 보험계리사를 돕는 방법

기본 추정치가 설정되면 보험계리사는 보험 증권별로 보험 회사의 과거 경험을 살펴봅니다. 보험계리사는 이 과거 데이터를 연구하여 보험사의 경험이 다른 보험 회사의 경험과 어떻게 다를 수 있는지 확인합니다. 검사를 통해 보험계리사는 분산에 따라 다른 가중치를 생성할 수 있습니다.

예를 들어 운전자를 연령, 성별 및 자동차 유형으로 나눌 수 있습니다. 빠른 차를 운전하는 젊은 남자는 높은 위험으로 간주되고, 작은 차를 운전하는 늙은 여자는 낮은 위험으로 간주됩니다. 분할은 각 그룹의 위험이 충분히 유사하고 보험금을 계산하기 위해 청구 경험에 대한 의미 있는 통계적 분석을 수행할 수 있을 만큼 충분히 큰 그룹이라는 두 가지 요구 사항의 균형을 이루어집니다.

이 절충안은 어떤 그룹에도 동일한 위험만 포함되어 있지 않음을 의미합니다. 문제는 그룹의 경험과 개인 위험의 경험을 결합하여 보다 적절한 프리미엄에 도달하는 방법을 고안하는 것입니다. 신뢰성 이론은 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.

신뢰성 이론은 궁극적으로 공식을 개발하기 위해 과거 데이터의 경험 추정치와 기본 추정치의 조합에 의존합니다. 공식은 과거 경험을 복제하는 데 사용되며 실제 데이터와 비교하여 테스트됩니다.

보험계리사는 초기 추정치를 생성할 때 작은 데이터 세트를 사용할 수 있지만 큰 데이터 세트는 통계적 중요성이 더 크기 때문에 궁극적으로 선호됩니다.

신뢰성의 유형

베이지안 이론

베이지안 통계는 이전 결과에 대한 지식을 기반으로 결과의 확률을 이해하는 방법입니다. Bayes의 정리 는 이전 사건 에 대한 새로운 정보가 들어올 때 세계에 대한 이해를 업데이트하거나 수정할 수 있도록 합니다 .

표준 통계 방법에서 결과 또는 기대치는 종종 신뢰 구간 또는 결과가 예상대로 나타날 확률로 설명됩니다(종종 95% 신뢰 수준으로 설정됨). 베이지안 통계는 대신 가능한 결과의 사전 및 사후 추정 에 의존하기 때문에 대신 "신뢰할 수 있는 간격"(일반적으로 95% 신뢰성으로 설정됨)을 사용합니다.

불만 이론

Bayes의 정리와 유사하게 Bühlmann 신용도는 추정치를 업데이트하고 신뢰할 수 있는 간격을 제공하기 위해 과거 경험에 의존합니다. Bühlmann 모델(때때로 Cape Cod 모델 이라고도 함 )은 비례 가중치를 제공하기 위해 이전 경험에 무작위 효과를 적용합니다. 이 모델은 보험계리사와 보험 회사가 손실 준비금 을 계산하는 데 사용합니다.

하이라이트

• 신뢰성 이론은 위험을 추정하기 위해 데이터를 조사할 때 보험계리사가 사용하는 도구, 정책 및 절차를 말합니다.

• 신뢰성 이론은 경험 기반 추정을 위해 수학적 모델과 방법을 사용합니다.

• Buhlmann 또는 Cape Cod 모델은 보험사가 손실 준비금의 신뢰할 수 있는 간격을 추정하는 데 사용합니다.

• 신용 이론은 보험계리사가 보장 제공과 관련된 위험을 이해하도록 돕고 보험 회사가 손실에 대한 노출을 제한할 수 있도록 합니다.

• 신용도 이론의 대부분은 베이지안 통계에 의존합니다.

자주하는 질문

보험계리학의 신뢰성이란 무엇입니까?

보험계리사와 보험사는 신용 이론을 사용하여 특정 연도에 지불할 것으로 예상되는 청구 건수와 보험 계약자로부터 받는 보험료가 이러한 유출을 충당하기에 충분한지 여부를 추정하는 데 도움을 줍니다. 이론을 통해 새로운 손실 및 청구 경험이 수신되면 추정치를 업데이트할 수 있습니다.

출처 신뢰성 이론이란 무엇입니까?

행동 경제학에서 출처 신뢰성 이론은 사람들이 출처가 신뢰할 수 있는 것으로 간주되면 그 출처에 의해 설득될 가능성이 더 높다고 말합니다. 중요한 것은 그들이 실제로 말하는 것이 아니라 그 사람이 가지고 있는 신뢰나 전문성의 지각된 수준입니다.

신뢰성 이론은 누가 개발했습니까?

신뢰성 이론은 종종 18세기 Thomas Bayes의 작업에 기인합니다. 신뢰성의 목표는 그러한 예측을 업데이트하고 수정하기 위해 발생하는 새로운 정보를 통합함으로써 미래 사건(불확실한)에 대한 보다 정확한 예측을 하는 것입니다.