Troverdighetsteori

Hva er troverdighetsteori?

Troverdighetsteori refererer til verktøy, retningslinjer og prosedyrer som brukes av aktuarer når de undersøker data for å estimere risiko. Troverdighetsteori bruker matematiske modeller og metoder for å lage erfaringsbaserte estimater, der "erfaring" refererer til historiske data.

Troverdighetsteori hjelper aktuarer med å forstå risikoen forbundet med å tilby dekning,. og den lar forsikringsselskaper begrense eksponeringen for krav og tap.

Forstå troverdighetsteori

Forsikringsselskaper og aktuarer utvikler modeller basert på historiske tap, der modellen tar hensyn til en rekke forutsetninger som må testes statistisk for å fastslå deres troverdighet.

For eksempel vil et forsikringsselskap undersøke tidligere tap ved å forsikre en bestemt gruppe forsikringstakere for å anslå hvor mye det kan koste å forsikre en tilsvarende gruppe i fremtiden.

Ved utarbeidelse av et estimat vil aktuarer først velge et basisestimat. For eksempel kan et livsforsikringsselskap velge en dødelighetstabell som ryggraden i basisestimatet, siden skader først oppstår når den forsikrede dør. Aktuarer bruker en rekke basisestimater for å dekke de forskjellige aspektene ved typen polise, inkludert prisene som forsikringsselskapet vanligvis krever for dekning.

Hvordan troverdighetsteori hjelper aktuarer

Når et basisestimat er etablert, vil en aktuar se gjennom forsikringsselskapets historiske erfaringer på polise-for-polise-basis. Aktuaren vil studere disse historiske dataene for å se hvordan forsikringsselskapets erfaring kan ha forskjellig fra erfaringene til andre forsikringsselskaper. Undersøkelsen lar aktuaren lage ulike vekter basert på avvik.

For eksempel kan det dele bilister etter alder, kjønn og type bil; en ung mann som kjører en rask bil anses som en høy risiko, og en gammel kvinne som kjører en liten bil anses som en lav risiko. Inndelingen er gjort ved å balansere de to kravene om at risikoene i hver gruppe er tilstrekkelig like og gruppen tilstrekkelig stor til at det kan gjøres en meningsfull statistisk analyse av skadeerfaringen for å beregne premien.

Dette kompromisset betyr at ingen av gruppene bare inneholder identiske risikoer. Problemet er da å finne en måte å kombinere gruppens erfaring med opplevelsen av den individuelle risikoen for å komme frem til en mer passende premie. Troverdighetsteori gir en løsning på dette problemet.

Troverdighetsteori er til syvende og sist avhengig av kombinasjonen av erfaringsestimater fra historiske data så vel som basisestimater for å utvikle formler. Formlene brukes til å gjenskape tidligere erfaringer og testes deretter mot faktiske data.

Aktuarer kan bruke et lite datasett når de lager et innledende estimat, men store datasett foretrekkes til syvende og sist fordi de har større statistisk signifikans.

Typer troverdighet

Bayesiansk teori

Bayesiansk statistikk er en metode for å forstå sannsynlighetene for utfall basert på kunnskap om tidligere utfall. Bayes' teorem lar en oppdatere eller revidere forståelser av verden etter hvert som ny informasjon om tidligere hendelser kommer inn.

I standard statistiske metoder beskrives ofte utfall eller forventninger av deres konfidensintervall,. eller sannsynligheten for at et utfall vil vises som forventet (ofte satt med et nivå på 95 % konfidens). Fordi Bayesiansk statistikk i stedet er avhengig av tidligere og bakre estimater av mulige utfall, bruker den i stedet et "troverdig intervall" (også vanligvis satt til 95% troverdighet).

Buhlmann-teori

I likhet med Bayes' teorem, er Bühlmanns kredittverdighet avhengig av tidligere erfaringer for å oppdatere estimater og gi et troverdig intervall. Bühlmann-modellen (noen ganger kalt Cape Cod-modellen ) bruker tilfeldige effekter på tidligere erfaring for å komme opp med proporsjonal vekting. Denne modellen brukes av aktuarer og forsikringsselskaper for å beregne sine tapsreserver.

Høydepunkter

• Troverdighetsteori refererer til verktøy, retningslinjer og prosedyrer som brukes av aktuarer når de undersøker data for å estimere risiko.

– Troverdighetsteori bruker matematiske modeller og metoder for å gjøre erfaringsbaserte estimater.

– Buhlmann, eller Cape Cod,-modellen brukes av forsikringsselskaper for å estimere et troverdig intervall for deres tapsreserver.

• Troverdighetsteori hjelper aktuarer å forstå risikoen forbundet med å gi dekning og lar forsikringsselskaper begrense eksponeringen for tap.

– Mye av troverdighetsteorien hviler på Bayesiansk statistikk.

FAQ

Hva er troverdighet i aktuarvitenskap?

Aktuarer og forsikringsselskaper bruker troverdighetsteori for å estimere antallet skader de vil forvente å utbetale i et gitt år, og om premiene de mottar fra forsikringstakerne vil være tilstrekkelige til å dekke disse utbetalingene. Teorien lar dem oppdatere estimatene sine etter hvert som nye taps- og skadeerfaringer mottas.

Hva er kildetroverdighetsteori?

I atferdsøkonomi sier kildetroverdighetsteori at folk er mer sannsynlig å bli overtalt av en kilde hvis han eller hun anses å være troverdig. Det er det oppfattede nivået av tillit eller ekspertise som en person har, og ikke hva de faktisk sier, som betyr noe.

Hvem utviklet troverdighetsteorien?

Troverdighetsteori tilskrives ofte arbeidet til Thomas Bayes på 1700-tallet. Målet med troverdighet er å lage mer nøyaktige prognoser for fremtidige hendelser (som er usikre) ved å inkludere ny informasjon etter hvert som den oppstår for å oppdatere og revidere disse prognosene.