Trúverðugleikakenning
Hvað er trúverðugleikakenning?
Trúverðugleikakenning vísar til verkfæra, stefnu og verklagsreglur sem tryggingafræðingar nota þegar gögn eru skoðuð til að meta áhættu. Trúverðugleikakenningin notar stærðfræðileg líkön og aðferðir til að gera mat sem byggir á reynslu, þar sem „upplifun“ vísar til sögulegra gagna.
Trúverðugleikakenningin hjálpar tryggingafræðingum að skilja áhættuna sem fylgir því að veita tryggingu og hún gerir tryggingafélögum kleift að takmarka áhættu sína fyrir tjónum og tjónum.
Að skilja trúverðugleikakenninguna
Vátryggingafélög og tryggingafræðingar þróa líkön sem byggja á sögulegum tjónum, þar sem líkanið tekur mið af nokkrum forsendum sem þarf að prófa tölfræðilega til að ákvarða trúverðugleika þeirra.
Til dæmis mun vátryggingafélag skoða tjón sem áður hafa orðið af því að tryggja tiltekinn hóp vátryggingartaka til að áætla hversu mikið það gæti kostað að tryggja svipaða hóp í framtíðinni.
Við gerð mats munu tryggingafræðingar fyrst velja grunnmat. Til dæmis getur líftryggingafélag valið dánartíðnitöflu sem burðarás í grunnmati sínu, þar sem tjón koma aðeins upp þegar vátryggður deyr. Tryggingafræðingar nota margs konar grunnáætlanir til að ná til mismunandi þátta tegundar vátryggingar, þar á meðal verð sem vátryggingafélagið rukkar venjulega fyrir vernd.
Hvernig trúverðugleikakenning hjálpar tryggingastærðfræðingum
Þegar grunnmat hefur verið komið á mun tryggingafræðingur síðan skoða sögulega reynslu vátryggingafélagsins á grundvelli stefnu fyrir stefnu. Tryggingafræðingur mun kynna sér þessi sögulegu gögn til að sjá hvernig reynsla vátryggjenda gæti hafa verið frábrugðin reynslu annarra vátryggingafélaga. Athugunin gerir tryggingafræðingnum kleift að búa til mismunandi vægi miðað við frávik.
Til dæmis gæti það skipt ökumönnum eftir aldri, kyni og gerð bíls; ungur maður sem ekur hraðskreiðum bíl sem er talinn áhættusamur og gömul kona sem ekur litlum bíl sem talin er áhættulítil. Skiptingin er gerð í samræmi við þær tvær kröfur að áhættur í hverjum hópi séu nægilega svipaðar og hópurinn nægilega stór til að hægt sé að gera marktæka tölfræðilega greiningu á tjónaupplifuninni til að reikna iðgjaldið.
Þessi málamiðlun þýðir að enginn hópanna inniheldur aðeins sömu áhættu. Vandamálið er síðan að finna leið til að sameina reynslu hópsins og reynslu af einstaklingsáhættunni til að komast að heppilegra iðgjaldi. Trúverðugleikakenningin veitir lausn á þessu vandamáli.
Trúverðugleikakenningin byggir að lokum á samsetningu reynslumats úr sögulegum gögnum sem og grunnmati til að þróa formúlur. Formúlurnar eru notaðar til að endurtaka fyrri reynslu og síðan prófaðar gegn raunverulegum gögnum.
Tryggingafræðingar geta notað lítið gagnasett þegar þeir búa til upphaflegt mat, en stór gagnasöfn eru að lokum valin vegna þess að þau hafa meiri tölfræðilega þýðingu.
Tegundir trúverðugleika
Bayesísk kenning
Bayesísk tölfræði er aðferð til að skilja líkur á niðurstöðum út frá þekkingu á fyrri niðurstöðum. Setning Bayes gerir manni kleift að uppfæra eða endurskoða skilning á heiminum þegar nýjar upplýsingar um fyrri atburði koma inn.
Í stöðluðum tölfræðilegum aðferðum er útkomum eða væntingum oft lýst með öryggisbili þeirra,. eða líkum á að niðurstaða birtist eins og búist var við (oft stillt með 95% öryggi). Þar sem Bayesísk tölfræði byggir í staðinn á fyrri og síðari mati á mögulegum niðurstöðum, notar hún í staðinn „trúverðugt bil“ (einnig venjulega stillt á 95% trúverðugleika).
Buhlmann kenningin
Svipað og setningu Bayes, treystir Bühlmann trúverðugleiki á fyrri reynslu til að uppfæra áætlanir og veita trúverðugt bil. Bühlmann líkanið (stundum kallað Cape Cod líkanið ) beitir tilviljunarkenndum áhrifum á fyrri reynslu til að komast upp með hlutfallslega vigtun. Þetta líkan er notað af tryggingafræðingum og tryggingafélögum til að reikna út tjónaforða sinn.
Hápunktar
Trúverðugleikakenning vísar til verkfæra, stefnu og verklags sem tryggingastærðfræðingar nota þegar gögn eru skoðuð til að meta áhættu.
Trúverðugleikakenningin notar stærðfræðileg líkön og aðferðir til að gera mat sem byggir á reynslu.
Buhlmann, eða Cape Cod, líkanið er notað af vátryggjendum til að áætla trúverðugt bil fyrir tjónaforða þeirra.
Trúverðugleikakenningin hjálpar tryggingafræðingum að skilja áhættuna sem fylgir því að veita tryggingu og gerir tryggingafélögum kleift að takmarka áhættu sína fyrir tjóni.
Mikið af trúverðugleikakenningum hvílir á Bayesískri tölfræði.
Algengar spurningar
Hvað er trúverðugleiki í tryggingafræðilegum vísindum?
Tryggingafræðingar og vátryggjendur nota trúverðugleikakenningu til að hjálpa til við að meta fjölda tjóna sem þeir munu búast við að greiða út á tilteknu ári og hvort iðgjöldin sem þeir fá frá vátryggingartaka dugi til að standa straum af því útstreymi. Kenningin gerir þeim kleift að uppfæra áætlanir sínar eftir því sem ný reynsla af tapi og tjónum berst.
Hvað er trúverðugleikakenningin?
Í atferlishagfræði segir trúverðugleikakenning heimilda að fólk sé líklegra til að sannfærast af heimildarmanni ef hann eða hún er talinn trúverðugur. Það er álitið traust eða sérfræðiþekking sem einstaklingur hefur, en ekki það sem þeir segja í raun, sem skiptir máli.
Hver þróaði trúverðugleikakenninguna?
Trúverðugleikakenningin er oft kennd við verk Thomas Bayes á 18. öld. Markmið trúverðugleika er að gera nákvæmari spár um framtíðaratburði (sem eru óvissar) með því að setja inn nýjar upplýsingar þegar þær koma upp til að uppfæra og endurskoða þessar spár.
