Теория достоверности

Что такое теория доверия?

Теория достоверности относится к инструментам, политике и процедурам, используемым актуариями при изучении данных для оценки риска. Теория правдоподобия использует математические модели и методы для проведения оценок, основанных на опыте, в которых «опыт» относится к историческим данным.

Теория достоверности помогает актуариям понять риски, связанные с предоставлением страхового покрытия,. и позволяет страховым компаниям ограничить свою подверженность претензиям и убыткам.

Понимание теории достоверности

Страховые компании и актуарии разрабатывают модели на основе исторических убытков, при этом модель принимает во внимание ряд допущений, которые необходимо подвергнуть статистической проверке, чтобы определить их достоверность.

Например, страховая компания исследует убытки, ранее понесенные при страховании определенной группы страхователей, чтобы оценить, сколько может стоить страхование аналогичной группы в будущем.

При разработке оценки актуарии сначала выбирают базовую оценку. Например, компания по страхованию жизни может выбрать таблицу смертности в качестве основы своей базовой оценки, поскольку претензии возникают только в случае смерти застрахованного лица. Актуарии используют различные базовые оценки для покрытия различных аспектов типа полиса, включая цены, которые страховая компания обычно взимает за покрытие.

Как теория правдоподобия помогает актуариям

Как только базовая оценка установлена, актуарий просматривает исторический опыт страховой компании для каждого полиса. Актуарий изучит эти исторические данные, чтобы увидеть, как опыт страховщика мог отличаться от опыта других страховых компаний. Проверка позволяет актуарию создавать различные веса на основе отклонений.

Например, автомобилистов можно разделить по возрасту, полу и типу автомобиля; молодой человек за рулем быстрой машины считается высоким риском, а пожилая женщина за рулем маленькой машины считается низким риском. Разделение проводится с учетом двух требований: риски в каждой группе достаточно схожи, а группа достаточно велика, чтобы можно было провести содержательный статистический анализ опыта претензий для расчета премии.

Этот компромисс означает, что ни одна из групп не содержит только идентичных рисков. Проблема тогда состоит в том, чтобы разработать способ объединения опыта группы с опытом индивидуального риска, чтобы получить более подходящую премию. Теория правдоподобия предлагает решение этой проблемы.

Теория достоверности в конечном итоге опирается на комбинацию оценок опыта на основе исторических данных, а также базовых оценок для разработки формул. Формулы используются для воспроизведения прошлого опыта, а затем проверяются на реальных данных.

Актуарии могут использовать небольшой набор данных при создании первоначальной оценки, но в конечном итоге предпочтительнее использовать большие наборы данных, поскольку они имеют большую статистическую значимость.

Типы доверия

Байесовская теория

Байесовская статистика — это метод понимания вероятностей результатов, основанный на знании предыдущих результатов. Теорема Байеса позволяет обновлять или пересматривать представления о мире по мере поступления новой информации о предшествующих событиях.

В стандартных статистических методах результаты или ожидания часто описываются их доверительным интервалом или вероятностью того, что результат будет соответствовать ожидаемому (часто устанавливается с уровнем достоверности 95%). Поскольку байесовская статистика вместо этого полагается на априорные и апостериорные оценки возможных результатов, вместо этого она использует «достоверный интервал» (который также обычно устанавливается на уровне достоверности 95%).

Теория Бульмана

Подобно теореме Байеса, достоверность Бюльмана зависит от прошлого опыта для обновления оценок и обеспечения достоверного интервала. Модель Бюльмана (иногда называемая моделью Кейп-Кода ) применяет случайные эффекты к предыдущему опыту, чтобы получить пропорциональное взвешивание. Эта модель используется актуариями и страховыми компаниями для расчета резервов убытков.

Особенности

• Теория достоверности относится к инструментам, политике и процедурам, используемым актуариями при изучении данных для оценки риска.

• Теория правдоподобия использует математические модели и методы для проведения оценок, основанных на опыте.

• Модель Бульмана, или Кейп-Код, используется страховщиками для оценки достоверного интервала для своих резервов убытков.

• Теория достоверности помогает актуариям понять риски, связанные с предоставлением страхового покрытия, и позволяет страховым компаниям ограничить их подверженность убыткам.

• Большая часть теории кредитоспособности опирается на байесовскую статистику.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое достоверность в актуарной науке?

Актуарии и страховщики используют теорию правдоподобия, чтобы помочь оценить количество требований, которые они ожидают выплатить в данном году, и будут ли премии, которые они получают от страхователей, достаточными для покрытия этих оттоков. Теория позволяет им обновлять свои оценки по мере получения новых убытков и претензий.

Что такое теория достоверности источника?

В поведенческой экономике теория достоверности источника утверждает, что люди с большей вероятностью будут убеждены источником, если он или она считается заслуживающим доверия. Имеет значение предполагаемый уровень доверия или опыта человека, а не то, что он на самом деле говорит.

Кто разработал теорию достоверности?

Теорию правдоподобия часто приписывают работе Томаса Байеса 18 века. Цель достоверности состоит в том, чтобы делать более точные прогнозы будущих событий (которые являются неопределенными) путем включения новой информации по мере ее появления для обновления и пересмотра этих прогнозов.