Teori Kredibiliti

Apakah Teori Kredibiliti?

Teori kredibiliti merujuk kepada alat, dasar dan prosedur yang digunakan oleh aktuari semasa memeriksa data untuk menganggarkan risiko. Teori kredibiliti menggunakan model dan kaedah matematik untuk membuat anggaran berasaskan pengalaman, di mana "pengalaman" merujuk kepada data sejarah.

Teori kredibiliti membantu aktuari memahami risiko yang berkaitan dengan penyediaan perlindungan dan membenarkan syarikat insurans mengehadkan pendedahan mereka kepada tuntutan dan kerugian.

Memahami Teori Kredibiliti

Syarikat insurans dan aktuari membangunkan model berdasarkan kerugian sejarah, dengan model itu mengambil kira beberapa andaian yang perlu diuji secara statistik untuk menentukan kredibiliti mereka.

Sebagai contoh, syarikat insurans akan memeriksa kerugian yang ditanggung sebelum ini daripada menginsuranskan kumpulan pemegang polisi tertentu untuk menganggarkan kos untuk menginsuranskan kumpulan serupa pada masa hadapan.

Apabila membangunkan anggaran, aktuari akan memilih anggaran asas terlebih dahulu. Sebagai contoh, syarikat insurans hayat boleh memilih jadual kematian sebagai tulang belakang anggaran asasnya, kerana tuntutan hanya timbul apabila insured meninggal dunia. Aktuari menggunakan pelbagai anggaran asas untuk meliputi pelbagai aspek jenis polisi, termasuk harga yang biasanya dikenakan oleh syarikat insurans untuk perlindungan.

Bagaimana Teori Kredibiliti Membantu Aktuari

Setelah anggaran asas diwujudkan, aktuari kemudiannya akan meneliti pengalaman sejarah syarikat insurans berdasarkan polisi demi polisi. Aktuari akan mengkaji data sejarah ini untuk melihat bagaimana pengalaman syarikat insurans mungkin berbeza daripada pengalaman syarikat insurans lain. Peperiksaan membolehkan aktuari mencipta pemberat yang berbeza berdasarkan varians.

Contohnya, ia mungkin membahagikan pemandu mengikut umur, jantina dan jenis kereta; seorang lelaki muda yang memandu kereta laju dianggap berisiko tinggi, dan seorang wanita tua yang memandu kereta kecil dianggap berisiko rendah. Bahagian ini dibuat mengimbangi dua keperluan iaitu risiko dalam setiap kumpulan adalah sama dan kumpulan cukup besar sehingga analisis statistik bermakna pengalaman tuntutan boleh dilakukan untuk mengira premium.

Kompromi ini bermakna tiada satu pun kumpulan mengandungi risiko yang sama sahaja. Masalahnya ialah untuk merangka cara menggabungkan pengalaman kumpulan dengan pengalaman risiko individu untuk mencapai premium yang lebih sesuai. Teori kredibiliti menyediakan penyelesaian kepada masalah ini.

Teori kredibiliti akhirnya bergantung pada gabungan anggaran pengalaman daripada data sejarah serta anggaran asas untuk membangunkan formula. Formula digunakan untuk meniru pengalaman lalu dan kemudian diuji terhadap data sebenar.

Aktuari mungkin menggunakan set data yang kecil apabila membuat anggaran awal, tetapi set data yang besar akhirnya lebih diutamakan kerana mereka mempunyai kepentingan statistik yang lebih besar.

Jenis Kredibiliti

Teori Bayesian

Statistik Bayesian ialah kaedah memahami kebarangkalian hasil berdasarkan pengetahuan hasil sebelumnya. Teorem Bayes membenarkan seseorang untuk mengemas kini atau menyemak semula pemahaman tentang dunia apabila maklumat baharu tentang peristiwa terdahulu masuk.

Dalam kaedah statistik standard, hasil atau jangkaan sering diterangkan oleh selang keyakinan mereka,. atau kebarangkalian bahawa hasil akan muncul seperti yang dijangkakan (sering ditetapkan dengan tahap keyakinan 95%). Oleh kerana statistik Bayesian sebaliknya bergantung pada anggaran sebelumnya dan posterior hasil yang mungkin, ia sebaliknya menggunakan "selang yang boleh dipercayai" (juga biasanya ditetapkan pada 95% kredibiliti).

Teori Buhlmann

Sama seperti teorem Bayes, kebolehpercayaan Bühlmann bergantung pada pengalaman lalu untuk mengemas kini anggaran dan menyediakan selang yang boleh dipercayai. Model Bühlmann (kadangkala dipanggil model Cape Cod ) menggunakan kesan rawak pada pengalaman terdahulu untuk menghasilkan pemberat berkadar. Model ini digunakan oleh aktuari dan syarikat insurans untuk mengira rizab kerugian mereka.

Sorotan

Teori kredibiliti merujuk kepada alat, dasar dan prosedur yang digunakan oleh aktuari semasa memeriksa data untuk menganggarkan risiko.
Teori kredibiliti menggunakan model dan kaedah matematik untuk membuat anggaran berasaskan pengalaman.
Model Buhlmann, atau Cape Cod, digunakan oleh penanggung insurans untuk menganggarkan selang yang boleh dipercayai untuk rizab kerugian mereka.
Teori kredibiliti membantu aktuari memahami risiko yang berkaitan dengan penyediaan perlindungan dan membenarkan syarikat insurans mengehadkan pendedahan mereka kepada kerugian.
Kebanyakan teori kebolehpercayaan bergantung pada statistik Bayesian.

Soalan Lazim

Apakah Kredibiliti dalam Sains Aktuari?

Aktuari dan penanggung insurans menggunakan teori kredibiliti untuk membantu menganggarkan bilangan tuntutan yang mereka jangkakan untuk dibayar pada tahun tertentu, dan sama ada premium yang mereka terima daripada pemegang polisi akan mencukupi untuk menampung aliran keluar tersebut. Teori ini membolehkan mereka mengemas kini anggaran mereka apabila pengalaman kerugian dan tuntutan baharu diterima.

Apakah Teori Kredibiliti Sumber?

Dalam ekonomi tingkah laku, teori kredibiliti sumber menyatakan bahawa orang lebih cenderung untuk dipujuk oleh sumber jika dia dianggap boleh dipercayai. Ia adalah tahap kepercayaan atau kepakaran yang dirasakan yang dipegang oleh seseorang, dan bukan apa yang sebenarnya mereka katakan, yang penting.

Siapa yang Membangunkan Teori Kredibiliti?

Teori kredibiliti sering dikaitkan dengan karya Thomas Bayes pada abad ke-18. Matlamat kredibiliti adalah untuk membuat ramalan yang lebih tepat tentang peristiwa masa depan (yang tidak pasti) dengan memasukkan maklumat baharu apabila ia timbul untuk mengemas kini dan menyemak ramalan tersebut.