Güvenilirlik Teorisi
Güvenilirlik Teorisi Nedir?
riski tahmin etmek için verileri incelerken aktüerler tarafından kullanılan araçları, politikaları ve prosedürleri ifade eder . Güvenilirlik teorisi, “deneyimin” tarihsel verilere atıfta bulunduğu deneyime dayalı tahminler yapmak için matematiksel modeller ve yöntemler kullanır.
teminat sağlamayla ilgili riskleri anlamalarına yardımcı olur ve sigorta şirketlerinin talep ve kayıplara maruz kalmalarını sınırlamalarına olanak tanır.
Güvenilirlik Teorisini Anlama
Sigorta şirketleri ve aktüerler, kredibilitelerini belirlemek için istatistiksel olarak test edilmesi gereken bir dizi varsayımı hesaba katan model ile tarihsel kayıplara dayalı modeller geliştirir.
Örneğin, bir sigorta şirketi, gelecekte benzer bir grubu sigorta ettirmenin ne kadara mal olabileceğini tahmin etmek için belirli bir poliçe sahibi grubunu sigortalamaktan daha önce maruz kalınan zararları inceleyecektir.
Bir tahmin geliştirirken, aktüerler önce bir temel tahmin seçecektir. Örneğin, bir hayat sigortası şirketi, iddialar yalnızca sigortalı öldüğünde ortaya çıktığı için, temel tahmininin omurgası olarak bir ölüm tablosu seçebilir. Aktüerler, sigorta şirketinin genellikle kapsama için talep ettiği fiyatlar da dahil olmak üzere, poliçe türünün farklı yönlerini kapsamak için çeşitli temel tahminler kullanır.
Güvenilirlik Teorisi Aktüerlere Nasıl Yardımcı Oluyor?
Bir temel tahmin belirlendikten sonra, bir aktüer, sigorta şirketinin tarihsel deneyimlerini poliçe bazında gözden geçirecektir. Aktüer, sigortacının deneyiminin diğer sigorta şirketlerinin deneyimlerinden nasıl farklı olabileceğini görmek için bu tarihsel verileri inceleyecektir. İnceleme, aktüerin varyanslara dayalı olarak farklı ağırlıklar oluşturmasına olanak tanır.
Örneğin, sürücüleri yaşa, cinsiyete ve araba türüne göre bölebilir; hızlı araba kullanan genç bir adam yüksek risk olarak kabul edilir ve küçük bir araba kullanan yaşlı bir kadın düşük risk olarak kabul edilir. Bölünme, her gruptaki risklerin yeterince benzer olması ve grubun yeterince büyük olması ve primi hesaplamak için hasar deneyiminin anlamlı bir istatistiksel analizinin yapılabilmesi için iki gerekliliği dengeleyerek yapılır.
Bu uzlaşma, grupların hiçbirinin yalnızca aynı riskleri içermediği anlamına gelir. O zaman sorun, daha uygun bir prime ulaşmak için grubun deneyimini bireysel risk deneyimiyle birleştirmenin bir yolunu tasarlamaktır. Güvenilirlik teorisi bu soruna bir çözüm sunar.
Güvenilirlik teorisi, nihai olarak, formüller geliştirmek için temel tahminlerin yanı sıra tarihsel verilerden elde edilen deneyim tahminlerinin birleşimine dayanır. Formüller, geçmiş deneyimleri kopyalamak için kullanılır ve daha sonra gerçek verilere karşı test edilir.
Aktüerler, bir ilk tahmin oluştururken küçük bir veri seti kullanabilir, ancak daha büyük istatistiksel öneme sahip oldukları için nihai olarak büyük veri setleri tercih edilir.
Güvenilirlik Türleri
Bayes Teorisi
Bayes istatistikleri, önceki sonuçların bilgisine dayalı olarak sonuçların olasılıklarını anlama yöntemidir. Bayes teoremi , önceki olaylar hakkında yeni bilgiler geldikçe, dünyanın anlayışlarını güncellemesine veya gözden geçirmesine izin verir .
Standart istatistiksel yöntemlerde, sonuçlar veya beklentiler genellikle güven aralıkları veya bir sonucun beklendiği gibi görünme olasılığı (genellikle %95 güven düzeyi ile ayarlanır) ile tanımlanır. Bayes istatistikleri bunun yerine olası sonuçların önceki ve sonraki tahminlerine dayandığından , bunun yerine bir "güvenilir aralık" kullanır (ayrıca genellikle %95 güvenilirlik olarak ayarlanır).
Buhlmann Teorisi
Bayes teoremine benzer şekilde, Bühlmann'ın kredibilitesi, tahminleri güncellemek ve güvenilir bir aralık sağlamak için geçmiş deneyimlere dayanır. Bühlmann modeli (bazen Cape Cod modeli olarak da adlandırılır ), orantısal ağırlık elde etmek için önceki deneyimlere rastgele etkiler uygular. Bu model aktüerler ve sigorta şirketleri tarafından kayıp karşılıklarını hesaplamak için kullanılır.
Öne Çıkanlar
Güvenilirlik teorisi, riski tahmin etmek için verileri incelerken aktüerler tarafından kullanılan araçlar, politikalar ve prosedürler anlamına gelir.
Güvenilirlik teorisi, deneyime dayalı tahminler yapmak için matematiksel modeller ve yöntemler kullanır.
Buhlmann veya Cape Cod modeli, sigortacılar tarafından kayıp rezervleri için güvenilir bir aralık tahmin etmek için kullanılır.
Güvenilirlik teorisi, aktüerlerin teminat sağlamayla ilgili riskleri anlamalarına yardımcı olur ve sigorta şirketlerinin zararlara maruz kalmalarını sınırlamalarına izin verir.
Kredibilite teorisinin çoğu Bayes istatistiklerine dayanır.
SSS
Aktüerya Biliminde Güvenilirlik Nedir?
Aktüerler ve sigortacılar, belirli bir yılda ödemeyi bekleyecekleri tazminat taleplerinin sayısını ve poliçe sahiplerinden aldıkları primlerin bu çıkışları karşılamaya yeterli olup olmayacağını tahmin etmeye yardımcı olmak için kredibilite teorisini kullanır. Teori, yeni kayıp ve talep deneyimi elde edildikçe tahminlerini güncellemelerine izin verir.
Kaynak Güvenilirlik Teorisi Nedir?
Davranışsal ekonomide, kaynak güvenilirliği teorisi, insanların güvenilir olduğu düşünülürse bir kaynak tarafından ikna edilme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtir. Önemli olan, bir kişinin sahip olduğu algılanan güven veya uzmanlık düzeyidir, gerçekte ne söylediği değil.
Güvenilirlik Teorisini Kim Geliştirdi?
Güvenilirlik teorisi genellikle 18. yüzyılda Thomas Bayes'in çalışmasına atfedilir. Güvenilirliğin amacı, bu tahminleri güncellemek ve revize etmek için ortaya çıkan yeni bilgileri dahil ederek gelecekteki olaylar hakkında (belirsiz olan) daha doğru tahminler yapmaktır.
