Teoria da credibilidade
O que é a Teoria da Credibilidade?
A teoria da credibilidade refere-se a ferramentas, políticas e procedimentos usados pelos atuários ao examinar dados para estimar o risco. A teoria da credibilidade usa modelos e métodos matemáticos para fazer estimativas baseadas na experiência, em que “experiência” se refere a dados históricos.
A teoria da credibilidade ajuda os atuários a entender os riscos associados ao fornecimento de cobertura e permite que as seguradoras limitem sua exposição a sinistros e perdas.
Entendendo a Teoria da Credibilidade
As seguradoras e os atuários desenvolvem modelos baseados em perdas históricas, com o modelo levando em consideração uma série de premissas que devem ser testadas estatisticamente para determinar sua credibilidade.
Por exemplo, uma companhia de seguros examinará as perdas incorridas anteriormente ao segurar um determinado grupo de segurados para estimar quanto pode custar segurar um grupo semelhante no futuro.
Ao desenvolver uma estimativa, os atuários primeiro selecionarão uma estimativa básica. Por exemplo, uma companhia de seguros de vida pode selecionar uma tábua de mortalidade como a espinha dorsal de sua estimativa básica, uma vez que os sinistros só surgem quando o segurado morre. Os atuários usam uma variedade de estimativas básicas para cobrir os diferentes aspectos do tipo de apólice, incluindo os preços que a seguradora normalmente cobra pela cobertura.
Como a teoria da credibilidade ajuda os atuários
Uma vez estabelecida uma estimativa básica, um atuário analisará as experiências históricas da seguradora, apólice por apólice. O atuário estudará esses dados históricos para ver como a experiência da seguradora pode ter sido diferente da experiência de outras seguradoras. O exame permite que o atuário crie diferentes pesos com base nas variações.
Por exemplo, pode dividir os motoristas por idade, sexo e tipo de carro; um jovem dirigindo um carro rápido sendo considerado de alto risco, e uma velha dirigindo um carro pequeno sendo considerado de baixo risco. A divisão é feita equilibrando os dois requisitos de que os riscos em cada grupo são suficientemente semelhantes e o grupo suficientemente grande para que uma análise estatística significativa da experiência de sinistros possa ser feita para calcular o prêmio.
Este compromisso significa que nenhum dos grupos contém apenas riscos idênticos. O problema é então conceber uma maneira de combinar a experiência do grupo com a experiência do risco individual para chegar a um prêmio mais adequado. A teoria da credibilidade fornece uma solução para este problema.
A teoria da credibilidade depende, em última análise, da combinação de estimativas de experiência a partir de dados históricos, bem como estimativas básicas para desenvolver fórmulas. As fórmulas são usadas para replicar experiências passadas e são testadas em relação a dados reais.
Os atuários podem usar um pequeno conjunto de dados ao criar uma estimativa inicial, mas os grandes conjuntos de dados são, em última análise, preferidos porque têm maior significância estatística.
Tipos de credibilidade
Teoria Bayesiana
A estatística bayesiana é um método de compreensão das probabilidades de resultados com base no conhecimento de resultados anteriores. O teorema de Bayes permite atualizar ou revisar os entendimentos do mundo à medida que novas informações sobre eventos anteriores chegam.
Nos métodos estatísticos padrão, os resultados ou expectativas são frequentemente descritos por seu intervalo de confiança ou pela probabilidade de um resultado aparecer conforme o esperado (geralmente definido com um nível de confiança de 95%). Como as estatísticas bayesianas se baseiam em estimativas anteriores e posteriores de possíveis resultados, ela usa um "intervalo confiável" (também geralmente definido em 95% de credibilidade).
Teoria de Buhlmann
Semelhante ao teorema de Bayes, a credibilidade de Bühlmann depende da experiência passada para atualizar estimativas e fornecer um intervalo confiável. O modelo Bühlmann (às vezes chamado de modelo Cape Cod ) aplica efeitos aleatórios à experiência anterior para chegar a uma ponderação proporcional. Este modelo é utilizado por atuários e seguradoras para calcular suas provisões para sinistros.
Destaques
A teoria da credibilidade refere-se a ferramentas, políticas e procedimentos usados pelos atuários ao examinar dados para estimar o risco.
A teoria da credibilidade usa modelos e métodos matemáticos para fazer estimativas baseadas na experiência.
O modelo Buhlmann, ou Cape Cod, é usado pelas seguradoras para estimar um intervalo confiável para suas reservas de sinistros.
A teoria da credibilidade ajuda os atuários a entender os riscos associados à cobertura e permite que as seguradoras limitem sua exposição a perdas.
Grande parte da teoria da credibilidade baseia-se em estatísticas Bayesianas.
PERGUNTAS FREQUENTES
O que é Credibilidade em Ciências Atuariais?
Atuários e seguradoras usam a teoria da credibilidade para ajudar a estimar o número de sinistros que esperam pagar em um determinado ano e se os prêmios que recebem dos segurados serão suficientes para cobrir essas saídas. A teoria permite que eles atualizem suas estimativas à medida que novas perdas e experiências de sinistros são recebidas.
O que é a Teoria da Credibilidade da Fonte?
Na economia comportamental, a teoria da credibilidade da fonte afirma que as pessoas são mais propensas a serem persuadidas por uma fonte se ela for considerada confiável. É o nível percebido de confiança ou experiência de uma pessoa, e não o que ela realmente diz, que importa.
Quem desenvolveu a teoria da credibilidade?
A teoria da credibilidade é frequentemente atribuída ao trabalho de Thomas Bayes no século XVIII. O objetivo da credibilidade é fazer previsões mais precisas de eventos futuros (que são incertos), incorporando novas informações à medida que surgem para atualizar e revisar essas previsões.
