Trovärdighetsteori
Vad Àr trovÀrdighetsteori?
TrovÀrdighetsteori hÀnvisar till verktyg, policyer och procedurer som anvÀnds av aktuarier nÀr de granskar data för att uppskatta risk. TrovÀrdighetsteorin anvÀnder matematiska modeller och metoder för att göra erfarenhetsbaserade uppskattningar, dÀr "erfarenhet" syftar pÄ historiska data.
TrovÀrdighetsteorin hjÀlper aktuarier att förstÄ riskerna med att tillhandahÄlla tÀckning,. och den tillÄter försÀkringsbolag att begrÀnsa sin exponering för fordringar och förluster.
FörstÄ trovÀrdighetsteorin
FörsÀkringsbolag och aktuarier utvecklar modeller baserade pÄ historiska förluster, dÀr modellen tar hÀnsyn till ett antal antaganden som mÄste testas statistiskt för att faststÀlla deras trovÀrdighet.
Ett försÀkringsbolag kommer till exempel att undersöka förluster som tidigare uppstÄtt genom att försÀkra en viss grupp av försÀkringstagare för att uppskatta hur mycket det kan kosta att försÀkra en liknande grupp i framtiden.
NÀr en uppskattning tas fram kommer aktuarierna först att vÀlja en basuppskattning. Ett livförsÀkringsbolag kan till exempel vÀlja en dödlighetstabell som ryggraden i sin basuppskattning, eftersom skadestÄnd först uppstÄr nÀr den försÀkrade dör. Aktuarier anvÀnder en mÀngd olika basuppskattningar för att tÀcka de olika aspekterna av typen av försÀkring, inklusive de priser som försÀkringsbolaget vanligtvis tar ut för tÀckning.
Hur trovÀrdighetsteori hjÀlper aktuarier
NÀr en grunduppskattning vÀl har faststÀllts kommer en aktuarie sedan titta igenom försÀkringsbolagets historiska erfarenheter pÄ policy-för-policy-basis. Aktuarien kommer att studera dessa historiska data för att se hur försÀkringsgivarens erfarenhet kan ha skiljt sig frÄn andra försÀkringsbolags erfarenheter. Granskningen gör det möjligt för aktuarien att skapa olika vikter baserat pÄ avvikelser.
Det kan till exempel dela upp bilister efter Älder, kön och typ av bil; en ung man som kör en snabb bil anses vara en hög risk, och en gammal kvinna som kör en liten bil anses vara en lÄg risk. Uppdelningen görs genom att balansera de tvÄ kraven pÄ att riskerna i varje grupp Àr tillrÀckligt lika och gruppen tillrÀckligt stor för att en meningsfull statistisk analys av skadeupplevelsen kan göras för att berÀkna premien.
Denna kompromiss innebÀr att ingen av grupperna bara innehÄller identiska risker. Problemet Àr dÄ att ta fram ett sÀtt att kombinera gruppens erfarenhet med upplevelsen av den individuella risken för att komma fram till en mer lÀmplig premie. TrovÀrdighetsteorin ger en lösning pÄ detta problem.
TrovÀrdighetsteorin bygger i slutÀndan pÄ kombinationen av erfarenhetsuppskattningar frÄn historiska data sÄvÀl som basuppskattningar för att utveckla formler. Formlerna anvÀnds för att replikera tidigare erfarenheter och testas sedan mot faktiska data.
Aktuarier kan anvÀnda en liten datamÀngd nÀr de skapar en första uppskattning, men stora datamÀngder Àr i slutÀndan att föredra eftersom de har större statistisk signifikans.
Typer av trovÀrdighet
Bayesiansk teori
Bayesiansk statistik Àr en metod för att förstÄ sannolikheterna för utfall baserat pÄ kunskap om tidigare utfall. Bayes teorem tillÄter en att uppdatera eller revidera förstÄelser av vÀrlden nÀr ny information om tidigare hÀndelser kommer in.
I vanliga statistiska metoder beskrivs utfall eller förvÀntningar ofta av deras konfidensintervall eller sannolikheten att ett utfall kommer att se ut som förvÀntat (ofta satt med en nivÄ pÄ 95 % konfidens). Eftersom Bayesiansk statistik istÀllet förlitar sig pÄ tidigare och efterföljande uppskattningar av möjliga utfall, anvÀnder den istÀllet ett "trovÀrdigt intervall" (vanligtvis ocksÄ satt till 95% trovÀrdighet).
Buhlmanns teori
I likhet med Bayes teorem förlitar sig BĂŒhlmanns kreditvĂ€rdighet pĂ„ tidigare erfarenheter för att uppdatera uppskattningar och ge ett trovĂ€rdigt intervall. BĂŒhlmann-modellen (ibland kallad Cape Cod-modellen ) tillĂ€mpar slumpmĂ€ssiga effekter pĂ„ tidigare erfarenheter för att komma fram till proportionell viktning. Denna modell anvĂ€nds av aktuarier och försĂ€kringsbolag för att berĂ€kna sina förlustreserver.
Höjdpunkter
TrovÀrdighetsteori hÀnvisar till verktyg, policyer och procedurer som anvÀnds av aktuarier nÀr de granskar data för att uppskatta risk.
TrovÀrdighetsteorin anvÀnder matematiska modeller och metoder för att göra erfarenhetsbaserade uppskattningar.
Buhlmann-modellen, eller Cape Cod, anvÀnds av försÀkringsbolag för att uppskatta ett trovÀrdigt intervall för sina förlustreserver.
TrovÀrdighetsteorin hjÀlper aktuarier att förstÄ riskerna med att tillhandahÄlla tÀckning och tillÄter försÀkringsbolag att begrÀnsa sin exponering för förluster.
â Mycket av kreditvĂ€rdighetsteorin vilar pĂ„ Bayesiansk statistik.
Vanliga frÄgor
Vad Àr trovÀrdighet inom aktuarievetenskap?
Aktuarier och försÀkringsbolag anvÀnder trovÀrdighetsteori för att uppskatta antalet skador de förvÀntar sig att betala ut under ett givet Är, och om premierna de fÄr frÄn försÀkringstagarna kommer att vara tillrÀckliga för att tÀcka dessa utflöden. Teorin tillÄter dem att uppdatera sina uppskattningar nÀr nya förluster och skadeerfarenheter tas emot.
Vad Àr kÀllans trovÀrdighetsteori?
Inom beteendeekonomi sÀger kÀllans trovÀrdighetsteori att mÀnniskor Àr mer benÀgna att bli övertalade av en kÀlla om han eller hon anses vara trovÀrdig. Det Àr den upplevda nivÄn av förtroende eller expertis som en person har, och inte vad de faktiskt sÀger, som spelar roll.
Vem utvecklade trovÀrdighetsteorin?
TrovÀrdighetsteorin tillskrivs ofta Thomas Bayes arbete pÄ 1700-talet. MÄlet med trovÀrdighet Àr att göra mer exakta prognoser för framtida hÀndelser (som Àr osÀkra) genom att införliva ny information nÀr den dyker upp för att uppdatera och revidera dessa prognoser.
