रैंडम वॉक इंडेक्स (RWI)

रैंडम वॉक इंडेक्स (RWI) क्या है?

रैंडम वॉक इंडेक्स (RWI) एक तकनीकी संकेतक है जो यह निर्धारित करने के प्रयास में सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों की तुलना यादृच्छिक आंदोलनों से करता है कि क्या यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति में है। इसका उपयोग अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति की ताकत के आधार पर व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

रैंडम वॉक इंडेक्स (RWI) को समझना

रैंडम वॉक इंडेक्स (RWI) माइकल पॉलोस द्वारा यह निर्धारित करने के लिए बनाया गया था कि क्या सुरक्षा की मौजूदा कीमत कार्रवाई " रैंडम वॉक " प्रदर्शित कर रही है या यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का परिणाम है, उच्च या निम्न।

रैंडम वॉक बाजार या सुरक्षा आंदोलनों को संदर्भित करता है जो सांख्यिकीय "शोर" स्तरों के दायरे में हैं और एक पुष्टि या निश्चित प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं। तकनीकी संकेतक मूल रूप से "स्टॉक्स एंड कमोडिटीज का तकनीकी विश्लेषण** पत्रिका में 1990 के एक लेख में "ट्रेंड्स एंड रैंडम वॉक्स" शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ।

आरए स्टीवेन्सन के "कमोडिटी फ्यूचर्स: ट्रेंड्स या रैंडम वॉक्स?" द जर्नल ऑफ फाइनेंस के मार्च 1970 के अंक में।

विलियम फेलर, एक गणितज्ञ, जो संभाव्यता सिद्धांत में विशेषज्ञता रखते थे,. ने साबित किया कि यादृच्छिकता की सीमा, जिसे **विस्थापन दूरी के रूप में भी जाना जाता है, ** की गणना द्विआधारी घटनाओं की संख्या का वर्ग फुट लेकर की जा सकती है, जो दो-तरफा परिणामों को संदर्भित करती है। समान संभावना के साथ (जैसे एक सिक्का उछाला)। तार्किक रूप से कहें तो, इन सीमाओं के बाहर किसी भी आंदोलन से पता चलता है कि आंदोलन प्रकृति में स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक नहीं है। RWI इन गणितीय सिद्धांतों को लागू करता है जब यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह यादृच्छिक या सांख्यिकीय रूप से सार्थक है , एक अपट्रेंड और डाउनट्रेंड को मापता है।

आरडब्ल्यूआई और औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) काफी समान दिखते हैं और वास्तव में काफी समान हैं। औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) दिशात्मक आंदोलन लाइनों (डीआई + और डीआई-) से बना है जो आरडब्ल्यूआई लो और हाई के समान ही चलते हैं । एडीएक्स एडीएक्स सूचक पर तीसरी पंक्ति है और प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है। 25 से ऊपर का आंकड़ा मजबूत रुख का संकेत देता है।

रैंडम वॉक इंडेक्स गणना

क्योंकि संकेतक अपट्रेंड और डाउनट्रेंड ताकत दोनों को मापता है, संकेतक की दो लाइनें होती हैं और दोनों के लिए अलग गणना की आवश्यकता होती है।

उच्च अवधि या RWI उच्च के लिए गणना है:

$\begin{aligned} RWI High = \frac{उच्च - {निम्न}_{n}}{ATR} \\ कहाँ: \\ n = अवधि में दिनों की संख्या \\ ATR = औसत ट्रू रेंज< /mtext> \end{aligned} <एनोटेशन एन्कोडिंग="एप्लिकेशन/x-tex">\begin &\text = \ फ़्रैक {\पाठ{उच्च} - \पाठ{निम्न}_n}{ \पाठ{एटीआर} \बार \sqrt } \ &\textbf{कहां:} \ &n = \पाठ{संख्या अवधि में दिन} \ &\text = \text{औसत सत्य श्रेणी} \ \end$

सी-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8सी-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

एल0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

एस-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> high −निम्न</spa n>nकहाँ:n</ अवधि>=अवधि में दिनों की संख्या स्पैन>ATR=औसत ट्रू रेंज

दूसरे शब्दों में, यदि आप पिछले पांच दिनों के RWI उच्च की गणना कर रहे हैं, तो आज से उच्च घटा पिछली अवधि से निम्न लें और RWI उच्च की गणना करें। फिर दो दिन पहले के आज के उच्च माइनस का उपयोग करके गणना करें। ऐसा हर दिन पांच कारोबारी सत्रों के लिए करें।

आपका आरडब्ल्यूआई उच्च मूल्य पिछले पांच दिनों का उच्चतम मूल्य है या हालांकि कई अवधियों (एन) को चुना गया था।

आरडब्ल्यूआई लो की गणना निम्नानुसार की जाती है:

$\begin{aligned} RWI Low = \frac{{< mtext>उच्च}_{n} - निम्न}{ATR} \end{aligned} <एनोटेशन एन्कोडिंग = "एप्लिकेशन/एक्स-टेक्स">\begin &\text = \frac { \text_n - \text }{ \text \ टाइम्स \sqrt } \ \end$

सी-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8सी-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

एल0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

एस-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> हाईn−निम्न</ अवधि>

विधि ऊपर के दृष्टिकोण के समान है, अब को छोड़कर हम पहली गणना बनाने के लिए आज की निम्न और पूर्व अवधि से उच्च का उपयोग करेंगे। फिर दो दिन पहले से उच्च का उपयोग करें। प्रत्येक n अवधियों के लिए ऐसा करें। RWI का निम्न मान पूर्ण की गई n गणनाओं की न्यूनतम संख्या है।

प्रत्येक दिन (या अवधि) गणना फिर से पूरी की जाती है।

रैंडम वॉक इंडेक्स ट्रेडिंग

रैंडम वॉक इंडेक्स आमतौर पर शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग और स्केलिंग के लिए दो से सात अवधियों और लंबी अवधि के व्यापार और निवेश के लिए आठ से 64 अवधियों में उपयोग किया जाता है। बाजार के खिलाड़ी यह निर्धारित करने के लिए इन सेटिंग्स के साथ प्रयोग करना चाह सकते हैं कि उनकी समग्र रणनीतियों के लिए सबसे अच्छा क्या है।

1.0 से ऊपर की रीडिंग इंगित करती है कि एक सुरक्षा उच्च या निम्न चल रही है, जबकि 1.0 से नीचे की रीडिंग बताती है कि एक सुरक्षा बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रही है। यदि आरडब्ल्यूआई लो एक से ऊपर है, तो यह एक मजबूत डाउनट्रेंड का संकेत देता है; यदि RWI High एक से ऊपर है, तो यह एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत देता है।

अक्सर, व्यापारी और मार्केट टाइमर लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करते हैं जब एक लंबी अवधि का RWI हाई 1.0 से अधिक होता है और शॉर्ट-टर्म RWI लो भी 1.0 से ऊपर होता है। इसका मतलब है कि व्यापारी दो आरडब्ल्यूआई गणनाओं को ट्रैक करता है, एक लंबी अवधि की, जैसे कि 64-अवधि, और एक अल्पकालिक, सात-अवधि।

एक व्यापारी खरीदता है जब लंबी अवधि के आरडब्ल्यूआई उच्च 1.0 से ऊपर है, जो एक लंबी अवधि के मजबूत अपट्रेंड को इंगित करता है, लेकिन अल्पकालिक आरडब्ल्यूआई लो भी 1.0 से ऊपर है, यह दर्शाता है कि अल्पावधि में कीमत गिर गई है, एक अनुकूल प्रविष्टि प्रदान करना लंबी अवधि के अपट्रेंड में।

शॉर्ट पोजीशन तब दर्ज की जा सकती है जब लंबी अवधि का आरडब्ल्यूआई लो 1.0 से अधिक हो और शॉर्ट टर्म आरडब्ल्यूआई हाई पीक भी एक से ऊपर हो।

कुछ व्यापारी संभावित ट्रेडों को इंगित करने के लिए दो पंक्तियों के क्रॉसओवर का उपयोग कर सकते हैं। जब मजबूत रुझान विकसित होते हैं तो यह अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे नुकसान होंगे यदि कीमत अच्छी तरह से नहीं चलती है क्योंकि क्रॉसओवर एक मजबूत प्रवृत्ति के बिना हो सकता है। उस ने कहा, कुछ व्यापारी इस दृष्टिकोण का उपयोग करना चाह सकते हैं, संभावित रूप से तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूपों के संयोजन के साथ।

रैंडम वॉक इंडेक्स उदाहरण

Apple Inc. (AAPL) के दैनिक चार्ट में 30-अवधि का RWI संकेतक लगाया गया है।

जब कीमत लाल रेखा गिर रही है, या आरडब्ल्यूआई लो, शीर्ष पर है।

जब कीमत बढ़ रही होती है तो ग्रीन लाइन, या आरडब्ल्यूआई हाई, शीर्ष पर होता है।

जब इनमें से कोई एक रेखा काली क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देती है।

बाईं ओर, एक मजबूत अपट्रेंड है। आरडब्ल्यूआई हाई 1.0 से ऊपर है, और आरडब्ल्यूआई लो 1.0 से नीचे है।

फिर एक मजबूत गिरावट शुरू होती है। आरडब्ल्यूआई लो 1.0 से ऊपर चलता है, और आरडब्ल्यूआई हाई 1.0 से काफी नीचे है।

इसके बाद एक और अपट्रेंड होता है जिसमें पूर्व अपट्रेंड के समान स्थितियां होती हैं।

फिर स्टॉक कमजोर ट्रेंडिंग पीरियड में प्रवेश करता है। न तो आरडब्ल्यूआई लो या हाई 1.0 से ऊपर अपनी स्थिति लंबे समय तक बनाए रखता है। एक संक्षिप्त अवधि के लिए, दो रेखाएं शून्य चिह्न के आसपास भी उलझ जाती हैं , जो दोनों दिशाओं में एक बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति, या तड़का हुआ व्यापार का संकेत देती हैं।

रैंडम वॉक इंडेक्स सीमाएं

RWI एक पिछड़ा हुआ संकेतक है। यह अपनी गणना में पिछले डेटा का उपयोग करता है और इसके बारे में स्वाभाविक रूप से अनुमानित कुछ भी नहीं है। जबकि एक मजबूत प्रवृत्ति को संकेत देने के लिए संकेतक एक से ऊपर जा सकता है, यह आसानी से एक से नीचे बहुत जल्दी फिसल सकता है। यह एक कमजोर प्रवृत्ति से एक मजबूत प्रवृत्ति में भी जा सकता है, जिसमें संकेतक से थोड़ा सा पूर्वाभास होता है।

उस दिशा में व्यापार करने से पहले संकेतक के एक से ऊपर जाने की प्रतीक्षा करने से कभी-कभी खराब प्रविष्टि हो सकती है। कीमत पहले से ही कुछ समय के लिए उस दिशा में बढ़ रही है और रिवर्स या पुल बैक में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकती है ।

रैंडम वॉक इंडेक्स का उपयोग मूल्य क्रिया विश्लेषण या तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूपों के संयोजन के साथ किया जाता है।

हाइलाइट्स

जब आरडब्ल्यूआई हाई आरडब्ल्यूआई लो से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड स्ट्रेंथ की तुलना में ऊपर की ओर अधिक ताकत है और इसके विपरीत।
रैंडम वॉक इंडेक्स एक सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों की तुलना यादृच्छिक नमूने से करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति में लगा हुआ है या नहीं।
जब या तो आरडब्ल्यूआई हाई या आरडब्ल्यूआई लो एक से ऊपर होता है, तो यह एक मजबूत, गैर-यादृच्छिक प्रवृत्ति को इंगित करता है, जबकि एक औसत गति से नीचे की रीडिंग यादृच्छिक हो सकती है क्योंकि अन्यथा इंगित करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है।
रैंडम वॉक इंडेक्स में दो लाइनें होती हैं, एक RWI हाई और एक RWI लो, जो अपट्रेंड और डाउनट्रेंड स्ट्रेंथ को मापती हैं।