Indeks Random Walk (RWI)

Apakah Indeks Random Walk (RWI)?

Indeks berjalan rawak (RWI) ialah penunjuk teknikal yang membandingkan pergerakan harga keselamatan dengan pergerakan rawak dalam usaha untuk menentukan sama ada ia berada dalam arah aliran yang ketara secara statistik. Ia boleh digunakan untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan kekuatan aliran harga asas.

Memahami Indeks Random Walk (RWI)

Indeks berjalan rawak (RWI) telah dicipta oleh Michael Poulos untuk menentukan sama ada tindakan harga semasa sekuriti menunjukkan " jalan rawak " atau hasil daripada aliran yang ketara secara statistik, lebih tinggi atau lebih rendah.

Berjalan rawak merujuk kepada pergerakan pasaran atau keselamatan yang berada dalam lingkungan tahap "bising" statistik dan tidak konsisten dengan arah aliran yang disahkan atau boleh ditentukan. Penunjuk teknikal pada asalnya diterbitkan dalam majalah Analisis Teknikal Saham dan Komoditi dalam artikel 1990-an bertajuk, "Tentang Trend Dan Random Walks."

Aliran pasaran dan kajian berjalan secara rawak kembali selama beberapa dekad, diserlahkan oleh penerbitan RA Stevenson "Niaga Hadapan Komoditi: Trend atau Jalan Rawak?" dalam The Journal Of Finance edisi Mac 1970.

William Feller, seorang ahli matematik yang pakar dalam teori kebarangkalian,. membuktikan bahawa sempadan rawak, juga dikenali sebagai jarak sesaran, boleh dikira dengan mengambil kaki persegi bilangan peristiwa binari, yang merujuk kepada hasil dua belah. dengan kebarangkalian yang sama (seperti lambungan syiling). Secara logiknya, mana-mana pergerakan di luar sempadan ini menunjukkan pergerakan itu secara semula jadi tidak rawak. RWI menggunakan prinsip matematik ini apabila mengukur aliran menaik dan aliran menurun untuk menentukan sama ada ia rawak atau bermakna secara statistik.

RWI dan indeks arah purata (ADX) kelihatan agak serupa dan, sebenarnya, agak serupa. Indeks arah purata (ADX) terdiri daripada garisan pergerakan arah (DI+ dan DI-) yang bergerak dalam cara yang hampir sama dengan RWI Rendah dan Tinggi. ADX ialah baris ketiga pada penunjuk ADX dan menunjukkan kekuatan arah aliran. Bacaan di atas 25 menunjukkan trend yang kukuh.

Pengiraan Indeks Random Walk

Oleh kerana penunjuk mengukur kekuatan aliran menaik dan aliran menurun, penunjuk mempunyai dua baris dan memerlukan pengiraan berasingan untuk kedua-duanya.

Pengiraan untuk tempoh tinggi, atau RWI Tinggi, ialah:

$\begin &\text = \ frac { \text - \text_n}{ \text \times \sqrt } \ &\textbf \ &n = \text \ &\text = \text \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Tinggi −Rendah</spa n>ndi mana:n=bilangan hari dalam tempohATR=purata julat benar

Dalam erti kata lain, jika anda mengira RWI Tinggi dalam lima hari terakhir, ambil tinggi dari hari ini tolak rendah dari tempoh sebelumnya dan hitung RWI Tinggi. Kemudian hitung menggunakan tinggi hari ini tolak rendah dua hari lalu. Lakukan ini untuk setiap hari dari lima sesi dagangan.

Nilai RWI Tinggi anda ialah nilai tertinggi dalam tempoh lima hari yang lalu atau berapa pun banyak tempoh (n) dipilih.

RWI Rendah dikira seperti berikut:

$\begin &\text = \frac { \text_n - \text }{ \text \ kali \sqrt } \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Tinggin−Rendah

Kaedah ini serupa dengan pendekatan di atas, kecuali sekarang kita akan menggunakan rendah dan tinggi hari ini dari tempoh sebelumnya untuk membuat pengiraan pertama. Kemudian gunakan yang tinggi dari dua hari lalu. Lakukan ini untuk setiap n tempoh. Nilai RWI Low ialah bilangan terendah bagi n pengiraan selesai.

Setiap hari (atau tempoh) pengiraan selesai semula.

Perdagangan Indeks Random Walk

Indeks berjalan rawak biasanya digunakan dalam dua hingga tujuh tempoh untuk perdagangan jangka pendek dan scalping dan lapan hingga 64 tempoh untuk perdagangan dan pelaburan jangka panjang. Pemain pasaran mungkin ingin mencuba tetapan ini untuk menentukan perkara yang paling sesuai untuk strategi keseluruhan mereka.

Bacaan di atas 1.0 menunjukkan bahawa keselamatan semakin tinggi atau lebih rendah, manakala bacaan di bawah 1.0 menunjukkan bahawa keselamatan mungkin bergerak secara rawak. Jika RWI Low berada di atas satu, ia menunjukkan aliran menurun yang kuat; jika RWI Tinggi melebihi satu, ia menunjukkan aliran menaik yang kuat.

Selalunya, pedagang dan pemasa pasaran akan memasuki kedudukan panjang apabila RWI Tinggi jangka panjang lebih besar daripada 1.0 dan RWI Rendah jangka pendek juga melebihi 1.0. Ini bermakna peniaga menjejaki dua pengiraan RWI, pengiraan jangka panjang, katakan 64 tempoh, dan pengiraan jangka pendek, katakan tujuh tempoh.

Seorang peniaga membeli apabila RWI Tinggi jangka panjang melebihi 1.0, yang menunjukkan aliran menaik jangka panjang yang kukuh, tetapi RWI Rendah jangka pendek juga melebihi 1.0, menunjukkan bahawa dalam jangka pendek harga telah menurun, memberikan kemasukan yang menggalakkan ke arah aliran menaik jangka panjang.

Kedudukan pendek boleh dimasukkan apabila RWI Rendah jangka panjang lebih besar daripada 1.0 dan RWI Tinggi jangka pendek memuncak di atas satu juga.

Sesetengah peniaga mungkin ingin menggunakan silang dua baris untuk menunjukkan potensi perdagangan. Ini akan berfungsi dengan baik apabila aliran yang kukuh berkembang, tetapi ia akan mengakibatkan banyak dagangan yang rugi jika harga tidak menunjukkan arah aliran yang baik kerana persilangan boleh berlaku tanpa aliran yang kukuh. Walau bagaimanapun, sesetengah peniaga mungkin ingin menggunakan pendekatan ini, berpotensi bersama-sama dengan bentuk analisis teknikal yang lain.

Contoh Indeks Random Walk

Carta harian Apple Inc. (AAPL) mempunyai penunjuk RWI 30 tempoh digunakan padanya.

Apabila harga jatuh garis merah, atau RWI Rendah, berada di atas.

Apabila harga meningkat garis hijau, atau RWI Tinggi, berada di atas.

Apabila salah satu daripada garisan ini berada di atas satu, garisan mendatar hitam, ia menunjukkan arah aliran yang kukuh.

Di sebelah kiri, terdapat aliran menaik yang kuat. RWI Tinggi bergerak di atas 1.0, dan RWI Rendah di bawah 1.0.

Kemudian aliran menurun yang kuat bermula. RWI Rendah bergerak di atas 1.0, dan RWI Tinggi jauh di bawah 1.0.

Ini diikuti oleh aliran menaik lain dengan keadaan yang serupa dengan aliran menaik sebelumnya.

Kemudian saham memasuki tempoh trend yang lemah. RWI Rendah atau Tinggi tidak mengekalkan kedudukannya di atas 1.0 untuk tempoh yang lama. Untuk tempoh yang singkat, kedua-dua garisan malah menjadi berselirat di sekitar tanda sifar, menandakan arah aliran yang sangat lemah, atau dagangan bergelombang,. dalam kedua-dua arah.

Had Indeks Random Walk

RWI ialah penunjuk ketinggalan. Ia menggunakan data masa lalu dalam pengiraannya dan tiada apa-apa yang boleh diramalkan mengenainya. Walaupun penunjuk boleh bergerak di atas satu untuk menandakan arah aliran yang kukuh, ia boleh dengan mudah tergelincir kembali ke bawah satu dengan cepat. Ia juga boleh berubah daripada arah aliran lemah kepada arah aliran kuat dengan sedikit amaran awal daripada penunjuk.

Menunggu penunjuk bergerak di atas satu sebelum mengambil dagangan ke arah itu kadangkala boleh mengakibatkan kemasukan yang lemah. Harga telah pun bergerak ke arah itu untuk beberapa lama dan mungkin bersedia untuk berundur atau masuk ke belakang.

Indeks berjalan rawak paling baik digunakan bersama dengan analisis tindakan harga atau bentuk analisis teknikal yang lain.

Sorotan

Apabila RWI Tinggi berada di atas RWI Rendah, ia bermakna terdapat lebih banyak kekuatan ke atas daripada kekuatan ke bawah dan sebaliknya.

Indeks berjalan secara rawak membandingkan pergerakan harga keselamatan dengan pensampelan rawak untuk menentukan sama ada ia terlibat dalam arah aliran yang signifikan secara statistik.

Apabila sama ada RWI Tinggi atau RWI Rendah berada di atas satu, ia menunjukkan arah aliran yang kuat, bukan rawak, manakala bacaan di bawah satu min pergerakan mungkin rawak kerana tidak ada kekuatan yang mencukupi untuk menunjukkan sebaliknya.

Indeks berjalan rawak mempunyai dua baris, RWI Tinggi dan RWI Rendah, yang mengukur kekuatan aliran menaik dan aliran menurun.