랜덤 워크 인덱스(RWI)

랜덤 워크 인덱스(RWI)란 무엇입니까?

랜덤 워크 인덱스(RWI)는 통계적으로 유의미한 추세인지 판단하기 위해 증권의 가격 움직임을 랜덤 움직임과 비교하는 기술적 지표입니다. 기본 가격 추세의 강도에 따라 거래 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

랜덤 워크 인덱스(RWI) 이해하기

랜덤 워크 지수(RWI)는 증권의 현재 가격 움직임이 " 랜덤 워크 "를 나타내고 있는지 또는 통계적으로 유의미한 추세의 결과인지 높거나 낮은지 확인하기 위해 Michael Poulos가 만들었습니다.

랜덤 워크는 통계적 "잡음" 수준의 영역 내에 있고 확인되거나 정의할 수 있는 추세와 일치하지 않는 시장 또는 보안 움직임을 나타냅니다. 기술 지표 는 원래 Technical Analysis of Stocks and Commodities 잡지에 "Of Trends And Random Walks"라는 제목의 1990년대 기사가 실렸습니다.

시장 동향 및 랜덤 워크 연구는 RA Stevenson의 "Commodity Futures: Trends or Random Walks?" 출판물에서 강조한 수십 년 동안 거슬러 올라갑니다. Journal Of Finance의 1970년 3월호에서.

확률 이론 을 전문으로 하는 수학자 William Feller 는 변위 거리라고도 하는 임의성의 경계가 양측 결과를 나타내는 이진 이벤트 수의 제곱피트를 취하여 계산할 수 있음을 증명했습니다. 같은 확률로 (동전 던지기처럼). 논리적으로 말해서, 이 경계를 벗어나는 움직임은 움직임이 본질적으로 무작위적이지 않다는 것을 암시합니다. RWI는 상승 추세 와 하락 추세 를 측정할 때 이러한 수학적 원리를 적용하여 무작위인지 통계적으로 의미가 있는지 판단합니다.

RWI와 ADX(average directional index)는 매우 유사해 보이지만 실제로는 매우 유사합니다. 평균 방향 지수 (ADX) 는 RWI Low 및 High와 매우 유사한 방식으로 움직이는 방향 이동 라인(DI+ 및 DI-)으로 구성됩니다. ADX는 ADX 지표의 세 번째 선으로 추세의 강도를 보여줍니다. 25를 넘는 수치는 강한 경향을 나타냅니다.

랜덤 워크 지수 계산

지표는 상승 추세와 하락 추세 강도를 모두 측정하기 때문에 지표에는 두 개의 선이 있으며 둘 모두에 대해 별도의 계산이 필요합니다.

높은 기간 또는 RWI 높음에 대한 계산은 다음과 같습니다.

$\begin &\text{RWI 높음} = \ frac { \text{높음} - \text{낮음}_n}{ \text \times \sqrt } \ &\textbf{여기서:} \ &n = \text{숫자 기간의 일} \ &\text = \text{평균 실제 범위} \ \end{정렬}$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/>​ <span 클래스 ="mord">높음 −낮음<span class="pstrut" 스타일 ="높이:2.7em;"></스파 n>n​< /span>​여기서:< /span>n</ 스팬>=</ span>기간의 일 수</ 스팬>ATR=< /span>평균 실제 범위​

즉, 지난 5일의 RWI 최고치를 계산하는 경우 오늘의 최고값에서 이전 기간의 최저값을 빼서 RWI 최고를 계산합니다. 그런 다음 이틀 전 오늘의 고가에서 저가를 뺀 값을 사용하여 계산합니다. 매일 5번의 거래 세션으로 돌아가서 이 작업을 수행하십시오.

RWI 높음 값은 지난 5일 또는 선택한 기간(n) 중 가장 높은 값입니다.

RWI Low는 다음과 같이 계산됩니다.

$\begin{정렬} &\text{RWI 낮음} = \frac { \text{높음}_n - \text{낮음} }{ \text \ 시간 \sqrt } \ \end{정렬}$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/>​ <span 클래스 ="mord">높음<스팬 클래스 ="vlist-t vlist-t2">n​<span 클래스 ="vlist" 스타일="높이:0.24414em ;">< /span>−낮음​​</ 스팬>

방법은 위의 접근 방식과 유사하지만 이제 오늘의 저점과 이전 기간의 고점을 사용하여 첫 번째 계산을 생성한다는 점만 다릅니다. 그런 다음 이틀 전의 최고치를 사용하십시오. 각 n개의 기간에 대해 이 작업을 수행합니다. RWI Low 값은 완료된 n개의 계산 중 가장 낮은 수입니다.

매일(또는 기간) 계산이 다시 완료됩니다.

랜덤 워크 인덱스 거래

랜덤 워크 지수는 일반적으로 단기 거래 및 스캘핑의 경우 2_{7개 기간, 장기 거래 및 투자의 경우 8}64개 기간에 걸쳐 사용됩니다. 시장 참여자는 이러한 설정을 실험하여 전체 전략에 가장 적합한 것이 무엇인지 결정할 수 있습니다.

1.0보다 높으면 유가 증권이 더 높거나 낮아지는 추세를 나타내고 1.0보다 낮으면 유가 증권이 무작위로 움직일 수 있음을 나타냅니다. RWI Low가 1보다 높으면 강한 하락세를 나타냅니다. RWI High가 1보다 높으면 강한 상승세를 나타냅니다.

종종 거래자와 시장 타이머는 장기 RWI 고가가 1.0보다 크고 단기 RWI 저가도 1.0을 초과할 때 매수 포지션 에 진입합니다. 이는 거래자가 2개의 RWI 계산을 추적한다는 것을 의미합니다. 장기 계산(예: 64 기간)과 단기 계산(예: 7 기간)입니다.

트레이더는 장기 RWI 고가가 1.0 이상일 때 매수하여 장기적으로 강한 상승세를 나타내지만 단기 RWI 저가도 1.0 이상일 때 단기적으로 가격이 하락하여 유리한 진입을 제공함을 나타냅니다. 장기 상승세에 진입합니다.

숏 포지션 은 장기 RWI Low가 1.0보다 크고 단기 RWI High가 1보다 높을 때 진입할 수 있습니다.

일부 거래자는 두 라인의 교차 를 사용하여 잠재적 거래를 나타낼 수 있습니다. 이것은 강한 추세가 발전할 때 잘 작동하지만 강한 추세 없이 크로스오버가 발생할 수 있기 때문에 가격 추세가 좋지 않으면 많은 손실 거래를 초래할 것입니다. 즉, 일부 거래자는 잠재적으로 다른 형태의 기술 분석과 함께 이 접근 방식을 활용하기를 원할 수 있습니다.

랜덤 워크 인덱스 예

Apple Inc.(AAPL)의 일간 차트에는 30기간 RWI 지표가 적용되어 있습니다.

가격이 하락할 때 빨간색 선 또는 RWI Low가 상단에 있습니다.

가격이 상승할 때 녹색 선 또는 RWI High가 상단에 있습니다.

이 선 중 하나가 검은색 수평선 위에 있으면 강한 추세를 나타냅니다.

왼쪽에는 강한 상승세가 있습니다. RWI High는 1.0 위로 이동하고 RWI Low는 1.0 미만입니다.

그러면 강한 하락세가 시작됩니다. RWI Low는 1.0 위로 이동하고 RWI High는 1.0보다 훨씬 낮습니다.

이는 이전 상승세와 유사한 조건의 또 다른 상승세가 이어집니다.

그런 다음 주식은 약한 추세 기간에 들어갑니다. RWI 낮음이나 높음 모두 1.0 이상의 위치를 오랫동안 유지하지 않습니다. 짧은 기간 동안 두 선이 영점 주위에 엉키기 까지 하여 양방향에서 매우 약한 추세 또는 고르지 못한 거래를 나타냅니다.

랜덤 워크 인덱스 제한 사항

RWI는 후행 지표입니다. 계산에 과거 데이터를 사용하며 본질적으로 예측 가능한 것이 없습니다. 지표가 1 위로 이동하여 강한 추세를 나타낼 수 있지만 매우 빠르게 1 아래로 쉽게 미끄러질 수 있습니다. 또한 지표의 사전 경고가 거의 없는 약한 추세에서 강한 추세로 이동할 수도 있습니다.

해당 방향으로 거래를 시작하기 전에 지표가 1 위로 이동할 때까지 기다리면 때때로 진입이 좋지 않을 수 있습니다. 가격은 이미 한동안 그 방향으로 움직이고 있으며 되돌릴 준비가 되거나 풀백에 들어갈 수 있습니다.

가격 행동 분석 또는 다른 형태의 기술적 분석 과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다 .

하이라이트

• RWI High가 RWI Low보다 높다는 것은 상승강도가 하락강도보다 크다는 것을 의미하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

• 랜덤 워크 인덱스는 증권의 가격 움직임을 랜덤 샘플링과 비교하여 통계적으로 유의미한 추세에 관여하는지 확인합니다.

• RWI 높음 또는 낮음 중 하나가 1보다 크면 강력하고 무작위가 아닌 추세가 있음을 나타내는 반면 1 미만의 판독값은 달리 표시할 강도가 충분하지 않기 때문에 임의적일 수 있음을 의미합니다.

• 랜덤워크 지수는 상승추세와 하락추세 강도를 측정하는 RWI High와 RWI Low의 2개의 라인으로 구성됩니다.