Índice de paseo aleatorio (RWI)
¿Qué es el índice de paseo aleatorio (RWI)?
El índice de caminata aleatoria (RWI) es un indicador técnico que compara los movimientos de precios de un valor con movimientos aleatorios en un esfuerzo por determinar si se encuentra en una tendencia estadísticamente significativa. Se puede utilizar para generar señales comerciales basadas en la fuerza de la tendencia del precio subyacente.
Comprender el índice de paseo aleatorio (RWI)
El índice de paseo aleatorio (RWI) fue creado por Michael Poulos para determinar si la acción del precio actual de un valor muestra un " paseo aleatorio " o es el resultado de una tendencia estadísticamente significativa, al alza o a la baja.
Paseo aleatorio se refiere a los movimientos del mercado o de valores que están dentro del ámbito de los niveles estadísticos de "ruido" y no son consistentes con una tendencia confirmada o definible. El indicador técnico se publicó originalmente en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities en un artículo de 1990 titulado "Of Trends And Random Walks".
Los estudios de tendencias de mercado y paseos aleatorios se remontan a décadas atrás, destacados por la publicación de RA Stevenson de "Commodity Futures: Trends or Random Walks?" en la edición de marzo de 1970 de The Journal Of Finance.
William Feller, un matemático que se especializó en la teoría de la probabilidad,. demostró que los límites de la aleatoriedad, también conocidos como distancias de desplazamiento, podían calcularse tomando el pie cuadrado del número de eventos binarios, que se refieren a resultados de dos lados. con igual probabilidad (como el lanzamiento de una moneda). Lógicamente hablando, cualquier movimiento fuera de estos límites sugiere que el movimiento no es inherentemente aleatorio por naturaleza. El RWI aplica estos principios matemáticos al medir una tendencia alcista y bajista para determinar si es aleatoria o estadísticamente significativa.
RWI y el índice direccional promedio (ADX) se ven bastante similares y, de hecho, son bastante similares. El índice direccional promedio (ADX) se compone de líneas de movimiento direccional (DI+ y DI-) que se mueven de manera muy similar al RWI bajo y alto. El ADX es una tercera línea en el indicador ADX y muestra la fuerza de la tendencia. Las lecturas por encima de 25 indican una fuerte tendencia.
Cálculo del índice de paseo aleatorio
Debido a que el indicador mide tanto la fuerza de la tendencia alcista como la de la tendencia bajista, el indicador tiene dos líneas y requiere cálculos separados para ambas.
El cálculo para periodos altos, o RWI High, es:
c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14
c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54
c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10
s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429
c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221
l0 -0
c5.3,-9.3,12,-14,20,-14
H400000v40H845.2724
s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7
c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z
M834 80h400000v40h-400000z'/> Alto −Bajo</espa n>n< /span>donde:< /span>n</ tramo>=</ span>número de días en el período</ span>ATR=< /span>rango verdadero promedio
En otras palabras, si está calculando el máximo de RWI de los últimos cinco días, tome el máximo de hoy menos el mínimo del período anterior y calcule el máximo de RWI. Luego calcule usando el máximo de hoy menos el mínimo de hace dos días. Haga esto para cada día que se remonta a cinco sesiones de negociación.
Su valor alto de RWI es el valor más alto de los últimos cinco días o de la cantidad de períodos (n) que haya elegido.
RWI bajo se calcula de la siguiente manera:
c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14
c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54
c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10
s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429
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M834 80h400000v40h-400000z'/> Alton< /span>−Bajo</ intervalo>
El método es similar al enfoque anterior, excepto que ahora usaremos el mínimo de hoy y el máximo del período anterior para crear el primer cálculo. Entonces usa el subidón de hace dos días. Haga esto para cada uno de los n períodos. El valor RWI Low es el número más bajo de los n cálculos completados.
Cada día (o período) los cálculos se completan nuevamente.
Negociación con índices aleatorios
El índice de caminata aleatoria generalmente se usa durante dos a siete períodos para operaciones a corto plazo y reventa y de ocho a 64 períodos para operaciones e inversiones a largo plazo. Los actores del mercado pueden desear experimentar con estas configuraciones para determinar qué funciona mejor para sus estrategias generales.
Las lecturas por encima de 1,0 indican que un valor tiene una tendencia alcista o bajista, mientras que las lecturas por debajo de 1,0 sugieren que un valor puede estar moviéndose aleatoriamente. Si RWI Low está por encima de uno, indica una fuerte tendencia bajista; si RWI High está por encima de uno, indica una fuerte tendencia alcista.
A menudo, los comerciantes y los cronometradores del mercado entrarán en posiciones largas cuando un RWI High a largo plazo sea mayor que 1.0 y el RWI Low a corto plazo también esté por encima de 1.0. Esto significa que el comerciante rastrea dos cálculos de RWI, uno a más largo plazo, digamos 64 períodos, y uno a corto plazo, digamos siete períodos.
Un comerciante compra cuando el RWI High a largo plazo está por encima de 1,0, lo que indica una fuerte tendencia alcista a largo plazo, pero el RWI Low a corto plazo también está por encima de 1,0, lo que muestra que a corto plazo el precio ha bajado, lo que proporciona una entrada favorable. en la tendencia alcista a largo plazo.
posiciones cortas cuando el RWI Low a largo plazo es mayor que 1.0 y el RWI High a corto plazo también supera uno.
Algunos comerciantes pueden buscar usar cruces de las dos líneas para indicar posibles intercambios. Esto funcionará bien cuando se desarrollen tendencias fuertes, pero resultará en muchas operaciones perdedoras si el precio no tiene una buena tendencia, ya que podrían ocurrir cruces sin que resulte una tendencia fuerte. Dicho esto, algunos comerciantes pueden desear utilizar este enfoque, potencialmente junto con otras formas de análisis técnico.
Ejemplo de índice de paseo aleatorio
El gráfico diario de Apple Inc. (AAPL) tiene aplicado un indicador RWI de 30 períodos.
Cuando el precio está cayendo, la línea roja, o RWI Low, está arriba.
Cuando el precio sube, la línea verde, o RWI High, está arriba.
Cuando cualquiera de estas líneas está por encima de una, la línea horizontal negra, indica una fuerte tendencia.
A la izquierda, hay una fuerte tendencia alcista. El RWI High se mueve por encima de 1.0 y el RWI Low está por debajo de 1.0.
Entonces comienza una fuerte tendencia bajista. El RWI Low se mueve por encima de 1.0 y el RWI High está muy por debajo de 1.0.
A esto le sigue otra tendencia alcista con condiciones similares a la tendencia alcista anterior.
Luego, la acción entra en un período de tendencia débil. Ni el RWI Low o High mantiene su posición por encima de 1.0 por mucho tiempo. Durante un breve período, las dos líneas incluso se enredan alrededor de la marca cero, lo que indica una tendencia muy débil o un comercio entrecortado en ambas direcciones.
Limitaciones del Índice de Paseo Aleatorio
El RWI es un indicador rezagado. Utiliza datos pasados en su cálculo y no hay nada inherentemente predictivo al respecto. Si bien el indicador puede moverse por encima de uno para indicar una tendencia fuerte, puede caer fácilmente por debajo de uno muy rápidamente. También puede pasar de una tendencia débil a una tendencia fuerte con poca advertencia del indicador.
Esperar a que el indicador se mueva por encima de uno antes de realizar una operación en esa dirección a veces puede resultar en una entrada deficiente. El precio ya se ha estado moviendo en esa dirección durante algún tiempo y puede estar listo para revertirse o entrar en un retroceso.
El índice de paseo aleatorio se utiliza mejor junto con el análisis de la acción del precio u otras formas de análisis técnico.
Reflejos
Cuando el RWI High está por encima del RWI Low, significa que hay más fuerza ascendente que descendente y viceversa.
El índice de paseo aleatorio compara los movimientos de precios de un valor con un muestreo aleatorio para determinar si está involucrado en una tendencia estadísticamente significativa.
Cuando RWI High o RWI Low están por encima de uno, indica que hay una tendencia fuerte, no aleatoria, mientras que las lecturas por debajo de un movimiento medio pueden ser aleatorias porque no hay suficiente fuerza para indicar lo contrario.
El índice de paseo aleatorio tiene dos líneas, un RWI alto y un RWI bajo, que miden la fuerza de la tendencia alcista y bajista.
