Random Walk Index (RWI)

Co to jest indeks chodu losowego (RWI)?

Wskaźnik błądzenia losowego (RWI) jest wskaźnikiem technicznym, który porównuje ruchy cen papieru wartościowego z ruchami losowymi w celu określenia, czy znajduje się on w statystycznie istotnym trendzie. Może być używany do generowania sygnałów handlowych w oparciu o siłę bazowego trendu cenowego.

Zrozumienie wskaźnika chodu losowego (RWI)

Indeks błądzenia losowego (RWI) został stworzony przez Michaela Poulosa w celu określenia, czy aktualna akcja cenowa papieru wartościowego wykazuje „ przechodzenie losowe ”, czy też jest wynikiem statystycznie istotnego trendu, wyższego lub niższego.

Random walk odnosi się do ruchów rynku lub zabezpieczeń, które mieszczą się w zakresie statystycznych poziomów „szumu” i nie są zgodne z potwierdzonym lub możliwym do zdefiniowania trendem. Wskaźnik techniczny został pierwotnie opublikowany w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities w artykule z lat 90. zatytułowanym „Of Trends And Random Walks”.

Badania trendów rynkowych i błądzenia losowego sięgają dziesięcioleci, co zostało podkreślone w publikacji RA Stevensona „Commodity Futures: Trends or Random Walks?” w wydaniu The Journal Of Finance z marca 1970 roku.

William Feller, matematyk specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa,. udowodnił, że granice losowości, znane również jako odległości przemieszczenia, można obliczyć, biorąc stopę kwadratową liczby zdarzeń binarnych, które odnoszą się do wyników dwustronnych z równym prawdopodobieństwem (jak rzut monetą). Logicznie rzecz biorąc, każdy ruch poza tymi granicami sugeruje, że ruch nie jest z natury przypadkowy. RWI stosuje te zasady matematyczne podczas pomiaru trendu wzrostowego i spadkowego,. aby określić, czy jest on losowy, czy statystycznie istotny.

RWI i średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wyglądają dość podobnie i w rzeczywistości są dość podobne. Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) składa się z kierunkowych linii ruchu (DI+ i DI-), które poruszają się w bardzo podobny sposób do RWI Low i High. ADX to trzecia linia na wskaźniku ADX i pokazuje siłę trendu. Odczyty powyżej 25 wskazują na silny trend.

Obliczanie wskaźnika losowego spaceru

Ponieważ wskaźnik mierzy zarówno siłę trendu wzrostowego, jak i spadkowego, wskaźnik ma dwie linie i wymaga oddzielnych obliczeń dla obu.

Obliczenie dla wysokich okresów, czyli RWI High, to:

$\begin &\text = \ frac { \text - \text_n}{ \text \times \sqrt } \ &\textbf \ &n = \text \ &\text = \text{średni prawdziwy zakres} \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5,8,-5,3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7.67,5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173 378 173 378c0.7,0,35,3,-71,104,-213c68,7,-142,137,5,-285,206,5,-429

c69,-144,104,5,-217,7,106,5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845,2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Wysokie −Niski</spa n>ngdzie:n=liczba dni w okresieATR=średni prawdziwy zakres

Innymi słowy, jeśli obliczasz RWI High z ostatnich pięciu dni, weź szczyt z dzisiejszego dnia minus najniższy z poprzedniego okresu i oblicz RWI High. Następnie oblicz, używając dzisiejszego maksimum minus minimum sprzed dwóch dni. Rób to dla każdego dnia, cofając się o pięć sesji handlowych.

Twoja wartość RWI High to najwyższa wartość z ostatnich pięciu dni lub z dowolnej liczby wybranych okresów (n).

RWI Low oblicza się w następujący sposób:

$\begin &\text = \frac { \text_n - \text }{ \text \ razy \sqrt } \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5,8,-5,3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7.67,5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173 378 173 378c0.7,0,35,3,-71,104,-213c68,7,-142,137,5,-285,206,5,-429

c69,-144,104,5,-217,7,106,5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845,2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Wysokan−Niski

Metoda jest podobna do powyższego podejścia, z tą różnicą, że teraz do utworzenia pierwszego obliczenia użyjemy dzisiejszego minimum i maksimum z poprzedniego okresu. Następnie użyj haju sprzed dwóch dni. Zrób to dla każdego z n okresów. Wartość RWI Low to najmniejsza liczba z n wykonanych obliczeń.

Każdego dnia (lub okresu) obliczenia są wykonywane od nowa.

Handel indeksami losowego spaceru

Indeks spacerów losowych jest zwykle używany przez dwa do siedmiu okresów w handlu krótkoterminowym i skalpowaniu oraz od ośmiu do 64 okresów w przypadku handlu długoterminowego i inwestycji. Gracze rynkowi mogą chcieć poeksperymentować z tymi ustawieniami, aby określić, co najlepiej sprawdza się w ich ogólnych strategiach.

Odczyty powyżej 1,0 wskazują, że papier wartościowy ma tendencję wyższą lub niższą, podczas gdy odczyty poniżej 1,0 sugerują, że papier wartościowy może poruszać się losowo. Jeśli RWI Low jest powyżej jeden, oznacza to silny trend spadkowy; jeśli RWI High jest powyżej jedności, oznacza to silny trend wzrostowy.

Często handlowcy i marketerzy wchodzą na długie pozycje,. gdy długoterminowy RWI High jest większy niż 1,0, a krótkoterminowy RWI Low jest również powyżej 1,0. Oznacza to, że trader śledzi dwa obliczenia RWI, długoterminowe, powiedzmy 64-okresowe, i krótkoterminowe, powiedzmy siedmiookresowe.

Trader kupuje, gdy długoterminowy RWI High jest powyżej 1,0, co wskazuje na długoterminowy silny trend wzrostowy, ale krótkoterminowy RWI Low jest również powyżej 1,0, co pokazuje, że w krótkim terminie cena spadła, zapewniając korzystne wejście w długoterminowy trend wzrostowy.

Pozycje krótkie mogą być wprowadzane, gdy długoterminowy RWI Low jest większy niż 1,0, a krótkoterminowy RWI High również przekracza jeden.

Niektórzy inwestorzy mogą używać skrzyżowań dwóch linii, aby wskazać potencjalne transakcje. Będzie to działać dobrze, gdy rozwiną się silne trendy, ale spowoduje wiele przegranych transakcji, jeśli cena nie będzie się dobrze kształtować, ponieważ mogą wystąpić skrzyżowania bez silnego trendu. To powiedziawszy, niektórzy inwestorzy mogą chcieć wykorzystać to podejście, potencjalnie w połączeniu z innymi formami analizy technicznej.

Przykład indeksu losowego spaceru

Dzienny wykres Apple Inc. (AAPL) ma 30-okresowy wskaźnik RWI.

Kiedy cena spada, czerwona linia, czyli RWI Low, jest na górze.

Kiedy cena rośnie, zielona linia, czyli RWI High, jest na górze.

Kiedy jedna z tych linii znajduje się powyżej jednej, czarnej linii poziomej, oznacza to silny trend.

Po lewej stronie mamy silny trend wzrostowy. RWI High porusza się powyżej 1,0, a RWI Low poniżej 1,0.

Potem zaczyna się silny trend spadkowy. RWI Low przesuwa się powyżej 1,0, a RWI High jest znacznie poniżej 1,0.

Po tym następuje kolejny trend wzrostowy z warunkami podobnymi do poprzedniego trendu wzrostowego.

Następnie akcje wchodzą w okres słabego trendu. Ani RWI Low, ani High nie utrzymują długo pozycji powyżej 1,0. Przez krótki czas te dwie linie plączą się nawet wokół znaku zerowego, sygnalizując bardzo słaby trend lub niestabilny handel w obu kierunkach.

Ograniczenia indeksu losowego spaceru

RWI jest wskaźnikiem opóźnionym. W swoich obliczeniach wykorzystuje dane z przeszłości i nie ma w tym nic z natury predykcyjnego. Chociaż wskaźnik może przesunąć się powyżej jednego, aby zasygnalizować silny trend, może bardzo szybko zejść poniżej jednego. Może również przejść od słabego trendu do silnego trendu z niewielkim ostrzeżeniem ze wskaźnika.

Oczekiwanie, aż wskaźnik przesunie się powyżej jednego przed podjęciem transakcji w tym kierunku, może czasami skutkować słabym wejściem. Cena już od jakiegoś czasu porusza się w tym kierunku i może być gotowa do odwrócenia lub wycofania.

Indeks błądzenia losowego najlepiej jest stosować w połączeniu z analizą price action lub innymi formami analizy technicznej.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Kiedy RWI High znajduje się powyżej RWI Low, oznacza to, że siła w górę jest większa niż w dół i na odwrót.

Indeks błądzenia losowego porównuje ruchy cen papieru wartościowego z losowym próbkowaniem, aby określić, czy jest on zaangażowany w statystycznie istotny trend.

Gdy RWI High lub RWI Low jest powyżej jeden, wskazuje to na silny, nielosowy trend, podczas gdy odczyty poniżej jednego oznaczają ruch może być przypadkowy, ponieważ nie ma wystarczającej siły, aby wskazać inaczej.

Indeks błądzenia losowego ma dwie linie, RWI High i RWI Low, które mierzą siłę trendu wzrostowego i spadkowego.