Random Walk Index (RWI)

Hver er Random Walk Index (RWI)?

Slembigönguvísitalan (RWI) er tæknilegur vísir sem ber saman verðhreyfingar verðbréfa við tilviljunarkenndar hreyfingar til að reyna að ákvarða hvort það sé í tölfræðilega marktækri þróun. Það er hægt að nota til að búa til viðskiptamerki byggt á styrk undirliggjandi verðþróunar.

Skilningur á Random Walk Index (RWI)

Tilviljunarkennd gönguvísitalan (RWI) var búin til af Michael Poulos til að ákvarða hvort núverandi verðaðgerð verðbréfs sýnir " random walk " eða sé afleiðing af tölfræðilega marktækri þróun, hærri eða lægri.

Random walk vísar til markaðs- eða öryggishreyfinga sem eru innan sviðs tölfræðilegra „hávaða“ og eru ekki í samræmi við staðfesta eða skilgreinanlega þróun. Tæknivísirinn var upphaflega birtur í tímaritinu Technical Analysis of Stocks and Commodities í grein frá 1990 sem ber yfirskriftina "Of Trends And Random Walks."

Markaðsþróun og slembigöngurannsóknir ná aftur í áratugi, undirstrikuð með útgáfu RA Stevenson á "Commodity Futures: Trends or Random Walks?" í marshefti The Journal Of Finance árið 1970.

William Feller, stærðfræðingur sem sérhæfði sig í líkindafræði,. sannaði að mörk handahófs, einnig þekkt sem tilfærslufjarlægðir, væri hægt að reikna út með því að taka ferfótinn af fjölda tvíhliða atburða, sem vísa til tvíhliða útkomu. með jöfnum líkum (eins og myntkast). Rökfræðilega séð bendir allar hreyfingar utan þessara marka til þess að hreyfingin sé ekki í eðli sínu tilviljunarkennd í eðli sínu. RWI beitir þessum stærðfræðilegu meginreglum þegar hann mælir upp og niður tilhneigingu til að ákvarða hvort það sé tilviljunarkennt eða tölfræðilega þýðingarmikið.

RWI og meðalstefnuvísitala (ADX) líta nokkuð svipað út og eru í raun nokkuð svipuð. Meðalstefnuvísitalan (ADX) er samsett úr stefnuhreyfingarlínum (DI+ og DI-) sem hreyfast á mjög svipaðan hátt og RWI Low og High. ADX er þriðja línan á ADX vísinum og sýnir styrk þróunarinnar. Lestur yfir 25 benda til sterkrar þróunar.

Random Walk Index Útreikningur

Vegna þess að vísirinn mælir bæði styrkleika upp- og niðurstefnu, hefur vísirinn tvær línur og krefst aðskilda útreikninga fyrir báðar.

Útreikningurinn fyrir há tímabil, eða RWI High, er:

$\begin &\text = \ frac { \text - \text_n}{ \text \times \sqrt } \ &\textbf{þar:} \ &n = \text{fjöldi dagar á tímabilinu} \ &\text = \text{meðaltal sanna svið} \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0,3,-3,3,1,-4c1,3,-2,7,23,83,-20,7,67,5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2.5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0,7,0,35,3,-71,104,-213c68,7,-142,137,5,-285,206,5,-429

c69,-144,104,5,-217,7,106,5,-221

l0-0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272.467,-225.272.467s-235.486,-235.486c-2.7,4.7,-9.7,-19.7

c-6.0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65.47,-65.47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Hátt −Lágt</spa n>n<<þar sem: n=fjöldi daga á tímabilinu span>ATR=meðaltal sanna sviðs

Með öðrum orðum, ef þú ert að reikna út RWI High síðustu fimm daga, taktu þá hæstu frá deginum í dag að frádregnum lágmarki frá fyrra tímabili og reiknaðu RWI High. Reiknaðu síðan með því að nota hámark dagsins að frádregnu lágmarkinu fyrir tveimur dögum. Gerðu þetta fyrir hvern dag sem fer aftur fimm viðskiptalotur.

RWI High gildið þitt er hæsta gildi síðustu fimm daga eða fyrir hversu mörg tímabil (n) voru valin.

RWI Low er reiknað sem hér segir:

$\begin &\text = \frac { \text_n - \text }{ \text \ sinnum \sqrt } \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0,3,-3,3,1,-4c1,3,-2,7,23,83,-20,7,67,5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2.5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0,7,0,35,3,-71,104,-213c68,7,-142,137,5,-285,206,5,-429

c69,-144,104,5,-217,7,106,5,-221

l0-0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272.467,-225.272.467s-235.486,-235.486c-2.7,4.7,-9.7,-19.7

c-6.0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65.47,-65.47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Highn−Lágt< = "vlist-r">

Aðferðin er svipuð nálguninni hér að ofan, nema nú munum við nota lágmark dagsins og hámarkið frá fyrra tímabili til að búa til fyrsta útreikninginn. Notaðu síðan hámarkið frá tveimur dögum síðan. Gerðu þetta fyrir hvert af n tímabilunum. RWI Low gildið er lægsti fjöldi þeirra n útreikninga sem lokið er.

Á hverjum degi (eða tímabili) er útreikningum lokið aftur.

Random Walk Index Trading

Slembigönguvísitalan er venjulega notuð yfir tvö til sjö tímabil fyrir skammtímaviðskipti og scalping og átta til 64 tímabil fyrir langtímaviðskipti og fjárfestingar. Markaðsaðilar gætu viljað gera tilraunir með þessar stillingar til að ákvarða hvað virkar best fyrir heildaráætlanir þeirra.

Aflestur yfir 1,0 gefur til kynna að verðbréf sé að stefna hærra eða lægra, en lestur undir 1,0 benda til þess að verðbréf gæti verið að hreyfast af handahófi. Ef RWI Low er yfir einum, gefur það til kynna sterka lækkun; ef RWI High er yfir einum, gefur það til kynna sterka hækkun.

Oft fara kaupmenn og tímamælar á markaði inn í langar stöður þegar langtíma RWI High er meiri en 1,0 og skammtíma RWI Low er einnig yfir 1,0. Þetta þýðir að kaupmaðurinn rekur tvo RWI útreikninga, lengri tíma, td 64 tímabil, og skammtíma einn, td sjö tímabila.

Kaupmaður kaupir þegar langtíma RWI High er yfir 1,0, sem bendir til langtíma sterkrar uppstreymis, en skammtíma RWI Low er einnig yfir 1,0, sem sýnir að til skamms tíma hefur verðið lækkað, sem gefur hagstæða færslu inn í langtíma uppsveiflu.

stuttar stöður þegar langtíma RWI Low er meiri en 1,0 og skammtíma RWI High toppar einnig yfir einum.

Sumir kaupmenn gætu hugsað sér að nota krosslínur á línurnar tvær til að gefa til kynna hugsanleg viðskipti. Þetta mun virka vel þegar sterk þróun þróast, en það mun leiða til fullt af tapandi viðskiptum ef verðið þróast ekki vel þar sem crossovers gætu átt sér stað án þess að sterk þróun leiði af sér. Sem sagt, sumir kaupmenn gætu viljað nota þessa nálgun, hugsanlega í tengslum við annars konar tæknilega greiningu.

Random Walk Index Dæmi

Daglegt graf Apple Inc. (AAPL) er með 30 tímabila RWI vísir sem er notaður á það.

Þegar verðið er að lækka er rauða línan, eða RWI Low, efst.

Þegar verðið er að hækka er græna línan, eða RWI High, efst.

Þegar önnur hvor þessara lína er fyrir ofan eina, svarta lárétta línan, gefur það til kynna sterka þróun.

Vinstra megin er mikil uppsveifla. RWI High færist yfir 1.0 og RWI Low er undir 1.0.

Þá hefst mikil niðursveifla. RWI Low færist yfir 1,0 og RWI High er vel undir 1,0.

Þessu fylgir önnur uppstreymi með svipuðum skilyrðum og fyrri uppstreymi.

Þá fer hlutabréfið inn í veikt þróunartímabil. Hvorki RWI Low eða High heldur stöðu sinni yfir 1.0 lengi. Í stuttan tíma flækjast línurnar tvær jafnvel í kringum núllmerkið, sem gefur til kynna mjög veikburða þróun, eða óstöðug viðskipti, í báðar áttir.

Random Walk Index Takmarkanir

RWI er seinkun vísir. Það notar fyrri gögn í útreikningum sínum og það er ekkert í eðli sínu spáð um það. Þó að vísirinn geti færst fyrir ofan einn til að gefa til kynna sterka þróun, getur hann auðveldlega runnið aftur niður fyrir einn mjög fljótt. Það getur líka farið frá veikri þróun í sterka þróun með litlum fyrirvara frá vísinum.

Að bíða eftir að vísirinn færist yfir einn áður en þú tekur viðskipti í þá átt getur stundum leitt til lélegrar færslu. Verðið hefur nú þegar verið að færast í þá átt í nokkurn tíma og gæti verið tilbúið til að snúa við eða slá til baka.

Slembigönguvísitalan er best notuð í tengslum við verðaðgerðagreiningu eða annars konar tæknigreiningu.

##Hápunktar

Þegar RWI High er yfir RWI Low þýðir það að það er meiri styrkur upp á við en styrkur niður og öfugt.

Slembigönguvísitalan ber saman verðhreyfingar verðbréfs við slembiúrtak til að ákvarða hvort það sé í tölfræðilega marktækri þróun.

Þegar annað hvort RWI High eða RWI Low er yfir 1, gefur það til kynna sterka, ótilviljanakennda, stefna er til staðar á meðan lestur undir einni meðalhreyfingu gæti verið tilviljunarkenndur vegna þess að það er ekki nægur styrkur til að gefa til kynna annað.

Slembigönguvísitalan hefur tvær línur, RWI High og RWI Low, sem mæla styrkleika upp og niður.