Random Walk Index (RWI)

Mikä on Random Walk Index (RWI)?

Satunnaiskävelyindeksi (RWI) on tekninen indikaattori, joka vertaa arvopaperin hinnanmuutoksia satunnaisiin liikkeisiin pyrkiessään määrittämään, onko se tilastollisesti merkittävässä trendissä. Sitä voidaan käyttää kauppasignaalien luomiseen taustalla olevan hintatrendin vahvuuden perusteella.

Satunnaiskävelyindeksin (RWI) ymmärtäminen

Michael Poulos loi satunnaiskävelyindeksin (RWI) määrittääkseen, onko arvopaperin nykyinen hintatapahtuma " satunnainen kävely " vai johtuuko se tilastollisesti merkitsevästä trendistä, korkeammasta vai alemmasta.

Satunnainen kävely viittaa markkinoiden tai arvopaperin liikkeisiin, jotka ovat tilastollisten "melutasojen" rajoissa ja jotka eivät ole yhdenmukaisia vahvistetun tai määriteltävän trendin kanssa. Tekninen indikaattori julkaistiin alun perin Technical Analysis of Stocks and Commodities -lehdessä 1990-luvun artikkelissa, jonka otsikkona on "Trendejä ja satunnaisia kävelyjä".

Markkinatrendit ja satunnaiset kävelytutkimukset ulottuvat vuosikymmeniä taaksepäin, ja RA Stevensonin julkaisussa "Commodity Futures: Trends or Random Walks?" The Journal Of Financen maaliskuussa 1970 ilmestyneessä numerossa.

todennäköisyysteoriaan erikoistunut matemaatikko , osoitti, että satunnaisuuden rajat, jotka tunnetaan myös nimellä siirtymäetäisyydet, voidaan laskea ottamalla neliöjalka binääritapahtumien lukumäärästä, jotka viittaavat kaksipuolisiin tuloksiin. samalla todennäköisyydellä (kuten kolikonheitto). Loogisesti sanottuna mikä tahansa liike näiden rajojen ulkopuolella viittaa siihen, että liike ei ole luonnostaan satunnainen. RWI soveltaa näitä matemaattisia periaatteita mitatessaan nousu- ja laskutrendiä määrittääkseen, onko se satunnainen vai tilastollisesti merkityksellinen.

RWI ja keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) näyttävät melko samanlaisilta ja ovat itse asiassa melko samanlaisia. Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) koostuu suuntaliikenteestä (DI+ ja DI-), jotka liikkuvat hyvin samalla tavalla kuin RWI Low ja High. ADX on ADX-indikaattorin kolmas rivi ja osoittaa trendin voimakkuuden. Yli 25 lukemat osoittavat vahvaa trendiä.

Satunnaisen kävelyindeksin laskenta

Koska indikaattori mittaa sekä nousu- että laskutrendin voimakkuutta, indikaattorissa on kaksi riviä ja se vaatii erilliset laskelmat molemmille.

Laskelma korkeille ajanjaksoille tai RWI High:lle on:

$\begin &\text = \ frac { \text - \teksti{ \teksti \times \sqrt } \ &\textbf \ &n = \teksti{lukumäärä päivää ajanjaksolla} \ &\text = \teksti{keskimääräinen tosialue} \ \end$

c-2,7,0,-7,17,-2,7,-13,5,-8c-5,8,-5,3,-9,5,-10,-9,5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0-0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Korkea −Matala</spa n>nmissä:n=ajanjakson päivien määrä</. span>ATR=keskimääräinen todellinen alue

Toisin sanoen, jos lasket viimeisten viiden päivän RWI High -arvoa, ota tämän päivän korkein miinus edellisen jakson alin ja laske RWI High. Laske sitten käyttämällä tämän päivän ylintä miinus kahden päivän takaista alin arvoa. Tee tämä jokaiselle päivälle, joka palaa viisi kaupankäyntiä taaksepäin.

RWI High -arvosi on korkein arvo viimeisen viiden päivän aikana tai kuinka monelta ajanjaksolta (n) valittiin.

RWI Low lasketaan seuraavasti:

$\begin &\text = \frac { \text{Korkea_n - \teksti }{ \teksti \ kertaa \sqrt } \ \end$

c-2,7,0,-7,17,-2,7,-13,5,-8c-5,8,-5,3,-9,5,-10,-9,5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0-0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> korkean−Matala

Menetelmä on samanlainen kuin yllä oleva lähestymistapa, paitsi että nyt käytämme tämän päivän alin ja aiemman ajanjakson korkeinta arvoa ensimmäisen laskelman luomiseen. Käytä sitten kahden päivän takaista huippua. Tee tämä jokaiselle n jaksolle. RWI Low -arvo on pienin määrä n:stä suoritetusta laskutoimituksesta.

Joka päivä (tai ajanjakso) laskelmat suoritetaan uudelleen.

Random Walk Index Trading

Satunnaiskävelyindeksiä käytetään tyypillisesti kahdesta seitsemään jakson aikana lyhytaikaisessa kaupankäynnissä ja scalpingissa ja 8-64 jaksossa pitkäaikaisessa kaupankäynnissä ja sijoituksissa. Markkinatoimijat saattavat haluta kokeilla näitä asetuksia selvittääkseen, mikä toimii parhaiten heidän yleisissä strategioissaan.

Lukemat, jotka ovat yli 1,0, osoittavat, että arvopaperi on nousussa tai laskussa, kun taas lukemat alle 1,0 viittaavat siihen, että arvopaperi saattaa liikkua satunnaisesti. Jos RWI Low on yli yhden, se osoittaa voimakasta laskutrendiä; jos RWI High on yli yhden, se osoittaa voimakasta nousutrendiä.

Usein kauppiaat ja markkinaajastimet tulevat pitkiin positioihin,. kun pitkäaikainen RWI High on suurempi kuin 1,0 ja lyhytaikainen RWI Low on myös yli 1,0. Tämä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja seuraa kahta RWI-laskelmaa, pidemmän aikavälin, esimerkiksi 64-jaksoa, ja lyhytaikaista, esimerkiksi seitsemän jaksoa.

Elinkeinonharjoittaja ostaa, kun pitkän aikavälin RWI High on yli 1,0, mikä viittaa pitkän aikavälin vahvaan nousutrendiin, mutta lyhyen aikavälin RWI Low on myös yli 1,0, mikä osoittaa, että lyhyellä aikavälillä hinta on laskenut, mikä tarjoaa suotuisan tulon. pitkän aikavälin nousutrendiin.

Lyhyet positiot voidaan syöttää, kun pitkäaikainen RWI Low on suurempi kuin 1,0 ja lyhytaikainen RWI High -huippu myös yli yhden.

Jotkut kauppiaat saattavat haluta käyttää kahden rivin risteytystä ilmaisemaan mahdollisia kauppoja. Tämä toimii hyvin, kun vahvat trendit kehittyvät, mutta seurauksena on paljon tappiollisia kauppoja, jos hinta ei kehity hyvin, koska risteykset voivat tapahtua ilman vahvaa trendiä. Jotkut kauppiaat saattavat kuitenkin haluta käyttää tätä lähestymistapaa mahdollisesti yhdessä muiden teknisen analyysin muotojen kanssa.

Satunnaiskävelyindeksiesimerkki

Apple Inc:n (AAPL) päiväkaaviossa on 30 jakson RWI-indikaattori.

Kun hinta laskee, punainen viiva eli RWI Low on päällä.

Kun hinta nousee, vihreä viiva eli RWI High on huipulla.

Kun jompikumpi näistä viivoista on yhden, mustan vaakaviivan, yläpuolella, se osoittaa vahvaa trendiä.

Vasemmalla on voimakas nousutrendi. RWI High siirtyy arvon 1,0 yläpuolelle ja RWI Low on alle 1,0.

Sitten alkaa voimakas laskutrendi. RWI Low liikkuu yli 1,0:n ja RWI High on selvästi alle 1,0.

Tätä seuraa toinen nousutrendi, jonka olosuhteet ovat samanlaiset kuin aikaisempi nousutrendi.

Sitten osake siirtyy heikon trendin jaksoon. Kumpikaan RWI Low tai High ei säilytä asemaansa 1,0:n yläpuolella pitkään. Lyhyeksi ajaksi nämä kaksi riviä jopa sotkeutuvat nollamerkin ympärille, mikä merkitsee erittäin heikkoa trendiä tai epävakaa kaupankäyntiä molempiin suuntiin.

Satunnaisen kävelyn indeksin rajoitukset

RWI on jäljessä oleva indikaattori. Se käyttää aiempia tietoja laskelmissaan, eikä siinä ole mitään luonnostaan ennustavaa. Vaikka indikaattori voi siirtyä yhden yläpuolelle merkkinä vahvasta trendistä, se voi helposti pudota takaisin yhden alapuolelle hyvin nopeasti. Se voi myös muuttua heikosta trendistä vahvaksi ilman, että indikaattori antaa varoituksen.

Odottaminen, että indikaattori siirtyy yhden yläpuolelle ennen kaupan tekemistä kyseiseen suuntaan, voi joskus johtaa huonoon tuloon. Hinta on jo liikkunut tähän suuntaan jonkin aikaa ja saattaa olla valmis peruuttamaan tai syöttämään pul lbackiin.

Satunnaiskävelyindeksiä käytetään parhaiten hintatoiminta- analyysin tai muun teknisen analyysin yhteydessä.

Kohokohdat

Kun RWI High on RWI Low:n yläpuolella, se tarkoittaa, että voimaa on enemmän ylöspäin kuin alaspäin ja päinvastoin.

Satunnaiskävelyindeksi vertaa arvopaperin hintamuutoksia satunnaiseen otokseen sen määrittämiseksi, onko se mukana tilastollisesti merkitsevässä trendissä.

Kun joko RWI High tai RWI Low on yli yhden, se osoittaa voimakasta, ei-satunnaista trendiä, kun taas yhden keskiliikkeen alapuolella lukemat voivat olla satunnaisia, koska voimaa ei ole tarpeeksi osoittamaan muuta.

Satunnaiskävelyindeksissä on kaksi riviä, RWI High ja RWI Low, jotka mittaavat nousu- ja laskutrendin voimakkuutta.