随机游走指数 (RWI)

什么是随机游走指数 (RWI)？

随机游走指数 (RWI) 是一种技术指标，它将证券的价格变动与随机变动进行比较，以确定它是否处于统计上显着的趋势中。它可用于根据基础价格趋势的强度生成交易信号。

了解随机游走指数 (RWI)

随机游走指数 (RWI) 是由 Michael Poulos 创建的，目的是确定证券的当前价格行为是否表现出“随机游走”，或者是统计显着趋势（更高或更低）的结果。

随机游走是指在统计“噪音”水平范围内且与已确认或可定义趋势不一致的市场或证券走势。该技术指标最初发表在 Technical Analysis of Stocks and Commodities 杂志上，发表在 1990 年代题为“Of Trends And Random Walks”的文章中。

市场趋势和随机游走研究可以追溯到几十年前，RA Stevenson 出版的“商品期货：趋势还是随机游走？”强调了这一点。在 1970 年 3 月的《金融杂志》上。

专门研究概率论的数学家威廉·费勒证明了随机性的界限，也称为位移距离，可以通过取二进制事件数的平方英尺来计算，它指的是双边结果以相等的概率（如抛硬币）。从逻辑上讲，任何超出这些界限的运动都表明运动本质上不是随机的。 RWI 在测量上升趋势和下降趋势时应用这些数学原理来确定它是随机的还是具有统计意义的。

RWI 和平均方向指数 (ADX) 看起来很相似，实际上也很相似。平均方向指数(ADX) 由方向移动线（DI+ 和 DI-）组成，它们的移动方式与 RWI 低点和高点非常相似。 ADX 是 ADX 指标的第三条线，显示趋势的强度。高于 25 的读数表明趋势强劲。

随机游走指数计算

由于该指标同时测量上升趋势和下降趋势强度，因此该指标有两条线，需要分别计算两者。

高周期或 RWI 高的计算是：

$\begin &\text = \ frac { \text - \text_n}{ \text \times \sqrt } \ &\textbf \ &n = \text{number of期间的天数} \ &\text = \text{平均真实范围} \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> 高 −低</spa n>n哪里：n</跨度>=期间天数 span>ATR=平均真实范围

换句话说，如果您要计算过去五天的 RWI 高点，请取今天的高点减去前一期的低点，然后计算 RWI 高点。然后用今天的高点减去两天前的低点来计算。每天返回五个交易时段执行此操作。

您的 RWI 高值是过去五天的最高值，或者选择了多少个周期 (n)。

RWI Low 计算如下：

$\begin &\text = \frac { \text_n - \text }{ \text \次 \sqrt } \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54

c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

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c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

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M834 80h400000v40h-400000z'/> 高n−低</跨度>

该方法与上述方法类似，不同之处在于现在我们将使用今天的低点和前期的高点来创建第一个计算。然后使用两天前的高点。对 n 个周期中的每个周期执行此操作。 RWI 低值是完成的 n 个计算中的最小数量。

每天（或期间）再次完成计算。

随机游走指数交易

随机游走指数通常在 2 到 7 个周期内用于短期交易和剥头皮交易，在 8 到 64 个周期内用于长期交易和投资。市场参与者可能希望对这些设置进行试验，以确定最适合他们整体策略的设置。

高于 1.0 的读数表明证券呈上涨或下跌趋势，而低于 1.0 的读数表明证券可能会随机移动。如果 RWI Low 高于 1，则表明下跌趋势强劲；如果 RWI High 高于 1，则表明上涨趋势强劲。

当长期 RWI 高点大于 1.0 且短期 RWI 低点也高于 1.0 时，交易者和市场计时器会进入多头头寸。这意味着交易者跟踪两个 RWI 计算，一个是长期的，比如 64 个周期，另一个是短期的，比如七个周期。

交易者在长期 RWI High 高于 1.0 时买入，表明长期强劲上涨趋势，但短期 RWI Low 也在 1.0 以上，表明短期内价格下跌，提供有利入场进入长期上升趋势。

当长期 RWI 低点大于 1.0 并且短期 RWI 高点也高于 1 时，可以进入空头头寸。

一些交易者可能希望使用两条线的交叉来指示潜在的交易。当出现强劲趋势时，这将很有效，但如果价格走势不佳，则会导致大量交易亏损，因为交叉可能会发生而不会产生强劲趋势。也就是说，一些交易者可能希望利用这种方法，可能与其他形式的技术分析结合使用。

随机游走索引示例

Apple Inc. (AAPL) 的日线图应用了一个 30 周期的 RWI 指标。

当价格下跌时，红线或 RWI Low 位于顶部。

当价格上涨时，绿线或 RWI 高点位于顶部。

当其中任何一条线高于一条黑色水平线时，表示趋势强劲。

在左侧，有一个强劲的上升趋势。 RWI 高点高于 1.0，RWI 低点低于 1.0。

然后开始强劲的下降趋势。 RWI 低点高于 1.0，RWI 高点远低于 1.0。

随后是另一个上升趋势，其条件与之前的上升趋势相似。

然后股票进入弱势趋势期。 RWI Low 或 High 都不会长期维持在 1.0 以上的位置。在很短的时间内，两条线甚至在零线附近纠缠在一起，表明两个方向的趋势非常疲软或震荡交易。

随机游走索引限制

RWI 是一个滞后指标。它在计算中使用过去的数据，并且没有任何内在的预测性。虽然该指标可以突破 1 以表明趋势强劲，但它很容易很快回落到 1 以下。在指标几乎没有预警的情况下，它也可以从弱趋势变为强趋势。

在向该方向进行交易之前等待指标移动到上方有时会导致入场不佳。价格已经向那个方向移动了一段时间，可能准备反转或进入回调。

随机游走指数最好与价格行为分析或其他形式的技术分析结合使用。

＃＃强调

当 RWI 高位高于 RWI 低位时，这意味着向上的力量多于向下的力量，反之亦然。

随机游走指数将证券的价格变动与随机抽样进行比较，以确定它是否处于统计上显着的趋势中。

当 RWI 高点或 RWI 低点高于 1 时，表明存在强烈的、非随机的趋势，而低于一个平均移动的读数可能是随机的，因为没有足够的强度表明其他情况。

随机游走指数有两条线，一条 RWI 高线和一条 RWI 低线，用于衡量上升趋势和下降趋势强度。