مؤشر المشي العشوائي (RWI)

ما هو مؤشر المشي العشوائي (RWI)؟

مؤشر السير العشوائي (RWI) هو مؤشر تقني يقارن تحركات سعر الورقة المالية بالتحركات العشوائية في محاولة لتحديد ما إذا كانت في اتجاه ذي دلالة إحصائية. يمكن استخدامه لإنشاء إشارات تداول بناءً على قوة اتجاه السعر الأساسي.

فهم مؤشر المشي العشوائي (RWI)

تم إنشاء مؤشر المشي العشوائي (RWI) بواسطة Michael Poulos لتحديد ما إذا كانت حركة السعر الحالية للأوراق المالية تعرض " مسيرة عشوائية " أو نتيجة لاتجاه ذي دلالة إحصائية ، أعلى أو أقل.

يشير السير العشوائي إلى حركات السوق أو الأمن التي تقع ضمن نطاق مستويات "الضوضاء" الإحصائية وغير المتوافقة مع اتجاه مؤكد أو قابل للتحديد. تم نشر المؤشر الفني في الأصل في مجلة ** التحليل الفني للأسهم والسلع ** في مقال صدر في التسعينيات بعنوان "الاتجاهات والمشي العشوائي".

تعود دراسات اتجاهات السوق والمشي العشوائي إلى عقود ، وقد أبرزها نشر آر إيه ستيفنسون لكتاب "العقود الآجلة للسلع الأساسية: اتجاهات أم مسارات عشوائية؟" في عدد مارس 1970 من مجلة المالية.

ويليام فيلر ، عالم الرياضيات المتخصص في نظرية الاحتمالات ، أن حدود العشوائية ، والمعروفة أيضًا باسم ** مسافات الإزاحة ، ** يمكن حسابها بأخذ القدم المربعة لعدد الأحداث الثنائية ، والتي تشير إلى النتائج ذات الوجهين باحتمالية متساوية (مثل رمي عملة معدنية). من الناحية المنطقية ، فإن أي حركة خارج هذه الحدود تشير إلى أن الحركة ليست عشوائية بطبيعتها. يطبق RWI هذه المبادئ الرياضية عند قياس اتجاه صعودي وهبوط لتحديد ما إذا كان عشوائيًا أو ذو دلالة إحصائية.

يبدو RWI ومتوسط مؤشر الاتجاه (ADX) متشابهين تمامًا ، وفي الواقع ، متشابهان تمامًا. يتكون متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) من خطوط الحركة الاتجاهية (DI + و DI-) والتي تتحرك بطرق مشابهة جدًا لمؤشر RWI Low و High. ADX هو الخط الثالث على مؤشر ADX ويظهر قوة الاتجاه. تشير القراءات فوق 25 إلى اتجاه قوي.

حساب مؤشر المشي العشوائي

نظرًا لأن المؤشر يقيس كلاً من قوة الاتجاه الصعودي والاتجاه الهابط ، فإن المؤشر يتكون من خطين ويتطلب حسابات منفصلة لكليهما.

حساب الفترات العالية ، أو RWI High ، هو:

$start & amp؛ text = \ frac {\ text - \ text _n} {\ text \ times \ sqrt } \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ n = \ text {number of أيام في الفترة} \ & amp؛ \ text = \ text \ \ end$ RWI High </ ص an> = ATR × n

ج-2.7،0 ، -7.17 ، -2.7 ، -13.5 ، -8c-5.8 ، -5.3 ، -9.5 ، -10 ، -9.5 ، -14

c0، -2،0.3، -3.3،1، -4c1.3، -2.7،23.83، -20.7،67.5، -54

c44.2، -33.3،65.8، -50.3،66.5، -51c1.3، -1.3،3، -2،5، -2c4.7،0،8.7،3.3،12،10

s173،378،173،378c0.7،0،35.3، -71،104، -213c68.7، -142،137.5، -285،206.5، -429

ج 69 ، -144 ، 104.5 ، -217.7 ، 106.5 ، -221

L0 -0

ج 5.3 ، -9.3 ، 12 ، -14 ، 20 ، -14

H400000v40H845.2724

s-225.272،467، -225.272،467s-235،486، -235،486c-2.7،4.7، -9،7، -19،7

ج -6،0 ، -10 ، -1 ، -12 ، -3s-194 ، -422 ، -194 ، -422 ثانية -65 ، 47 ، -65 ، 47z

M834 80h400000v40h-400000z '/> مرتفع - منخفضة </ سبا n> n حيث: n = عدد الأيام في الفترة ATR = متوسط النطاق الحقيقي

بعبارة أخرى ، إذا كنت تحسب ارتفاع RWI للأيام الخمسة الماضية ، خذ القمة من اليوم مطروحًا منها القاع من الفترة السابقة وحساب RWI High. ثم احسب باستخدام ارتفاع اليوم ناقص القاع قبل يومين. افعل هذا لكل يوم من جلسات التداول الخمس السابقة.

قيمة RWI العالية الخاصة بك هي أعلى قيمة في آخر خمسة أيام أو على الرغم من اختيار العديد من الفترات (n).

يتم حساب RWI Low على النحو التالي:

$\ begin & amp؛ \ text = \ frac {\ text _n - \ text } {\ text \ مرات \ sqrt } \ \ end$

ج-2.7،0 ، -7.17 ، -2.7 ، -13.5 ، -8c-5.8 ، -5.3 ، -9.5 ، -10 ، -9.5 ، -14

c0، -2،0.3، -3.3،1، -4c1.3، -2.7،23.83، -20.7،67.5، -54

c44.2، -33.3،65.8، -50.3،66.5، -51c1.3، -1.3،3، -2،5، -2c4.7،0،8.7،3.3،12،10

s173،378،173،378c0.7،0،35.3، -71،104، -213c68.7، -142،137.5، -285،206.5، -429

ج 69 ، -144 ، 104.5 ، -217.7 ، 106.5 ، -221

L0 -0

ج 5.3 ، -9.3 ، 12 ، -14 ، 20 ، -14

H400000v40H845.2724

s-225.272،467، -225.272،467s-235،486، -235،486c-2.7،4.7، -9،7، -19،7

ج -6،0 ، -10 ، -1 ، -12 ، -3s-194 ، -422 ، -194 ، -422 ثانية -65 ، 47 ، -65 ، 47z

M834 80h400000v40h-400000z '/> مرتفع n - منخفض 

الطريقة مشابهة للطريقة المذكورة أعلاه ، فيما عدا الآن سنستخدم أدنى سعر اليوم وأعلى سعر من الفترة السابقة لإنشاء الحساب الأول. ثم استخدم القمة منذ يومين. افعل هذا لكل فترة من فترات n. قيمة RWI المنخفضة هي أقل عدد مكتمل من الحسابات n.

كل يوم (أو فترة) يتم إكمال العمليات الحسابية مرة أخرى.

تداول مؤشر المشي العشوائي

يستخدم مؤشر السير العشوائي عادة على مدى فترتين إلى سبع فترات للتداول قصير الأجل والمضاربة ومن ثمان إلى 64 فترة للتداول والاستثمارات طويلة الأجل. قد يرغب اللاعبون في السوق في تجربة هذه الإعدادات لتحديد ما هو الأفضل لاستراتيجياتهم العامة.

تشير القراءات فوق 1.0 إلى أن الورقة المالية تتجه صعودًا أو هبوطًا ، بينما تشير القراءات الأقل من 1.0 إلى أن الأمان قد يتحرك بشكل عشوائي. إذا كان RWI Low أعلى من واحد ، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي ؛ إذا كان RWI High أعلى من واحد ، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي.

في كثير من الأحيان ، يدخل المتداولون ومؤقتو السوق صفقات طويلة عندما يكون RWI High طويل الأجل أكبر من 1.0 ويكون RWI Low قصير الأجل أعلى أيضًا من 1.0. هذا يعني أن المتداول يتتبع حسابي RWI ، أحدهما طويل المدى ، على سبيل المثال 64 فترة ، والآخر قصير المدى ، على سبيل المثال سبع فترات.

يقوم المتداول بالشراء عندما يكون ارتفاع RWI طويل الأجل أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي طويل الأجل ، ولكن انخفاض RWI قصير المدى أيضًا أعلى من 1.0 ، مما يدل على أن السعر قد انخفض على المدى القصير ، مما يوفر دخولًا مناسبًا في الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

يمكن الدخول في صفقات البيع عندما يكون أدنى مستوى RWI طويل المدى أكبر من 1.0 وقمم RWI العالية قصيرة المدى أعلى من القمة أيضًا .

قد يتطلع بعض المتداولين إلى استخدام عمليات الانتقال بين الخطين للإشارة إلى الصفقات المحتملة. سيعمل هذا بشكل جيد عندما تتطور الاتجاهات القوية ، ولكنه سينتج عنه الكثير من التداولات الخاسرة إذا كان السعر لا يتجه بشكل جيد لأن عمليات الانتقال يمكن أن تحدث دون ظهور اتجاه قوي. ومع ذلك ، قد يرغب بعض المتداولين في استخدام هذا النهج ، بالاقتران مع أشكال أخرى من التحليل الفني.

مثال على مؤشر المشي العشوائي

يحتوي الرسم البياني اليومي لشركة Apple Inc. (AAPL) على مؤشر RWI لمدة 30 فترة مطبق عليه.

عندما ينخفض السعر ، يكون الخط الأحمر ، أو RWI Low ، في القمة.

عندما يرتفع السعر ، يكون الخط الأخضر ، أو RWI High ، في القمة.

عندما يكون أي من هذين الخطين فوق أحدهما ، الخط الأفقي الأسود ، فهذا يشير إلى اتجاه قوي.

<! - D958A4061FAF784A22C596FE397790BD ->

يوجد اتجاه صعودي قوي على اليسار. يتحرك ارتفاع RWI فوق 1.0 ، ويقع قاع RWI تحت 1.0.

ثم يبدأ اتجاه هبوطي قوي. يتحرك قاع RWI فوق 1.0 ، بينما يكون ارتفاع RWI أقل بكثير من 1.0.

يتبع ذلك اتجاه صعودي آخر بشروط مماثلة للترند الصعودي السابق.

ثم يدخل السهم في فترة اتجاه ضعيف. لا يحتفظ RWI Low أو High بموقعه فوق 1.0 لفترة طويلة. لفترة وجيزة ، يتشابك الخطان حول علامة الصفر ، مما يشير إلى اتجاه ضعيف للغاية ، أو تداول متقلب ، في كلا الاتجاهين.

قيود مؤشر المشي العشوائي

مؤشر RWI هو مؤشر متأخر. يستخدم البيانات السابقة في حساباته ولا يوجد شيء تنبئي بطبيعته حوله. بينما يمكن أن يتحرك المؤشر فوق واحد للإشارة إلى اتجاه قوي ، إلا أنه يمكن أن ينزلق بسهولة إلى ما دون المستوى بسرعة كبيرة. يمكن أن ينتقل أيضًا من اتجاه ضعيف إلى اتجاه قوي مع القليل من التحذير من المؤشر.

قد يؤدي انتظار تحرك المؤشر فوق واحد قبل الدخول في صفقة في هذا الاتجاه في بعض الأحيان إلى ضعف الدخول. يتحرك السعر بالفعل في هذا الاتجاه لبعض الوقت وقد يكون جاهزًا للانعكاس أو الدخول في انعكاس الضوء.

من الأفضل استخدام مؤشر السير العشوائي بالاقتران مع تحليل حركة السعر أو غيره من أشكال التحليل الفني.

يسلط الضوء

عندما يكون RWI High أعلى من RWI Low ، فهذا يعني أن هناك قوة صعودية أكبر من القوة الهابطة والعكس صحيح.

يقارن مؤشر السير العشوائي تحركات أسعار الورقة المالية بأخذ عينة عشوائية لتحديد ما إذا كانت منخرطة في اتجاه ذي دلالة إحصائية.

عندما يكون إما RWI High أو RWI Low أعلى من واحد ، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي ، غير عشوائي ، في حين أن القراءات التي تقل عن متوسط واحد يمكن أن تكون عشوائية بسبب عدم وجود قوة كافية للإشارة إلى غير ذلك.

يتكون مؤشر السير العشوائي من خطين ، RWI High و RWI Low ، والتي تقيس قوة الاتجاه الصاعد وقوة الاتجاه الهبوطي.