Rastgele Yürüyüş İndeksi (RWI)

Rastgele Yürüyüş İndeksi (RWI) Nedir?

Rastgele yürüyüş endeksi (RWI), bir menkul kıymetin fiyat hareketlerini rastgele hareketlerle karşılaştıran ve istatistiksel olarak anlamlı bir trendde olup olmadığını belirlemeye çalışan teknik bir göstergedir. Temel fiyat eğiliminin gücüne dayalı olarak ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir.

Rastgele Yürüyüş Dizinini (RWI) Anlama

rastgele yürüyüş " sergileyip sergilemediğini veya daha yüksek veya daha düşük istatistiksel olarak anlamlı bir eğilimin sonucu olup olmadığını belirlemek için Michael Poulos tarafından oluşturuldu .

Rastgele yürüyüş, istatistiksel "gürültü" seviyeleri dahilinde olan ve teyit edilmiş veya tanımlanabilir bir eğilimle tutarlı olmayan piyasa veya menkul kıymet hareketlerini ifade eder. Teknik gösterge ilk olarak Stokların ve Emtiaların Teknik Analizi dergisinde 1990'ların "Of Trends And Random Walks" başlıklı makalesinde yayınlandı.

RA Stevenson'ın "Emtia Vadeli İşlemleri: Trendler mi, Rastgele Yürüyüşler mi?" başlıklı yayınında vurgulanan, piyasa trendi ve rastgele yürüyüş araştırmaları onlarca yıl geriye gidiyor. The Journal of Finance'ın Mart 1970 sayısında.

Olasılık teorisinde uzmanlaşmış bir matematikçi olan William Feller, yer değiştirme mesafeleri olarak da bilinen rastgelelik sınırlarının, iki taraflı sonuçlara atıfta bulunan ikili olayların sayısının kare ayakları alınarak hesaplanabileceğini kanıtladı. eşit olasılıkla (yazı tura atışı gibi). Mantıksal olarak konuşursak, bu sınırların dışındaki herhangi bir hareket, hareketin doğası gereği rastgele olmadığını gösterir. RWI , rastgele veya istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için bir yükseliş ve düşüş trendini ölçerken bu matematiksel ilkeleri uygular .

RWI ve ortalama yön indeksi (ADX) oldukça benzer görünüyor ve aslında oldukça benzer. Ortalama yön endeksi (ADX), RWI Düşük ve Yüksek'e çok benzer şekillerde hareket eden yönlü hareket çizgilerinden (DI+ ve DI-) oluşur. ADX, ADX göstergesindeki üçüncü satırdır ve trendin gücünü gösterir. 25'in üzerindeki okumalar güçlü bir eğilime işaret ediyor.

Rastgele Yürüyüş İndeksi Hesaplama

Gösterge hem yükseliş hem de düşüş eğilimi gücünü ölçtüğü için göstergenin iki çizgisi vardır ve her ikisi için ayrı hesaplamalar gerektirir.

Yüksek dönemler veya RWI Yüksek için hesaplama şu şekildedir:

$\begin &\text = \ frac { \text{Yüksek} - \text{Düşük}_n}{ \text \times \sqrt } \ &\textbf \ &n = \text{sayı dönemdeki gün sayısı} \ &\text = \text{ortalama gerçek aralık} \ \end{hizalanmış}$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7.67.5,-54

c44.2,-33.3.65.8,-50.3.66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173.378.173.378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272.467,-225.272.467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Yüksek −Düşük</spa n>nburada:n=dönemdeki gün sayısıATR=ortalama gerçek aralık

Diğer bir deyişle, son beş günün RWI Yüksek'ini hesaplıyorsanız, bugünün en yükseği eksi önceki dönemin en düşük değerini alın ve RWI Yüksek'i hesaplayın. Ardından, bugünün en yüksek eksi iki gün önceki en düşük değerini kullanarak hesaplayın. Bunu, beş işlem seansına geri dönerek her gün için yapın.

RWI Yüksek değeriniz, son beş günün veya ne kadar çok dönem (n) seçilmiş olursa olsun, en yüksek değerdir.

RWI Düşük aşağıdaki gibi hesaplanır:

$\begin &\text{RWI Düşük} = \frac { \text{Yüksek}_n - \text{Düşük} }{ \text \ times \sqrt } \ \end$

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14

c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7.67.5,-54

c44.2,-33.3.65.8,-50.3.66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10

s173.378.173.378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221

l0 -0

c5.3,-9.3,12,-14,20,-14

H400000v40H845.2724

s-225.272.467,-225.272.467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7

c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z

M834 80h400000v40h-400000z'/> Yüksekn−Düşük</ yayılma>

Yöntem yukarıdaki yaklaşıma benzer, ancak şimdi ilk hesaplamayı oluşturmak için önceki döneme ait bugünün düşük ve yüksek değerlerini kullanacağız. O zaman iki gün önceki yüksekleri kullanın. Bunu n periyotların her biri için yapın. RWI Düşük değeri, tamamlanan n hesaplamanın en düşük sayısıdır.

Her gün (veya dönem) hesaplamalar yeniden tamamlanır.

Rastgele Yürüyüş Endeksi Ticareti

Rastgele yürüyüş endeksi tipik olarak kısa vadeli ticaret ve scalping için iki ila yedi dönem boyunca ve uzun vadeli ticaret ve yatırımlar için sekiz ila 64 dönem boyunca kullanılır. Piyasa oyuncuları, genel stratejileri için en iyi olanı belirlemek için bu ayarlarla denemeler yapmak isteyebilir.

1.0'ın üzerindeki okumalar, bir menkul kıymetin yükseliş veya düşüş eğiliminde olduğunu gösterirken, 1.0'ın altındaki okumalar, bir menkul kıymetin rastgele hareket edebileceğini gösterir. RWI Low, birin üzerindeyse, güçlü bir düşüş eğilimini gösterir; RWI Yüksek birin üzerindeyse, güçlü bir yükseliş trendini gösterir.

uzun vadeli RWI Yüksek 1.0'dan büyük ve kısa vadeli RWI Düşük de 1.0'ın üzerinde olduğunda uzun pozisyonlara girerler . Bu, tüccarın iki RWI hesaplamasını izlediği anlamına gelir; uzun vadeli, diyelim ki 64 dönem ve kısa vadeli, diyelim ki yedi dönem.

Bir tüccar, uzun vadeli RWI Yüksek 1.0'ın üzerinde olduğunda satın alır, bu uzun vadeli güçlü bir yükseliş eğilimi gösterir, ancak kısa vadeli RWI Düşük de 1.0'ın üzerindedir, bu da kısa vadede fiyatın düştüğünü ve olumlu bir giriş sağladığını gösterir. uzun vadeli yükseliş trendine girdi.

kısa pozisyonlara girilebilir.

Bazı tüccarlar, potansiyel işlemleri belirtmek için iki çizginin kesişimlerini kullanmayı düşünebilir. Bu, güçlü trendler geliştiğinde işe yarayacaktır, ancak fiyat iyi bir eğilim göstermezse, güçlü bir eğilim ortaya çıkmadan çapraz geçişler meydana gelebileceğinden, birçok işlemin kaybedilmesine neden olacaktır. Bununla birlikte, bazı tüccarlar, potansiyel olarak diğer teknik analiz biçimleriyle bağlantılı olarak bu yaklaşımı kullanmak isteyebilir.

Rastgele Yürüyüş Dizini Örneği

Apple Inc.'in (AAPL) günlük grafiği, kendisine uygulanan 30 dönemlik bir RWI göstergesine sahiptir.

Fiyat düştüğünde kırmızı çizgi veya RWI Low en üsttedir.

Fiyat yükselirken yeşil çizgi veya RWI High en üsttedir.

Bu çizgilerden herhangi biri, siyah yatay çizgi olan birinin üzerinde olduğunda, güçlü bir eğilimi gösterir.

Solda güçlü bir yükseliş var. RWI Yüksek 1.0'ın üzerinde ve RWI Düşük 1.0'ın altında.

Ardından güçlü bir düşüş trendi başlar. RWI Low, 1.0'ın üzerine çıkıyor ve RWI High, 1.0'ın oldukça altında.

Bunu, önceki yükseliş trendine benzer koşullara sahip başka bir yükseliş trendi takip eder.

Ardından hisse zayıf bir trend dönemine girer. Ne RWI Düşük ne de Yüksek, konumunu uzun süre 1.0'ın üzerinde tutmaz. Kısa bir süre için, iki çizgi , her iki yönde de çok zayıf bir trendin veya dalgalı ticaretin sinyalini vererek sıfır işaretinin etrafında dolaşıyor.

Rastgele Yürüyüş Dizini Sınırlamaları

RWI gecikmeli bir göstergedir. Hesaplamasında geçmiş verileri kullanır ve bu konuda doğal olarak tahmin edici hiçbir şey yoktur. Gösterge, güçlü bir eğilime işaret etmek için birin üzerine çıkabilirken, kolayca çok hızlı bir şekilde birin altına düşebilir. Ayrıca, göstergeden çok az ön uyarı ile zayıf bir trendden güçlü bir trende geçebilir.

Bu yönde bir işlem yapmadan önce göstergenin birin üzerine çıkmasını beklemek bazen zayıf bir girişe neden olabilir. Fiyat bir süredir bu yönde hareket ediyor ve geri çekilmeye veya bir geri çekilmeye girmeye hazır olabilir.

fiyat hareket analizi veya diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılır .

Öne Çıkanlar

RWI Yüksek, RWI Düşük'ün üzerinde olduğunda, aşağı doğru kuvvetten daha fazla yukarı kuvvet olduğu anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

Rastgele yürüyüş endeksi, bir menkul kıymetin fiyat hareketlerini, istatistiksel olarak anlamlı bir eğilime girip girmediğini belirlemek için rastgele bir örneklemeyle karşılaştırır.

RWI Yüksek veya RWI Düşük birin üzerinde olduğunda, güçlü, rastgele olmayan bir eğilimin mevcut olduğunu gösterirken, bir altındaki okumalar, aksini belirtmek için yeterli güç olmadığı için ortalama hareketin rastgele olabileceğini gösterir.

Rastgele yürüyüş endeksinde, yükseliş trendi ve düşüş trendi gücünü ölçen bir RWI Yüksek ve bir RWI Düşük olmak üzere iki satır bulunur.