Bornhuetter-Fergusonテクニック

Bornhuetter-Fergusonテクニックとは何ですか？

Bornhuetter-Ferguson手法は、保険会社の損失の見積もりを計算するための方法です。 Bornhuetter-Ferguson法とも呼ばれる、Bornhuetter-Ferguson手法は、保険年度に発生したがまだ報告されていない（IBNR）損失を見積もります。この手法は、BornhuetterとFergusonの2つのアクチュアリーによって作成され、1975年に最初に発表されました。

##Bornhuetter-Fergusonテクニックのしくみ

チェーンラダー方式に次ぐ、最も広く使用されている損失準備金評価方式の1つです。チェーンラダーの機能と予想損失率の方法を組み合わせて、支払われた損失と発生した損失の割合に重みを割り当てます。過去の経験に基づいてモデルを構築するチェーンラダー法とは異なり、Bornhuetter-Ferguson手法は、保険会社の損失へのエクスポージャーに基づいてモデルを構築します。

Bornhuetter-Fergusonの手法によると、損失を計算するための2つの代数的に同等の方法があります。最初のアプローチでは、未開発の報告された（または支払われた）損失が、（事前の損失率に基づいて）予想損失に直接加算され、未報告の推定パーセントが掛けられます。

BF = L + ELR 露出（1-w）

損失開発係数（LDF）を適用して、最初に最終的に開発されます。次に、チェーンラダーアルティメットに報告された推定パーセントを掛けます。最後に、予想損失に報告されていない推定パーセントを掛けたものが追加されます（最初のアプローチと同様）。

BF = L * LDF * w + ELR 露出（1-w）

報告された推定パーセントは、損失発生係数の逆数です。次に、IBNRの主張は、Bornhuetter-Fergusonの最終的な損失の見積もりから報告された損失を差し引くことによって計算されます。

##Bornhuetter-Fergusonテクニックvs.チェーンラダー法

チェーンラダー方式では、請求が報告または支払われる期間のポイントを調べます。保険会社はこれを使用して将来の損失の「予算」を立て、将来のすべての損失の合計はIBNRに等しくなります。過去の期間からの請求の見積もりは、損失の経験に基づいて具体的に行われます。これは、アクチュアリーが過去の見積もりを実際の請求と交換することを意味します。

Bornhuetter-Ferguson手法は、特定のリスクエクスポージャーの最終的な損失を推定し、その時点で報告されなかったこの損失の割合を推定することにより、一定期間のIBNRを推定します。 Bornhuetter-Fergusonは、報告された損失とIBNRの合計として推定損失を計算し、IBNRは、推定された最終損失に報告されていない損失のパーセンテージを掛けたものとして計算されます。損失見積もりは、事前の損失見積もりを使用します。

Bornhuetter-Fergusonは、実際に報告された損失がIBNRの適切な指標を提供しない場合に最も役立つ可能性があります。これは、損失の頻度が低いが重大度が高い場合に発生する可能性があり、この組み合わせにより、正確な見積もりを提供することがより困難になります。保険会社は、高頻度で重大度の低いクレームで何が起こるかを予測するのが簡単です。

##ハイライト

--Bornhuetter-Ferguson手法は、チェーンラダーの機能と予想損失率の方法を組み合わせて、支払われた損失と発生した損失の割合に重みを割り当てます。

-これは、チェーンラダー法に次ぐ、損失準備金を計算するための最も一般的な方法の1つです。

-この手法は、損失の頻度は低いが重大度が高い場合に使用できます。

--Bornhuetter-Ferguson手法は、保険会社の発生したがまだ報告されていない（IBNR）損失を見積もる方法です。