チェーンラダー法– CLM

##チェーンラダー方式とは何ですか？

チェーンラダー法（CLM）は、保険会社の財務諸表で請求準備金の要件を計算するための方法です。チェーンラダー法は、過去の保険金請求の経験を将来に予測することにより、予測される将来の保険金をカバーするために確立しなければならない準備金の額を予測するために保険会社によって使用されます。したがって、CLMは、以前の損失パターンが将来も続くと想定される場合にのみ機能します。保険会社の現在の請求経験が何らかの理由で変化した場合、チェーンラダー法は適切な調整なしでは正確な見積もりを生成しません。

この数理計算方法は、保険会社が使用する最も一般的な予備方法の1つです。チェーンラダー法は、保険会社の準備金を計算するためのBornhuetter-Ferguson手法および予想損失率（ELR）法と比較できます。

##チェーンラダー方式

チェーンラダー法は、支払われた損失とケースリザーブの合計を表す、支払われた損失と発生した損失のランオフトライアングルを使用して、発生したが報告されていない（IBNR）損失の見積もりを計算します。保険会社は、将来提起される可能性のある請求の支払いのために、引受活動から受け取る保険料の一部を確保する必要があります。予測される請求額は、実際に支払われる請求額とともに、保険会社が財務書類に公表する利益を決定します。

ランオフトライアングル（またはディレイトライアングル）は、一定期間にわたってクレームデータを蓄積することによって生成される2次元マトリックスです。クレームデータは確率論的プロセスを経て実行され、多くの自由度を考慮した後、ランオフマトリックスが作成されます。

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##重要な前提条件

チェーンラダー方式は、過去のクレーム活動のパターンが今後も見られることを前提に運営されています。この仮定が成り立つためには、過去の損失経験からのデータが正確でなければなりません。製品提供の変更、規制および法律の変更、重大度の高い請求の期間、請求の解決プロセスの変更など、いくつかの要因が精度に影響を与える可能性があります。モデルに組み込まれている仮定が観察されたクレームと異なる場合、保険会社はモデルを調整しなければならない場合があります。

クレームデータのランダムな変動と小さなデータセットは予測エラーを引き起こす可能性があるため、見積もりの作成は難しい場合があります。これらの問題をスムーズにするために、保険会社は両方の会社の請求データを業界一般のデータと組み合わせます。

##チェーンラダー方式を適用する手順

Jacqueline Friedlandの「基本的な手法を使用した未払いの請求の見積もり」によると、チェーンラダー法を適用するための7つのステップは次のとおりです。

1.クレームデータを開発トライアングルにコンパイルします

1.年齢対年齢の要因を計算します

1.年齢対年齢の要因の平均を計算します

1.クレーム開発要因を選択します

1.テールファクターを選択します

1.累積請求開発係数を計算します

1.プロジェクトの最終的な主張

損失発生要因（LDF）またはリンク比率とも呼ばれる年齢対年齢要因は、ある評価日から別の評価日までの損失額の比率を表し、時間の経過に伴う損失の成長パターンを把握することを目的としています。これらの要素は、最終的な損失額がどこで解決するかを予測するために使用されます。

##ハイライト

-チェーンラダー法の基本的な仮定は、過去の保険金請求の経験が将来の結果の良い予測因子であるということです。

-CLMは、ランオフトライアングル、今年の損失、保険料、以前の損失推定量を含む確率的二項ツリーを使用して、発生したが報告されていない（IBNR）損失を計算します。

-チェーンラダー法（CLM）は、保険会社が必要な請求準備金を見積もる一般的な方法です。