보른후터-퍼거슨 기법

Bornhuetter-Ferguson 기법이란 무엇입니까?

Bornhuetter-Ferguson 기법은 보험 회사의 손실 추정치를 계산하는 방법입니다. Bornhuetter-Ferguson 방법이라고도 하는 Bornhuetter-Ferguson 기법은 보험 연도 에 발생했지만 아직 보고되지 않은 (IBNR) 손실을 추정합니다. 이 기법은 두 명의 보험계리사인 Bornhuetter와 Ferguson에 의해 만들어졌으며 1975년에 처음 제시되었습니다.

보른후터-퍼거슨 기법의 작동 원리

연쇄 사다리 방법 다음으로 가장 널리 사용되는 손실 준비금 평가 방법 중 하나입니다 . 그것은 체인 래더의 기능과 예상 손실률 방법 을 결합 하고 지불된 손실과 발생한 손실의 비율에 가중치를 할당합니다. 과거 경험을 기반으로 모델을 구축하는 체인 래더 방법과 달리 Bornhuetter-Ferguson 기법은 보험사의 손실 노출을 기반으로 모델을 구축합니다.

Bornhuetter-Ferguson 기법에 따르면 손실을 계산 하는 데 대수적으로 동일한 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 접근 방식에서는 미개발 보고(또는 지급) 손실이 예상 손실(선험적 손실 비율 기반)에 직접 추가되고 여기에 미보고 추정 비율이 곱해집니다.

BF = L + ELR * 노출 * (1 - w)

두 번째 계산 방법에서는 보고된(또는 지불된) 손실이 먼저 연쇄 사다리 접근 방식을 사용하고 손실 발생 계수 (LDF)를 적용하여 궁극적으로 개발됩니다. 다음으로, 사슬 사다리 궁극적인 값에 보고된 추정 백분율을 곱합니다. 마지막으로 예상 손실에 보고되지 않은 추정 백분율을 곱한 값이 추가됩니다(첫 번째 접근 방식에서와 같이).

BF = L * LDF * w + ELR * 노출 * (1 - w)

보고된 추정 백분율은 손실 발생 계수의 역수입니다. 그런 다음 IBNR 청구는 Bornhuetter-Ferguson의 최종 손실 추정치에서 보고된 손실을 빼서 계산됩니다.

보른후터-퍼거슨 테크닉 vs. 체인 사다리 방식

체인 래더 방법은 청구가 보고되거나 지급된 기간에 걸쳐 시점을 조사합니다. 보험사는 이를 사용하여 미래 손실을 "예산"하고 모든 미래 손실의 합계는 IBNR과 동일합니다. 과거 기간의 클레임 추정치는 손실 경험을 기반으로 구체화됩니다. 이는 보험계리사 가 과거 추정치를 실제 청구와 교환한다는 것을 의미합니다.

Bornhuetter-Ferguson 기법은 특정 위험 노출에 대한 궁극적인 손실을 추정한 다음 당시 보고되지 않은 이 손실의 백분율을 추정하여 일정 기간 동안의 IBNR을 추정합니다. Bornhuetter-Ferguson은 보고된 손실에 IBNR을 더한 합계로 추정 손실을 계산하며, IBNR은 예상 최종 손실에 보고되지 않은 손실 비율을 곱한 값으로 계산됩니다. 손실 추정치는 선험적 손실 추정치를 사용 합니다.

Bornhuetter-Ferguson은 실제 보고된 손실이 IBNR의 좋은 지표를 제공하지 않는 경우에 가장 유용할 수 있습니다. 이는 손실이 빈도는 낮지만 심각도가 높기 때문에 정확한 추정치를 제공하기가 더 어려울 때 발생할 수 있습니다. 보험사는 빈도가 높고 심각도가 낮은 클레임으로 어떤 일이 일어날지 예측하기가 더 쉽습니다.

##하이라이트

• Bornhuetter-Ferguson 기법은 체인 사다리의 기능과 예상 손실률 방법을 결합하고 지불된 손실과 발생한 손실의 비율에 가중치를 할당합니다.

• 이것은 체인-래더 방법에 이어 두 번째로 가장 많이 사용되는 손실 준비금 계산 방법 중 하나입니다.

• 이 기법은 손실 빈도는 낮지만 심각도가 높을 때 사용할 수 있습니다.

• Bornhuetter-Ferguson 기법은 보험사의 발생했지만 아직 보고되지 않은(IBNR) 손실을 추정하는 방법입니다.