CAMELS評価システム

CAMELSレーティングシステムとは何ですか？

CAMELSは、銀行監督当局がその頭字語で表される6つの要素に従って金融機関を格付けするために使用する、認められた国際格付けシステムです。監督当局は、各銀行にスケールのスコアを割り当てます。各要素について、1の評価が最高と見なされ、5の評価が最低と見なされます。

##CAMELS評価システムを理解する

平均スコアが2未満の銀行は、質の高い金融機関と見なされます。スコアが3を超える銀行は、満足のいく機関ではないと見なされます。頭字語CAMELSは、審査官が銀行機関を評価するために使用する次の要素を表します。

##自己資本比率

は、資本傾向分析を通じて金融機関の自己資本比率を評価します。審査官はまた、金融機関がリスクベースの純資産要件に関する規制に準拠しているかどうかを確認します。高い自己資本比率を取得するには、金融機関は利息と配当の規則と慣行にも従わなければなりません。機関の自己資本比率の評価と評価に関係する他の要因は、その成長計画、経済環境、リスクを管理する能力、およびローンと投資の集中です。

##資産の質

資産の質は、機関の収益を反映する機関ローンの質をカバーします。資産の質の評価には、銀行が直面する可能性のある投資リスク要因を評価し、それらの要因と銀行の資本収益とのバランスを取ることが含まれます。これは、特定のリスクに直面したときの銀行の安定性を示しています。審査官はまた、銀行の投資の簿価とミラーリングした場合に、企業が投資の公正市場価値によってどのように影響を受けるかを確認します。最後に、資産の質は、機関投資家の投資方針と慣行の効率性に反映されています。

＃＃ 管理

経営者の評価は、金融機関が財政的ストレスに適切に対応できるかどうかを判断します。この構成要素の格付けは、金融機関の日常業務のリスクを指摘、測定、管理、および管理する経営者の能力に反映されています。これは、必要かつ適用可能な内部および外部の規制に準拠しているため、組織の安全な運営を確保するための経営者の能力を対象としています。

##収益

銀行の活動を維持し、拡大し、競争力を維持できるように収益を生み出す銀行の能力は、銀行の継続的な存続可能性を評価する上で重要な要素です。審査官は、銀行の収益、収益の成長、安定性、評価引当金、純利益、純資産レベル、および銀行の既存資産の質を評価することによってこれを決定します。

##流動性

銀行の流動性を評価するために、審査官は、金利リスクの感応度、簡単に現金に変換できる資産の利用可能性、短期的に変動する財源への依存、およびALMの技術的能力を調べます。

##感度

感応度は、特定のリスクエクスポージャーが金融機関にどのように影響するかをカバーしています。審査官は、信用集中の管理を監視することにより、市場リスクに対する金融機関の感応度を評価します。このようにして、審査官は特定の産業への貸付が機関にどのように影響するかを見ることができます。これらの融資には、農業融資、医療融資、クレジットカード融資、エネルギーセクター融資が含まれます。外国為替、商品、株式、およびデリバティブへのエクスポージャーも、市場リスクに対する企業の感応度の評価に含まれます。

##ハイライト

-CAMELSの頭字語は、「自己資本比率、資産の質、管理、収益、流動性、および感応度」の略です。

--CAMELSは、頭字語で表される6つの要素に従って、規制銀行当局が金融機関を格付けするために使用する国際格付けシステムです。