Sistema di valutazione CAMMELLI
Che cos'è il sistema di valutazione CAMELS?
CAMELS è un sistema di rating internazionale riconosciuto che le autorità di vigilanza bancaria utilizzano per valutare gli istituti finanziari in base a sei fattori rappresentati dal suo acronimo. Le autorità di vigilanza assegnano a ciascuna banca un punteggio su una scala. Una valutazione di uno è considerata la migliore e una valutazione di cinque è considerata la peggiore per ciascun fattore.
Capire il sistema di valutazione dei CAMMELLI
Le banche a cui viene assegnato un punteggio medio inferiore a due sono considerate istituzioni di alta qualità . Le banche con punteggi superiori a tre sono considerate istituzioni non soddisfacenti. L'acronimo CAMELS sta per i seguenti fattori che gli esaminatori usano per valutare le istituzioni bancarie:
Adeguatezza patrimoniale
Gli esaminatori valutano l' adeguatezza patrimoniale delle istituzioni attraverso l'analisi dell'andamento del capitale. Gli esaminatori verificano anche se le istituzioni rispettano i regolamenti relativi ai requisiti di patrimonio netto basati sul rischio. Per ottenere un elevato rating di adeguatezza patrimoniale, le istituzioni devono anche rispettare le regole e le pratiche relative a interessi e dividendi. Altri fattori coinvolti nel rating e nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di un'istituzione sono i suoi piani di crescita, l'ambiente economico, la capacità di controllare il rischio e le concentrazioni di prestiti e investimenti.
Qualità delle risorse
La qualità dell'attivo copre la qualità di un prestito istituzionale, che riflette i guadagni dell'istituto. La valutazione della qualità degli asset implica la valutazione dei fattori di rischio di investimento che la banca può affrontare e il bilanciamento di tali fattori rispetto ai guadagni in conto capitale della banca. Ciò dimostra la stabilità della banca di fronte a rischi particolari. Gli esaminatori controllano anche in che modo le aziende sono influenzate dal valore equo di mercato degli investimenti se rispecchiato dal valore contabile degli investimenti della banca. Infine, la qualità degli asset si riflette nell'efficienza delle politiche e delle pratiche di investimento di un'istituzione.
Gestione
La valutazione della direzione determina se un'istituzione è in grado di reagire adeguatamente allo stress finanziario. Questa componente di rating si riflette nella capacità della direzione di evidenziare, misurare, prendersi cura e controllare i rischi delle attività quotidiane dell'ente. Copre la capacità della direzione di garantire il funzionamento sicuro dell'istituto in quanto conforme alle normative interne ed esterne necessarie e applicabili.
Guadagno
La capacità di una banca di produrre utili per essere in grado di sostenere le proprie attività , espandersi, rimanere competitiva è un fattore chiave per valutare la sua continua redditività . Gli esaminatori determinano ciò valutando i guadagni della banca, la crescita degli utili, la stabilità , le indennità di valutazione, i margini netti, il livello del patrimonio netto e la qualità degli asset esistenti della banca.
LiquiditÃ
liquidità di una banca , gli esaminatori esaminano la sensibilità al rischio di tasso di interesse, la disponibilità di attività che possono essere facilmente convertite in contanti, la dipendenza da risorse finanziarie volatili a breve termine e la competenza tecnica dell'ALM.
SensibilitÃ
La sensibilità copre il modo in cui particolari esposizioni al rischio possono influenzare gli enti. Gli esaminatori valutano la sensibilità di un ente al rischio di mercato monitorando la gestione delle concentrazioni creditizie. In questo modo, gli esaminatori sono in grado di vedere in che modo i prestiti a settori specifici influiscono su un'istituzione. Questi prestiti includono prestiti agricoli, prestiti medici, prestiti di carte di credito e prestiti del settore energetico. Anche l'esposizione a cambi, materie prime,. azioni e derivati è inclusa nel rating della sensibilità di un'azienda al rischio di mercato.
Mette in risalto
L'acronimo CAMELS sta per "Adeguatezza patrimoniale, Qualità degli asset, Gestione, Guadagno, Liquidità e Sensibilità ".
CAMELS è un sistema di rating internazionale utilizzato dalle autorità bancarie di regolamentazione per valutare gli istituti finanziari, secondo i sei fattori rappresentati dal suo acronimo.
