System oceny wielbłądów

Co to jest system oceny CAMELS?

CAMELS to uznany międzynarodowy system ratingowy, z którego korzystają organy nadzoru bankowego w celu oceny instytucji finansowych według sześciu czynników reprezentowanych przez jego akronim. Organy nadzorcze przyznają każdemu bankowi punktację w skali. Ocena 1 jest uważana za najlepszą, a ocenę 5 za najgorszą dla każdego czynnika.

Zrozumienie Systemu Oceny Wielbłądów

Banki, które otrzymują średni wynik poniżej dwóch, są uważane za instytucje wysokiej jakości. Banki, które uzyskały wynik powyżej trzech, są uważane za instytucje gorzej niż zadowalające. Skrót CAMELS oznacza następujące czynniki, które egzaminatorzy wykorzystują do oceny instytucji bankowych:

Adekwatności kapitałowej

Egzaminatorzy oceniają adekwatność kapitałową instytucji poprzez analizę trendów kapitałowych. Egzaminatorzy sprawdzają również, czy instytucje przestrzegają przepisów dotyczących wymogów dotyczących wartości netto opartej na ryzyku. Aby uzyskać wysoki rating adekwatności kapitałowej, instytucje muszą również przestrzegać zasad i praktyk dotyczących odsetek i dywidend. Inne czynniki związane z oceną i oceną adekwatności kapitałowej instytucji to jej plany rozwoju, otoczenie gospodarcze, zdolność do kontroli ryzyka oraz koncentracje kredytów i inwestycji.

Jakość zasobów

Jakość aktywów obejmuje jakość pożyczki instytucjonalnej, która odzwierciedla dochody instytucji. Ocena jakości aktywów obejmuje ocenę czynników ryzyka inwestycyjnego, z jakimi może się zmierzyć bank, i zrównoważenie tych czynników z dochodami kapitałowymi banku. Świadczy to o stabilności banku w obliczu szczególnych zagrożeń. Egzaminatorzy sprawdzają również, w jaki sposób na firmy wpływa godziwa wartość rynkowa inwestycji, gdy jest ona odzwierciedlona w wartości księgowej inwestycji banku. Wreszcie, jakość aktywów odzwierciedla efektywność polityki i praktyk inwestycyjnych instytucji.

Kierownictwo

Ocena kierownictwa określa, czy instytucja jest w stanie odpowiednio zareagować na stres finansowy. Ta ocena komponentu odzwierciedla zdolność kierownictwa do wskazywania, mierzenia, dbania i kontrolowania ryzyka codziennych działań instytucji. Obejmuje zdolność kierownictwa do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instytucji, ponieważ przestrzegają one niezbędnych i obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zarobki

Zdolność banku do generowania zysków, aby móc utrzymać swoją działalność, rozwijać się i pozostać konkurencyjnym, jest kluczowym czynnikiem oceny jego trwałej rentowności. Egzaminatorzy określają to, oceniając dochody banku, wzrost dochodów, stabilność, odpisy aktualizacyjne, marże netto, poziom wartości netto i jakość istniejących aktywów banku.

Płynność

płynność banku , egzaminatorzy przyglądają się wrażliwości na ryzyko stopy procentowej, dostępności aktywów, które można łatwo zamienić na gotówkę, zależności od krótkoterminowych niestabilnych zasobów finansowych oraz kompetencjom technicznym ALM.

Wrażliwość

Wrażliwość obejmuje wpływ poszczególnych ekspozycji na ryzyko na instytucje. Egzaminatorzy oceniają wrażliwość instytucji na ryzyko rynkowe poprzez monitorowanie zarządzania koncentracjami kredytowymi. W ten sposób egzaminatorzy są w stanie zobaczyć, jak kredytowanie dla konkretnych branż wpływa na instytucję. Pożyczki te obejmują pożyczki rolne, pożyczki medyczne, pożyczki kart kredytowych i pożyczki dla sektora energetycznego. Ekspozycja na waluty, towary,. akcje i instrumenty pochodne jest również uwzględniana w ocenie wrażliwości firmy na ryzyko rynkowe.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Akronim CAMELS oznacza „adekwatność kapitału, jakość aktywów, zarządzanie, zyski, płynność i wrażliwość”.

• CAMELS to międzynarodowy system ratingowy wykorzystywany przez regulacyjne organy bankowe do oceniania instytucji finansowych, zgodnie z sześcioma czynnikami reprezentowanymi przez jego akronim.