CAMELS Bewertungssystem

Was ist das CAMELS-Bewertungssystem?

CAMELS ist ein anerkanntes internationales Ratingsystem, das Bankenaufsichtsbehörden verwenden, um Finanzinstitute nach sechs Faktoren zu bewerten, die durch sein Akronym repräsentiert werden. Die Aufsichtsbehörden weisen jeder Bank eine Punktzahl auf einer Skala zu. Eine Bewertung von eins gilt als die beste und eine Bewertung von fünf als die schlechteste für jeden Faktor.

Verständnis des CAMELS-Bewertungssystems

Banken mit einer durchschnittlichen Punktzahl von weniger als zwei gelten als qualitativ hochwertige Institute. Banken mit Werten über drei gelten als weniger zufrieden stellende Institute. Das Akronym CAMELS steht für folgende Faktoren, anhand derer Prüfer Bankinstitute bewerten:

Eigenkapitalausstattung

Die Prüfer bewerten die Kapitaladäquanz der Institute durch Kapitaltrendanalysen. Die Prüfer prüfen auch, ob die Institute die Vorschriften zu den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen einhalten. Um ein hohes Kapitaladäquanz-Rating zu erhalten, müssen Institute auch Zins- und Dividendenregeln und -praktiken einhalten. Weitere Faktoren, die beim Rating und der Beurteilung der Kapitaladäquanz eines Instituts eine Rolle spielen, sind seine Wachstumspläne, sein wirtschaftliches Umfeld, seine Fähigkeit zur Risikokontrolle sowie Kredit- und Anlagekonzentrationen.

Asset-Qualität

Asset -Qualität umfasst die Qualität eines institutionellen Darlehens, die die Erträge der Institution widerspiegelt. Die Bewertung der Vermögensqualität beinhaltet die Bewertung von Anlagerisikofaktoren, denen die Bank ausgesetzt sein kann, und die Abwägung dieser Faktoren mit den Kapitalerträgen der Bank. Dies zeigt die Stabilität der Bank gegenüber besonderen Risiken. Die Prüfer prüfen auch, wie sich der faire Marktwert der Investitionen auf Unternehmen auswirkt, wenn er mit dem Buchwert der Investitionen der Bank gespiegelt wird. Schließlich spiegelt sich die Qualität der Vermögenswerte in der Effizienz der Anlagepolitik und -praxis einer Institution wider.

Management

Die Managementbewertung bestimmt, ob ein Institut in der Lage ist, angemessen auf finanzielle Belastungen zu reagieren. Dieses Komponenten-Rating spiegelt sich in der Fähigkeit des Managements wider, Risiken der täglichen Aktivitäten des Instituts aufzuzeigen, zu messen, zu überwachen und zu kontrollieren. Es umfasst die Fähigkeit des Managements, den sicheren Betrieb des Instituts zu gewährleisten, da es die notwendigen und anwendbaren internen und externen Vorschriften einhält.

Verdienste

Die Fähigkeit einer Bank, Erträge zu erwirtschaften, um ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten, zu expandieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein Schlüsselfaktor für die Bewertung ihrer fortwährenden Rentabilität. Die Prüfer bestimmen dies, indem sie die Erträge der Bank, das Ertragswachstum, die Stabilität, die Wertberichtigungen, die Nettomargen, die Höhe des Nettovermögens und die Qualität der bestehenden Vermögenswerte der Bank beurteilen.

Liquidität

Um die Liquidität einer Bank zu beurteilen,. betrachten die Prüfer die Zinsrisikosensitivität, die Verfügbarkeit von Vermögenswerten, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können, die Abhängigkeit von kurzfristig volatilen Finanzressourcen und die technische Kompetenz des ALM.

Empfindlichkeit

Die Sensitivität gibt an, wie sich bestimmte Risikopositionen auf Institute auswirken können. Prüfer bewerten die Sensitivität eines Instituts gegenüber Marktrisiken, indem sie das Management von Kreditkonzentrationen überwachen. Auf diese Weise können Prüfer sehen, wie sich die Kreditvergabe an bestimmte Branchen auf ein Institut auswirkt. Diese Kredite umfassen landwirtschaftliche Kredite, medizinische Kredite, Kreditkartenkredite und Kredite im Energiesektor. Das Engagement in Devisen, Rohstoffen,. Aktien und Derivaten wird ebenfalls in die Bewertung der Empfindlichkeit eines Unternehmens gegenüber Marktrisiken einbezogen.

Höhepunkte

• Das Akronym CAMELS steht für „Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity“.

• CAMELS ist ein internationales Ratingsystem, das von Bankenregulierungsbehörden verwendet wird, um Finanzinstitute anhand der sechs Faktoren zu bewerten, die durch sein Akronym repräsentiert werden.