Système de notation des chameaux
Qu'est-ce que le système de notation CAMELS ?
CAMELS est un système de notation international reconnu que les autorités de contrôle bancaire utilisent pour noter les institutions financières selon six facteurs représentés par son acronyme. Les autorités de contrôle attribuent à chaque banque une note sur une échelle. Une note de un est considérée comme la meilleure et une note de cinq est considérée comme la pire pour chaque facteur.
Comprendre le système de notation CAMELS
Les banques qui obtiennent une note moyenne inférieure à deux sont considérées comme des institutions de grande qualité. Les banques avec des scores supérieurs à trois sont considérées comme des institutions moins que satisfaisantes. L'acronyme CAMELS représente les facteurs suivants que les examinateurs utilisent pour noter les institutions bancaires :
Adéquation des fonds propres
Les examinateurs évaluent la suffisance du capital des institutions au moyen d'une analyse des tendances du capital. Les examinateurs vérifient également si les institutions se conforment aux réglementations relatives aux exigences de valeur nette fondées sur le risque. Pour obtenir une cote élevée d'adéquation des fonds propres, les institutions doivent également se conformer aux règles et pratiques en matière d'intérêts et de dividendes. D'autres facteurs impliqués dans la notation et l'évaluation de l'adéquation du capital d'une institution sont ses plans de croissance, l'environnement économique, sa capacité à contrôler les risques et les concentrations de prêts et d'investissements.
Qualité des actifs
qualité des actifs couvre la qualité d'un prêt institutionnel, qui reflète les bénéfices de l'institution. L'évaluation de la qualité des actifs implique de noter les facteurs de risque d'investissement auxquels la banque peut être confrontée et d'équilibrer ces facteurs par rapport aux revenus du capital de la banque. Cela montre la stabilité de la banque face à des risques particuliers. Les examinateurs vérifient également comment les entreprises sont affectées par la juste valeur marchande des investissements lorsqu'elle est reflétée avec la valeur comptable des investissements de la banque. Enfin, la qualité des actifs se traduit par l'efficacité des politiques et pratiques d'investissement d'une institution.
La gestion
L'évaluation de la direction détermine si une institution est capable de réagir correctement aux tensions financières. Cette notation des composants se traduit par la capacité de la direction à signaler, mesurer, surveiller et contrôler les risques des activités quotidiennes de l'établissement. Il porte sur la capacité de la direction à assurer le fonctionnement sûr de l'établissement dans le respect des réglementations internes et externes nécessaires et applicables.
Gains
La capacité d'une banque à produire des bénéfices pour pouvoir maintenir ses activités, se développer, rester compétitive est un facteur clé pour évaluer sa pérennité. Les examinateurs déterminent cela en évaluant les bénéfices de la banque, la croissance des bénéfices, la stabilité, les provisions pour moins-value, les marges nettes, le niveau de valeur nette et la qualité des actifs existants de la banque.
Liquidité
liquidité d'une banque , les examinateurs examinent la sensibilité au risque de taux d'intérêt, la disponibilité d'actifs facilement convertibles en espèces, la dépendance à l'égard de ressources financières volatiles à court terme et la compétence technique ALM.
Sensibilité
La sensibilité couvre la manière dont des expositions à des risques particuliers peuvent affecter les institutions. Les examinateurs évaluent la sensibilité d'une institution au risque de marché en surveillant la gestion des concentrations de crédit. De cette façon, les examinateurs sont en mesure de voir comment les prêts à des industries spécifiques affectent une institution. Ces prêts comprennent les prêts agricoles, les prêts médicaux, les prêts sur cartes de crédit et les prêts au secteur de l'énergie. L'exposition aux devises, aux matières premières,. aux actions et aux dérivés est également incluse dans l'évaluation de la sensibilité d'une entreprise au risque de marché.
Points forts
L'acronyme CAMELS signifie « Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity ».
CAMELS est un système de notation international utilisé par les autorités de régulation bancaire pour noter les institutions financières, selon les six facteurs représentés par son acronyme.
