Sistema de classificação de camelos
O que é o sistema de classificação de CAMELOS?
O CAMELS é um sistema de classificação internacional reconhecido que as autoridades de supervisão bancária utilizam para classificar as instituições financeiras de acordo com seis fatores representados por sua sigla. As autoridades supervisoras atribuem a cada banco uma pontuação em uma escala. Uma classificação de um é considerada a melhor, e uma classificação de cinco é considerada a pior para cada fator.
Entendendo o sistema de classificação CAMLS
Os bancos que recebem uma pontuação média inferior a dois são considerados instituições de alta qualidade. Os bancos com pontuação superior a três são considerados instituições menos do que satisfatórias. A sigla CAMELS representa os seguintes fatores que os examinadores usam para avaliar as instituições bancárias:
Adequação de capital
Os examinadores avaliam a adequação de capital das instituições por meio de análise de tendência de capital. Os examinadores também verificam se as instituições cumprem os regulamentos relativos aos requisitos de patrimônio líquido baseados em risco. Para obter uma alta classificação de adequação de capital, as instituições também devem cumprir as regras e práticas de juros e dividendos. Outros fatores envolvidos na classificação e avaliação da adequação de capital de uma instituição são seus planos de crescimento, ambiente econômico, capacidade de controlar riscos e concentrações de empréstimos e investimentos.
Qualidade do Ativo
A qualidade dos ativos abrange a qualidade de um empréstimo institucional, que reflete os resultados da instituição. Avaliar a qualidade dos ativos envolve classificar os fatores de risco de investimento que o banco pode enfrentar e equilibrar esses fatores com os ganhos de capital do banco. Isso mostra a estabilidade do banco diante de riscos particulares. Os examinadores também verificam como as empresas são afetadas pelo valor justo de mercado dos investimentos quando espelhados com o valor contábil dos investimentos do banco. Por fim, a qualidade dos ativos se reflete na eficiência das políticas e práticas de investimento de uma instituição.
Gestão
A avaliação da administração determina se uma instituição é capaz de reagir adequadamente ao estresse financeiro. Essa classificação do componente é refletida pela capacidade da administração em apontar, mensurar, zelar e controlar os riscos do dia a dia da instituição. Abrange a capacidade da administração de garantir o funcionamento seguro da instituição à medida que cumpre com os regulamentos internos e externos necessários e aplicáveis.
Ganhos
A capacidade de um banco de gerar lucros para poder sustentar suas atividades, expandir e permanecer competitivo é um fator-chave para avaliar sua viabilidade contínua. Os examinadores determinam isso avaliando os lucros do banco, crescimento dos lucros, estabilidade, subsídios de avaliação, margens líquidas, nível de patrimônio líquido e a qualidade dos ativos existentes do banco.
Liquidez
liquidez de um banco , os examinadores analisam a sensibilidade ao risco de taxa de juros, a disponibilidade de ativos que podem ser facilmente convertidos em dinheiro, a dependência de recursos financeiros voláteis de curto prazo e a competência técnica de ALM.
Sensibilidade
A sensibilidade abrange como exposições a riscos específicos podem afetar as instituições. Os examinadores avaliam a sensibilidade de uma instituição ao risco de mercado monitorando a gestão das concentrações de crédito. Dessa forma, os examinadores podem ver como os empréstimos para setores específicos afetam uma instituição. Esses empréstimos incluem empréstimos agrícolas, empréstimos médicos, empréstimos por cartão de crédito e empréstimos ao setor de energia. A exposição a câmbio, commodities,. ações e derivativos também está incluída na classificação da sensibilidade de uma empresa ao risco de mercado.
Destaques
A sigla CAMELS significa "Adequação de capital, Qualidade de ativos, Gestão, Lucro, Liquidez e Sensibilidade".
CAMELS é um sistema de classificação internacional utilizado pelas autoridades bancárias reguladoras para classificar as instituições financeiras, de acordo com os seis fatores representados por sua sigla.
