Investor's wiki

Рейтинговая система CAMELS

Рейтинговая система CAMELS

Что такое рейтинговая система CAMELS?

CAMELS — это признанная международная рейтинговая система, которую органы банковского надзора используют для оценки финансовых учреждений в соответствии с шестью факторами, представленными ее аббревиатурой. Надзорные органы присваивают каждому банку балл по шкале. Рейтинг один считается лучшим, а рейтинг пять считается худшим по каждому фактору.

Понимание рейтинговой системы CAMELS

Банки, получившие средний балл менее двух, считаются учреждениями высокого качества. Банки, набравшие более трех баллов, считаются неудовлетворительными учреждениями. Акроним CAMELS означает следующие факторы, которые эксперты используют для оценки банковских учреждений:

Достаточность капитала

Эксперты оценивают достаточность капитала учреждений посредством анализа динамики капитала. Эксперты также проверяют, соблюдают ли учреждения правила, касающиеся требований к чистой стоимости активов, основанных на оценке риска. Чтобы получить высокий рейтинг достаточности капитала, учреждения также должны соблюдать правила и практику в отношении процентов и дивидендов. Другими факторами, влияющими на рейтинг и оценку достаточности капитала учреждения, являются его планы роста, экономическая среда, способность контролировать риск и концентрация кредитов и инвестиций.

Качество активов

Качество активов охватывает качество институционального кредита, которое отражает прибыль учреждения. Оценка качества активов включает оценку факторов инвестиционного риска, с которыми может столкнуться банк, и уравновешивание этих факторов с доходом от капитала банка. Это показывает устойчивость банка при столкновении с определенными рисками. Ревизоры также проверяют, как на компании влияет справедливая рыночная стоимость инвестиций, отраженная от балансовой стоимости инвестиций банка. Наконец, качество активов отражается эффективностью инвестиционной политики и практики учреждения.

Управление

Оценка руководства определяет, способна ли организация должным образом реагировать на финансовый стресс. Рейтинг этого компонента отражает способность руководства выявлять, измерять, учитывать и контролировать риски повседневной деятельности учреждения. Он охватывает способность руководства обеспечивать безопасную работу учреждения в соответствии с необходимыми и применимыми внутренними и внешними правилами.

Доход

Способность банка приносить прибыль, позволяющую ему поддерживать свою деятельность, расширяться и оставаться конкурентоспособным, является ключевым фактором, определяющим его дальнейшую жизнеспособность. Эксперты определяют это путем оценки прибыли банка, роста прибыли, стабильности, оценочных поправок, чистой маржи, уровня чистой стоимости и качества существующих активов банка.

Ликвидность

ликвидность банка , эксперты оценивают чувствительность к процентному риску, наличие активов, которые можно легко конвертировать в наличные деньги, зависимость от краткосрочных нестабильных финансовых ресурсов и техническую компетентность в области УАП.

Чувствительность

Чувствительность охватывает то, как определенные риски могут повлиять на учреждения. Эксперты оценивают чувствительность учреждения к рыночному риску, контролируя управление кредитной концентрацией. Таким образом, эксперты могут увидеть, как кредитование конкретных отраслей влияет на учреждение. Эти кредиты включают сельскохозяйственное кредитование, медицинское кредитование, кредитование по кредитным картам и кредитование энергетического сектора. Воздействие иностранной валюты, товаров,. акций и деривативов также включается в рейтинг чувствительности компании к рыночному риску.

Особенности

  • Акроним CAMELS расшифровывается как «достаточность капитала, качество активов, управление, прибыль, ликвидность и чувствительность».

  • CAMELS — это международная рейтинговая система, используемая регулирующими банковскими органами для оценки финансовых учреждений в соответствии с шестью факторами, представленными в ее аббревиатуре.