CAMELS vurderingssystem

Hva er CAMELS vurderingssystem?

CAMELS er et anerkjent internasjonalt ratingsystem som banktilsynsmyndigheter bruker for å rangere finansinstitusjoner i henhold til seks faktorer representert ved akronymet. Tilsynsmyndighetene tildeler hver bank en poengsum på en skala. En vurdering på én regnes som den beste, og en vurdering på fem regnes som den dårligste for hver faktor.

Forstå CAMELS vurderingssystem

Banker som får en gjennomsnittlig poengsum på under to anses å være institusjoner av høy kvalitet. Banker med høyere score enn tre anses å være mindre enn tilfredsstillende institusjoner. Akronymet CAMELS står for følgende faktorer som sensorer bruker for å vurdere bankinstitusjoner:

Kapitaldekning

Undersøkere vurderer institusjoners kapitaldekning gjennom kapitaltrendanalyse. Sensorer sjekker også om institusjoner overholder regelverket knyttet til krav til risikobasert nettoformue. For å få en høy kapitaldekningsvurdering, må institusjonene også overholde rente- og utbytteregler og praksis. Andre faktorer involvert i vurdering og vurdering av en institusjons kapitaldekning er dens vekstplaner, økonomiske miljø, evne til å kontrollere risiko og låne- og investeringskonsentrasjoner.

Eiendelskvalitet

Eiendelskvalitet dekker et institusjonelt låns kvalitet, som reflekterer institusjonens inntjening. Vurdering av eiendelskvalitet innebærer vurdering av investeringsrisikofaktorer banken kan møte og balansere disse faktorene mot bankens kapitalinntekter. Dette viser stabiliteten til banken når den står overfor spesielle risikoer. Granskere sjekker også hvordan selskaper påvirkes av den virkelige markedsverdien av investeringene speilet med bankens bokførte verdi av investeringene. Til slutt gjenspeiles aktivakvalitet av effektiviteten til en institusjons investeringspolitikk og praksis.

Ledelse

Ledelsens vurdering avgjør om en institusjon er i stand til å reagere riktig på økonomisk stress. Denne komponentvurderingen reflekteres av ledelsens evne til å påpeke, måle, ivareta og kontrollere risikoer ved institusjonens daglige aktiviteter. Den dekker ledelsens evne til å sikre sikker drift av institusjonen da de overholder nødvendige og gjeldende interne og eksterne regelverk.

Inntjening

En banks evne til å produsere inntjening for å kunne opprettholde sin virksomhet, ekspandere, forbli konkurransedyktig er en nøkkelfaktor for å vurdere bankens fortsatte levedyktighet. Undersøkere fastslår dette ved å vurdere bankens inntjening, inntjeningsvekst, stabilitet, verdsettelsestillegg, nettomarginer, formuenivå og kvaliteten på bankens eksisterende eiendeler.

Likviditet

For å vurdere en banks likviditet ser granskere på renterisikosensitivitet, tilgjengelighet av eiendeler som enkelt kan konverteres til kontanter, avhengighet av kortsiktige volatile finansielle ressurser og ALM teknisk kompetanse.

Følsomhet

Sensitivitet dekker hvordan bestemte risikoeksponeringer kan påvirke institusjoner. Undersøkere vurderer en institusjons følsomhet for markedsrisiko ved å overvåke styringen av kredittkonsentrasjoner. På denne måten kan sensorer se hvordan utlån til spesifikke bransjer påvirker en institusjon. Disse lånene inkluderer utlån til landbruk, medisinsk utlån, kredittkortlån og utlån fra energisektoren. Eksponering mot valuta, råvarer,. aksjer og derivater er også inkludert i vurderingen av et selskaps følsomhet for markedsrisiko.

Høydepunkter

• CAMELS-akronymet står for "Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity."

• CAMELS er et internasjonalt ratingsystem som brukes av regulatoriske bankmyndigheter for å rangere finansinstitusjoner, i henhold til de seks faktorene representert av dets akronym.