链梯法——CLM

什么是链梯法？

链梯法 (CLM) 是一种计算保险公司财务报表中索赔准备金要求的方法。保险公司使用链梯法来预测必须建立的准备金数量，以便通过将过去的索赔经验预测到未来来覆盖预计的未来索赔。因此，CLM 仅在假设先前的损失模式在未来持续存在时才有效。当保险公司当前的理赔经历由于某种原因发生变化时，如果没有适当的调整，链梯法将无法产生准确的估计。

这种精算方法是保险公司最常用的准备金方法之一。链梯法可以与用于计算保险公司准备金的Bornhuetter-Ferguson 技术和预期损失率(ELR) 方法进行比较。

##链梯法

链阶梯法计算已发生但未报告 (IBNR)损失估计，使用已支付损失和已发生损失的径流三角形，表示已支付损失和案例准备金的总和。保险公司必须从承保活动中提取一部分保费，以支付未来可能提出的索赔。预测的索赔金额以及实际支付的索赔金额决定了保险公司将在其财务文件中公布的利润。

径流三角形（或延迟三角形）是通过在一段时间内累积索赔数据而生成的二维矩阵。索赔数据通过随机过程运行，以在允许许多自由度后创建径流矩阵。

关键假设

链梯法的核心是假设过去索赔活动的模式将在未来继续出现。为了使这一假设成立，来自过去损失经验的数据必须准确。有几个因素会影响准确性，包括产品供应的变化、监管和法律的变化、高严重性索赔的时期以及索赔解决流程的变化。如果模型中的假设与观察到的索赔不同，保险公司可能不得不对模型进行调整。

创建估计可能很困难，因为索赔数据的随机波动和小数据集可能导致预测错误。为了解决这些问题，保险公司将两家公司的索赔数据与行业数据结合起来。

应用链梯法的步骤

根据 Jacqueline Friedland 的“使用基本技术估算未付索赔”，应用链梯法的七个步骤是：

在发展三角形中编译索赔数据

1.计算年龄因素

计算年龄因素的平均值
选择索赔发展因素

1.选择尾部因子

1.计算累积索赔发展因素

1.项目最终索赔

年龄与年龄因素，也称为损失发展因素(LDF) 或链接比率，表示从一个估值日期到另一个估值日期的损失金额的比率，它们旨在捕捉随着时间的推移损失的增长模式。这些因素用于预测最终损失金额将在何处结算。

＃＃强调

链梯法的基本假设是过去的索赔经验是未来结果的良好预测指标。
CLM 通过径流三角形计算已发生但未报告的 (IBNR) 损失，这是一种概率二叉树，其中包含当年的损失以及保费和先前的损失估计量。
链梯法 (CLM) 是保险公司估算其所需理赔准备金的常用方法。