체인 사다리 방식 – CLM

체인 사다리 방식이란?

CLM(Chain Ladder Method)은 보험 회사의 재무제표 에서 청구 준비금 요건을 계산하는 방법입니다. 체인 래더 방법은 보험사가 과거 청구 경험을 미래로 예측하여 예상되는 미래 청구를 충당하기 위해 설정해야 하는 준비금 금액을 예측하는 데 사용됩니다. 따라서 CLM은 이전의 손실 패턴이 미래에도 지속된다고 가정할 때만 작동합니다. 보험사의 현재 청구 경험이 어떤 이유로 변경되면 연쇄 사다리 방법은 적절한 조정 없이 정확한 추정치를 산출하지 않습니다.

이 보험계리적 방법은 보험 회사에서 가장 많이 사용하는 적립 방법 중 하나입니다. 체인 래더 방법은 보험 회사 준비금을 계산하기 위한 Bornhuetter-Ferguson Technique 및 ELR( Expected Loss Ratio ) 방법과 비교할 수 있습니다.

체인 사다리 방식

체인 래더 방법 은 지불된 손실과 케이스 준비금의 합계를 나타내는 지불된 손실 및 발생된 손실의 유출 삼각형을 사용하여 발생했지만 보고되지 않은(IBNR) 손실 추정치를 계산합니다. 보험 회사는 미래에 제기될 수 있는 청구 비용을 지불하기 위해 인수 활동 에서 받는 보험료의 일부를 따로 떼어 놓아야 합니다 . 실제로 지불된 청구 금액과 함께 예측된 청구 금액에 따라 보험사가 재무 문서에 게시할 이익이 결정됩니다.

유출 삼각형(또는 지연 삼각형)은 일정 기간 동안 청구 데이터를 누적하여 생성되는 2차원 행렬입니다. 청구 데이터는 많은 자유도를 허용한 후 유출 매트릭스를 생성하기 위해 확률적 프로세스를 통해 실행됩니다.

주요 가정

기본적으로 체인 래더 방법은 과거의 청구 활동 패턴이 미래에도 계속 나타날 것이라는 가정 하에 작동합니다. 이 가정이 유지되기 위해서는 과거 손실 경험의 데이터가 정확해야 합니다. 제품 제공 변경, 규제 및 법적 변경, 심각도가 높은 청구 기간, 청구 해결 프로세스의 변경 등 여러 요인이 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 모델에 구축된 가정이 관찰된 청구와 다른 경우 보험사는 모델을 조정해야 할 수 있습니다.

청구 데이터와 작은 데이터 세트의 무작위 변동으로 인해 예측 오류가 발생할 수 있으므로 추정을 생성하는 것이 어려울 수 있습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 보험사는 두 회사 청구 데이터를 업계 일반 데이터와 결합합니다.

체인 래더 방식 적용 단계

Jacqueline Friedland의 "기본 기법을 사용한 미지급 청구 추정"에 따르면 사슬 사다리 방법을 적용하는 7단계는 다음과 같습니다.

1. 개발 삼각형에서 청구 데이터 컴파일

2. 연령 대 연령 요인 계산

3. 연령 대 연령 요인의 평균 계산

4. 클레임 발생 요인 선택

5. 테일 팩터 선택

6. 누적 클레임 발생 요인 계산

7. 프로젝트 최종 클레임

손실 발생 요인 ) 또는 연결 비율 이라고도 하는 연령 대 연령 요인 은 한 평가 날짜에서 다른 평가 날짜까지의 손실 금액 비율을 나타내며 시간 경과에 따른 손실의 성장 패턴을 포착하기 위한 것입니다. 이러한 요소는 최종 손실 금액이 해결될 위치를 예측하는 데 사용됩니다.

하이라이트

• 연쇄 사다리 방법의 기본 가정은 과거 청구 경험이 미래 결과를 잘 예측한다는 것입니다.

• CLM은 현재 연도의 손실과 프리미엄 및 이전 손실 추정기를 포함하는 확률론적 이항 트리인 유출 삼각형을 통해 발생했지만 보고되지 않은(IBNR) 손실을 계산합니다.

• 체인 래더 방법(CLM)은 보험 회사가 필요한 청구 준비금을 추정하는 인기 있는 방법입니다.