Método de escalera de cadena – CLM
¿Qué es el método de escalera de cadena?
El Chain Ladder Method (CLM) es un método para calcular el requisito de reserva para reclamaciones en el estado financiero de una compañÃa de seguros . Las aseguradoras utilizan el método de escala de cadena para pronosticar la cantidad de reservas que se deben establecer para cubrir los reclamos futuros proyectados al proyectar la experiencia de reclamos pasados en el futuro. Por lo tanto, CLM solo funciona cuando se supone que los patrones anteriores de pérdidas persistirán en el futuro. Cuando los reclamos actuales de la aseguradora experimentan cambios por alguna razón, el método de escala de cadena no producirá una estimación precisa sin los ajustes adecuados.
Este método actuarial es uno de los métodos de reserva más populares utilizados por las compañÃas de seguros. El método de la escalera de cadena se puede comparar con la técnica de Bornhuetter-Ferguson y el método de tasa de pérdida esperada (ELR) para calcular las reservas de las compañÃas de seguros.
Método de escalera de cadena
El método de escalera en cadena calcula las estimaciones de pérdidas incurridas pero no informadas (IBNR),. utilizando triángulos de liquidación de pérdidas pagadas y pérdidas incurridas, que representan la suma de pérdidas pagadas y reservas de casos. Las compañÃas de seguros están obligadas a reservar una parte de las primas que reciben de sus actividades de suscripción para pagar las reclamaciones que puedan presentarse en el futuro. La cantidad de reclamos pronosticados, junto con la cantidad de reclamos que realmente se pagan, determina la cantidad de ganancias que publicará la aseguradora en sus documentos financieros.
Los triángulos de desempate (o triángulos de demora) son matrices bidimensionales que se generan al acumular datos de reclamos durante un perÃodo de tiempo. Los datos del reclamo se ejecutan a través de un proceso estocástico para crear las matrices de liquidación después de permitir muchos grados de libertad.
Supuestos clave
En esencia, el método de escala de cadena opera bajo el supuesto de que los patrones en las actividades de reclamos en el pasado continuarán viéndose en el futuro. Para que esta suposición se mantenga, los datos de experiencias de pérdidas pasadas deben ser precisos. Varios factores pueden afectar la precisión, incluidos los cambios en las ofertas de productos, los cambios normativos y legales, los perÃodos de reclamos de alta gravedad y los cambios en el proceso de liquidación de reclamos. Si las suposiciones integradas en el modelo difieren de las reclamaciones observadas, es posible que las aseguradoras deban realizar ajustes en el modelo.
La creación de estimaciones puede ser difÃcil porque las fluctuaciones aleatorias en los datos de reclamos y un pequeño conjunto de datos pueden generar errores de pronóstico. Para suavizar estos problemas, las aseguradoras combinan los datos de reclamos de ambas empresas con datos de la industria en general.
Pasos para aplicar el método de escalera de cadena
De acuerdo con "Estimación de reclamos no pagados usando técnicas básicas" de Jacqueline Friedland, los siete pasos para aplicar el método de la escalera en cadena son:
Compilar datos de reclamos en un triángulo de desarrollo
Calcular los factores de edad a edad
Calcular promedios de los factores de edad a edad
Seleccione los factores de desarrollo de reclamos
Seleccione el factor de cola
Calcular los factores de desarrollo de siniestros acumulativos
Reclamaciones finales del proyecto
Los factores de edad a edad, también llamados factores de desarrollo de pérdidas (LDF, por sus siglas en inglés) o Ãndices de enlace, representan la proporción de los montos de pérdidas de una fecha de valuación a otra, y están destinados a capturar los patrones de crecimiento de las pérdidas a lo largo del tiempo. Estos factores se utilizan para proyectar dónde se asentará la cantidad final de pérdidas.
Reflejos
La suposición subyacente del método de la escala de la cadena es que la experiencia de reclamaciones pasadas es un buen predictor de los resultados futuros.
CLM calcula las pérdidas incurridas pero no declaradas (IBNR) mediante triángulos de salida, un árbol binomial probabilÃstico que contiene las pérdidas del año en curso, asà como las primas y los estimadores de pérdidas anteriores.
El método de escala de cadena (CLM) es una forma popular en que las compañÃas de seguros estiman sus reservas de siniestros requeridas.
