श्रृंखला सीढ़ी विधि - सीएलएम

श्रृंखला सीढ़ी विधि क्या है?

चेन लैडर मेथड (सीएलएम) एक बीमा कंपनी के वित्तीय विवरण में दावा आरक्षित आवश्यकता की गणना करने की एक विधि है । श्रृंखला सीढ़ी पद्धति का उपयोग बीमाकर्ताओं द्वारा भविष्य में पिछले दावों के अनुभव को पेश करके अनुमानित भविष्य के दावों को कवर करने के लिए स्थापित किए जाने वाले भंडार की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसलिए सीएलएम तभी काम करता है जब नुकसान के पूर्व पैटर्न को भविष्य में बने रहने के लिए माना जाता है। जब किसी कारण से बीमाकर्ता के वर्तमान दावों का अनुभव बदलता है, तो श्रृंखला-सीढ़ी पद्धति उचित समायोजन के बिना सटीक अनुमान नहीं देगी।

यह बीमांकिक विधि बीमा कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय आरक्षित विधियों में से एक है। बीमा कंपनी के भंडार की गणना के लिए श्रृंखला सीढ़ी विधि की तुलना बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन तकनीक और अपेक्षित हानि अनुपात (ईएलआर) पद्धति से की जा सकती है।

श्रृंखला सीढ़ी विधि

चेन लैडर विधि भुगतान किए गए नुकसान और केस रिजर्व के योग का प्रतिनिधित्व करते हुए, भुगतान किए गए नुकसान और किए गए नुकसान के रन-ऑफ त्रिकोण का उपयोग करके, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर) हानि अनुमानों की गणना करती है। बीमा कंपनियों को भविष्य में दायर किए जा सकने वाले दावों के भुगतान के लिए अपनी हामीदारी गतिविधियों से प्राप्त प्रीमियम के एक हिस्से को अलग रखना आवश्यक है । पूर्वानुमानित दावों की राशि, वास्तव में भुगतान किए गए दावों की राशि के साथ, यह निर्धारित करती है कि बीमाकर्ता अपने वित्तीय दस्तावेजों में कितना लाभ प्रकाशित करेगा।

रन-ऑफ त्रिकोण (या विलंब त्रिकोण) दो-आयामी मैट्रिक्स हैं जो समय की अवधि में दावा डेटा जमा करके उत्पन्न होते हैं। दावा डेटा स्वतंत्रता की कई डिग्री की अनुमति देने के बाद रन-ऑफ मैट्रिस बनाने के लिए एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाता है।

मुख्य धारणा

इसके मूल में, श्रृंखला सीढ़ी पद्धति इस धारणा के तहत संचालित होती है कि अतीत में दावों की गतिविधियों में पैटर्न भविष्य में भी देखा जाएगा। इस धारणा को धारण करने के लिए, पिछले नुकसान के अनुभवों का डेटा सटीक होना चाहिए। कई कारक सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उत्पाद की पेशकश में परिवर्तन, नियामक और कानूनी परिवर्तन, उच्च गंभीरता के दावों की अवधि और दावों के निपटान की प्रक्रिया में बदलाव शामिल हैं। यदि मॉडल में निर्मित धारणाएं देखे गए दावों से भिन्न होती हैं, तो बीमाकर्ताओं को मॉडल में समायोजन करना पड़ सकता है।

अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि दावों के डेटा में यादृच्छिक उतार-चढ़ाव और एक छोटे डेटा सेट के परिणामस्वरूप पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, बीमाकर्ता कंपनी के दोनों दावों के डेटा को सामान्य रूप से उद्योग के डेटा के साथ जोड़ते हैं।

श्रृंखला सीढ़ी विधि को लागू करने के लिए कदम

जैकलिन फ्रीडलैंड की "बुनियादी तकनीकों का उपयोग करके अवैतनिक दावों का अनुमान लगाना" के अनुसार, श्रृंखला-सीढ़ी पद्धति को लागू करने के सात चरण हैं:

विकास त्रिभुज में दावा डेटा संकलित करें
आयु-दर-आयु कारकों की गणना करें
आयु-दर-आयु कारकों के औसत की गणना करें
दावा विकास कारकों का चयन करें
पूंछ कारक का चयन करें
संचयी दावा विकास कारकों की गणना करें
परियोजना अंतिम दावे

आयु-दर-आयु कारक, जिन्हें हानि विकास कारक (एलडीएफ) या लिंक अनुपात भी कहा जाता है, एक मूल्यांकन तिथि से दूसरे में हानि की मात्रा के अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका उद्देश्य समय के साथ नुकसान के विकास पैटर्न को पकड़ना है। इन कारकों का उपयोग प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है जहां नुकसान की अंतिम राशि तय हो जाएगी।

हाइलाइट्स

श्रृंखला सीढ़ी पद्धति की अंतर्निहित धारणा यह है कि पिछले दावों का अनुभव भविष्य के परिणामों का एक अच्छा भविष्यवक्ता है।
सीएलएम रन-ऑफ त्रिकोणों के माध्यम से किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) नुकसान की गणना करता है, एक संभाव्य द्विपद वृक्ष जिसमें वर्तमान वर्ष के साथ-साथ प्रीमियम और पूर्व हानि अनुमानक के नुकसान शामिल हैं।
चेन लैडर मेथड (सीएलएम) एक लोकप्रिय तरीका है जिससे बीमा कंपनियां अपने आवश्यक दावा भंडार का अनुमान लगाती हैं।